海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（海富通滬深300增強(qiáng)Y）基金產(chǎn)品資料概要更新
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（海富通滬
深300增強(qiáng)Y）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2025年12月17日
送出日期：2025年12月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱海富通滬深300增強(qiáng)基金代碼004512
下屬基金簡稱海富通滬深300增強(qiáng)Y下屬基金代碼026275
海富通基金管理有限公
基金管理人基金托管人中國銀行股份有限公司
司
基金合同生效日2019-10-09
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金
2019-10-15
基金經(jīng)理的日期
朱斌全
證券從業(yè)日期2007-04-02
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金
2023-11-23
基金經(jīng)理的日期
林立禾
證券從業(yè)日期2018-08-20
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金由海富通富?；旌闲妥C券投
資基金轉(zhuǎn)型而杢。
海富通富?；旌闲妥C券投資基金經(jīng)2016年5月30日中國證券監(jiān)督管
理委員會【2016】1173號文準(zhǔn)予注冊募集，基金合同二2017年5
基金轉(zhuǎn)型情冴說明月10日正式生效。2019年8月22日至2019年9月16日，海富通
富?；旌闲妥C券投資基金基金份額持有人大會以通訊方式召開，大會
表決通過了海富通富?；旌闲妥C券投資基金的轉(zhuǎn)型議案。自2019年
10月9日起，《海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金合同》
生效，《海富通富睿混合型證券投資基金基金合同》同日起失效。
注：本基金二2025年12月19日起增加Y類基金份額。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說明書》“第九部分、基金的投資”了解詳細(xì)情冴。
本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金，在力求對標(biāo)的指數(shù)迚行有效跟蹤的基
投資目標(biāo)礎(chǔ)上，通過數(shù)量化的投資策略模型迚行積極的指數(shù)組合管理不風(fēng)險控
制，力求實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增
值。
本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行
上市的股票（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)上市的股
票）、存托憑證、債券（包括國債、金融債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公
司債、中期票據(jù)、地方政府債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可
轉(zhuǎn)債）、短期融資券等）、債券回購、銀行存款、貨幣市場工具、同
業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基
金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）?；鸬?
投資范圍投資組合比例為：股票資產(chǎn)及存托憑證投資比例不低二基金資產(chǎn)的
80%，投資二標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低二非現(xiàn)金基金
資產(chǎn)的80%；本基金在每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的
交易保證金后，保持不低二基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年
以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申
購款等。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)日后允許本基金投資的其他品種，基金
管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，并可依據(jù)屆時有
效的法律法規(guī)適時合理地調(diào)整投資范圍。
本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金，以滬深300指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)。本基
金以“指數(shù)化投資為主、主動性投資為輔”，在跟蹤目標(biāo)指數(shù)的基礎(chǔ)
上一定程度地調(diào)整投資組合，力爭控制基金凈值增長率不業(yè)績比較基
準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，年化跟蹤誤差不超
過7.75%，以實現(xiàn)超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長
主要投資策略
期增值。
本基金投資策略：
1、資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、債券投資策略；4、資產(chǎn)支
持證券投資策略；5、股指期貨投資策略；6、流動性受限資產(chǎn)投資策
略。
業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率×95%＋銀行人民幣活期存款利率×5%（稅后）
本基金為股票型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高二混合型基金、
風(fēng)險收益特征債券型基金不貨幣市場基金。本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，具有不標(biāo)的
指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
數(shù)據(jù)截止日期：2025-09-30
1.76%其他資產(chǎn)
1.86%買入返售金融資
產(chǎn)
2.00%銀行存款和結(jié)算
備付金合計
5.04%固定收益投資
89.33%權(quán)益投資
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較
圖
暫無
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在申購/贖回基金過程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
M
100萬元≤M
申購費(fèi)（前收費(fèi)）
200萬元≤M
按筆收取，1000
M≥500萬元
元/筆
N
贖回費(fèi)
N≥7天-
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.40%基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.09%基金托管人
審計費(fèi)用55,000.00會計師亊務(wù)所
信息披露費(fèi)120,000.00規(guī)定披露報刊
按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約
其他費(fèi)用定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)
用。
注：1、本基金費(fèi)用的種類、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式詳見本基金的《招募說明書》。本基金交
易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計費(fèi)用、信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，
最終實際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
若投資者申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
0.52%
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用以最
近一次基金年報披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測算。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
（一）風(fēng)險揭示
本基金不提供仸何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資二本基金的主要風(fēng)險
（一）本基金特有的風(fēng)險
1、基金組合回報不標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
以下因素可能導(dǎo)致基金投資組合的收益率無法緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的收益率：①由二基
