永贏基金管理有限公司永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書
永贏基金管理有限公司
永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)
證券投資基金聯(lián)接基金
招募說明書
基金管理人：永贏基金管理有限公司
基金托管人：中國銀行股份有限公司
二零二五年八月
重要提示
永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（以下簡稱
“本基金”）于2025年7月24日獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕1595
號(hào)文準(zhǔn)予注冊募集。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中
國證監(jiān)會(huì)注冊，但中國證監(jiān)會(huì)對本基金募集申請的注冊，并不表明其對本基金的
投資價(jià)值和市場前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金標(biāo)的指數(shù)為國證自由現(xiàn)金流指數(shù)，編制方案為：
1、選樣空間：
滿足下列條件的A股和紅籌企業(yè)發(fā)行的存托憑證：
（1）非ST、*ST證券；
（2）科創(chuàng)板證券、北交所證券上市時(shí)間超過1年，其他證券上市時(shí)間超過6
個(gè)月；
（3）公司最近一年無重大違規(guī)、財(cái)務(wù)報(bào)告無重大問題；
（4）公司最近一年經(jīng)營無異常、無重大虧損；
（5）考察期內(nèi)證券價(jià)格無異常波動(dòng)。
2、選樣方法：
首先，剔除最近半年日均成交金額排名后20%的證券，剔除國證行業(yè)分類標(biāo)
準(zhǔn)下屬于金融或房地產(chǎn)行業(yè)的證券，剔除近12個(gè)季度ROE穩(wěn)定性排名后10%的證
券；然后，選取近一年自由現(xiàn)金流、企業(yè)價(jià)值和近三年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流均為正的
證券，并剔除近一年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流占營業(yè)利潤比例排名后30%的證券；最后，
對剩余證券按照近一年自由現(xiàn)金流率從高到低排序，選取前100只證券構(gòu)成指數(shù)
樣本。其中，自由現(xiàn)金流率=自由現(xiàn)金流/企業(yè)價(jià)值。
3、指數(shù)計(jì)算
指數(shù)采用派氏加權(quán)法，依據(jù)下列公式逐日連鎖計(jì)算：
其中，樣本權(quán)數(shù)調(diào)整方法參見指數(shù)計(jì)算與維護(hù)細(xì)則，權(quán)重調(diào)整因子見“5、樣
本權(quán)重調(diào)整”。
4、樣本調(diào)整
（1）樣本定期調(diào)整
指數(shù)樣本每季度調(diào)整一次，于每年3月、6月、9月和12月的第二個(gè)星期五
的下一個(gè)交易日實(shí)施。在未入選樣本的證券中，按選樣指標(biāo)從高到低排序，選取
樣本數(shù)量5%的證券作為備選樣本。
（2）樣本臨時(shí)調(diào)整
樣本出現(xiàn)終止上市時(shí)，將其從指數(shù)樣本中剔除，選擇備選樣本名單中排序最
靠前的證券補(bǔ)足。樣本公司被實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)警示，發(fā)生收購、合并、分拆情形的處理，
同國證1000指數(shù)。
5、樣本權(quán)重調(diào)整
在指數(shù)計(jì)算中，設(shè)置權(quán)重調(diào)整因子，根據(jù)樣本公司自由現(xiàn)金流計(jì)算初始權(quán)重，
同時(shí)使單只樣本權(quán)重在每次定期調(diào)整時(shí)不超過10%。
權(quán)重調(diào)整因子每年調(diào)整4次，于樣本定期調(diào)整時(shí)實(shí)施。在下一個(gè)定期調(diào)整日
之前，權(quán)重調(diào)整因子一般固定不變。
當(dāng)出現(xiàn)樣本臨時(shí)調(diào)整時(shí)，新進(jìn)樣本繼承被剔除證券在調(diào)整前最后一個(gè)交易日
的權(quán)重，據(jù)此計(jì)算新進(jìn)證券的權(quán)重調(diào)整因子。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見國證指數(shù)網(wǎng)-指數(shù)詳情
(cnindex.com.cn)。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，
投資者投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。
一般來說，基金的收益預(yù)期越高，投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。本基金為ETF聯(lián)
接基金，目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金，因此本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平
理論上高于債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF，實(shí)現(xiàn)
對標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的緊密跟蹤，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的證券市場相
似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
本基金投資于證券市場，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投
資本基金可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)包括：市場風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、
操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)
評價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)及其他風(fēng)險(xiǎn)等，具體風(fēng)險(xiǎn)詳見招募說
明書“風(fēng)險(xiǎn)提示”部分。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（均
含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市
的非成份股（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的
股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、次級債、地
方政府債、金融債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存
單、衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)）、貨幣市場工具以及法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)
定）。在正常市場環(huán)境下本基金的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)適中。在特殊市場條件下，如證券
市場的成交量發(fā)生急劇萎縮、基金發(fā)生巨額贖回以及其他未能預(yù)見的特殊情形
下，可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)變現(xiàn)困難或變現(xiàn)對證券資產(chǎn)價(jià)格造成較大沖擊，發(fā)生基金
份額凈值波動(dòng)幅度較大、無法進(jìn)行正常贖回業(yè)務(wù)、基金不能實(shí)現(xiàn)既定的投資決策
等風(fēng)險(xiǎn)。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF，投資者投資于本基金面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約
定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)，詳見本招募說明書“風(fēng)
險(xiǎn)提示”部分。
本基金可參與融資業(yè)務(wù)，當(dāng)本基金將所持股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資時(shí)，既需
要承擔(dān)原有的股票價(jià)格變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，又得承擔(dān)新投資股票帶來的風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、
信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)等。
本基金將股指期貨納入到投資范圍當(dāng)中，股指期貨采用保證金交易制度，由
于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，股價(jià)、指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)
使投資者權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)
定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給投資帶來重大損失。
本基金將國債期貨納入到投資范圍當(dāng)中，國債期貨是一種金融合約。投資于
國債期貨需承受市場風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。國債期貨采用保證金交易
制度，當(dāng)相應(yīng)期限國債收益率出現(xiàn)不利變動(dòng)時(shí)，可能會(huì)導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受較大
損失。國債期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，
按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給投資帶來較大損失。
本基金將股票期權(quán)納入到投資范圍當(dāng)中，股票期權(quán)交易采用保證金交易的方
式，投資者的潛在損失和收益都可能成倍放大，尤其是賣出開倉期權(quán)的投資者面
臨的損失總額可能超過其支付的全部初始保證金以及追加的保證金，具有杠桿性
風(fēng)險(xiǎn)，可能給投資帶來重大損失。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券（ABS）是一種債券性質(zhì)的金融
工具，其向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股
票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實(shí)體的利益要求權(quán)，而是對基
礎(chǔ)資產(chǎn)池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證
券，所面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與
對應(yīng)證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場交易不活躍導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，
由此可能造成基金財(cái)產(chǎn)損失。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波
動(dòng)影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)
險(xiǎn)。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金
資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然參
與存托憑證投資。
本基金可投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制度以
及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)
和投資集中風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化，可選
擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基
金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
投資者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，
基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金
合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律文件，了解基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特
征，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自
身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做出投資決策，并通過基金管理
人或基金管理人委托的具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其他機(jī)構(gòu)購買基金。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟動(dòng)側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等有
關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識(shí)，并不辦理
側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)
袋機(jī)制時(shí)的特定風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業(yè)績及其凈值高
低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金
業(yè)績表現(xiàn)的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者
做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資者自行
負(fù)責(zé)。
目錄
重要提示.......................................................................................................................1
第一部分緒言............................................................................................................7
第二部分釋義............................................................................................................8
第三部分基金管理人..............................................................................................14
第四部分基金托管人..............................................................................................23
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)..........................................................................................25
第六部分基金的募集..............................................................................................27
第七部分基金合同的生效......................................................................................33
第八部分基金份額的申購與贖回..........................................................................34
第九部分基金的投資..............................................................................................47
第十部分基金的財(cái)產(chǎn)..............................................................................................57
第十一部分基金資產(chǎn)的估值..................................................................................58
第十二部分基金的收益與分配..............................................................................65
第十三部分基金的費(fèi)用與稅收..............................................................................67
第十四部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)..............................................................................70
第十五部分基金的信息披露..................................................................................71
第十六部分側(cè)袋機(jī)制..............................................................................................79
第十七部分風(fēng)險(xiǎn)提示..............................................................................................82
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算......................................93
第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要..........................................................................95
第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要................................................................114
第二十一部分對基金份額持有人的服務(wù)............................................................127
第二十二部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)............................................................................129
第二十三部分招募說明書的存放和查閱方式....................................................130
第二十四部分備查文件........................................................................................131
第一部分緒言
《永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明
書》（以下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”）依據(jù)《中華人民共和國證券投
資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督
管理辦法》（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦
法》（以下簡稱“《運(yùn)作辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》
（以下簡稱“《信息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金
運(yùn)作指引第2號(hào)——基金中基金指引》（以下簡稱“《基金中基金指引》”）、《公
開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》（以下簡稱“《