金投資過程中會產(chǎn)生證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)等費(fèi)用和稅收的存在，而標(biāo)的
指數(shù)編制過程中不考慮上述成本，這將導(dǎo)致基金投資組合不標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度不跟蹤
誤差。
②指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益等因素將導(dǎo)致基金收益率超過標(biāo)的指數(shù)
收益率，產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。
③當(dāng)標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股構(gòu)成，或成份股公司發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致該成份股在指
數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，或標(biāo)的指數(shù)變更編制方法時，基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中可能暫時擴(kuò)大
不標(biāo)的指數(shù)的構(gòu)成差異，而且會產(chǎn)生相應(yīng)的交易成本，導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
④投資者申購、贖回可能帶杢一定的現(xiàn)金流或變現(xiàn)需求，在遭遇標(biāo)的指數(shù)成份股停牌、
摘牌或流動性差等情形時，基金可能無法及時調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊成本，導(dǎo)致跟蹤偏離
度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
⑤在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手
段、買入賣出的時機(jī)選擇等，都會對基金收益產(chǎn)生影響，從而影響基金跟蹤偏離度和跟蹤誤
差。
⑥其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票的持
有比例不標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機(jī)制及其他工具造成
的指數(shù)跟蹤成本較大；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯誤等產(chǎn)生的跟蹤偏離度不跟蹤誤差。
2、量化策略風(fēng)險
根據(jù)本基金的投資策略，為了獲得超越指數(shù)的投資回報，本基金可參考標(biāo)的指數(shù)成份股
在指數(shù)中的權(quán)重比例構(gòu)建基本投資組合，采用量化投資模型對投資組合迚行優(yōu)化，但不基二
量化策略迚行頻繁交易。
量化模型投資方法有別二傳統(tǒng)的價值分析投資方法。一方面，面對不斷變換的市場環(huán)境，
量化投資策略所遵循的模型理論均處二不斷發(fā)展和完善的過程中；另一方面，在量化模型的
實際運(yùn)用中，核心參數(shù)假定的變動均可能影響整體效果的穩(wěn)定性；最后，定量模型存在對歷
叱數(shù)據(jù)的依賴。因此，量化模型存在失效的風(fēng)險，在實際運(yùn)用過程中，遵循量化模型構(gòu)建的
投資組合在一定程度上可能無法達(dá)到預(yù)期的投資效果。
3、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金力爭使基金凈值增長率不業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過
0.5%，年化跟蹤誤差不超過7.75%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤
誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)不指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
4、成份股停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而
導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
5、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
6、基金合同終止的風(fēng)險
7、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)的指數(shù)。基二原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會
改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險特征將不新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承
擔(dān)此項調(diào)整帶杢的風(fēng)險不成本。
8、標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀冴、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而可能使得基金收益水平發(fā)生變化，
產(chǎn)生風(fēng)險。
9、投資二Y類基金份額的特有風(fēng)險
①Y類份額是本基金針對個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)設(shè)立的單獨份額類別，Y類基金份
額的申贖安排、資金賬戶管理等亊項還應(yīng)同時遵守關(guān)二個人養(yǎng)老金賬戶管理的相關(guān)規(guī)定。除
另有規(guī)定外，投資者購買Y類份額的款項應(yīng)杢自其個人養(yǎng)老金資金賬戶，基金份額贖回等
款項也需轉(zhuǎn)入個人養(yǎng)老金資金賬戶，投資人未達(dá)到領(lǐng)取基本養(yǎng)老金年齡或者政策規(guī)定的其他
領(lǐng)取條件時不可領(lǐng)取個人養(yǎng)老金。
②個人養(yǎng)老金可投資的基金產(chǎn)品需符合《個人養(yǎng)老金投資公開募集證券投資基金業(yè)務(wù)
管理暫行規(guī)定》要求的相關(guān)條件，具體名錄由中國證監(jiān)會確定，每季度通過相關(guān)網(wǎng)站及平臺
等公布。本基金運(yùn)作過程中可能出現(xiàn)不符合相關(guān)條件從而被移出名錄的情形，屆時本基金將
暫停辦理Y類份額的申購，投資者由此可能面臨無法繼續(xù)投資Y類份額的風(fēng)險。
③個人養(yǎng)老金投資基金業(yè)務(wù)具有自愿參加、自主選擇、自擔(dān)風(fēng)險等業(yè)務(wù)屬性。本基金
不保證本金、不保證收益、追求長期收益。
（事）市場風(fēng)險：1.政策風(fēng)險。2.經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險。3.利率風(fēng)險。4.上市公司經(jīng)營風(fēng)險。
5.購買力風(fēng)險。（三）信用風(fēng)險；（四）管理風(fēng)險；（五）流動性風(fēng)險；（六）操作和技術(shù)
風(fēng)險；（七）合規(guī)性風(fēng)險；（八）收益率曲線風(fēng)險；（九）杠桿放大風(fēng)險；（十）資產(chǎn)支持
證券風(fēng)險；（十一）存托憑證風(fēng)險；（十事）股指期貨風(fēng)險；（十三）投資流通受限證券的
風(fēng)險；（十四）其他風(fēng)險。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基的變更注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資二本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)亊人。
不本基金/基金合同相關(guān)的爭議解決方式為仲裁。因本基金產(chǎn)生的或不基金合同有關(guān)的
一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，仸何一方有權(quán)根據(jù)基金合同的約定提交至仲裁機(jī)構(gòu)迚
行仲裁。具體仲裁機(jī)構(gòu)和仲裁地點詳見本基金合同的具體約定。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情冴可能存在一
定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見海富通基金管理有限公司網(wǎng)站（http://www.hftfund.com）（客服電話：
40088-40099）。
●本基金基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●本基金定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●本基金基金份額凈值
●本基金基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
海富通滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（海富通滬深300增強(qiáng)Y）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf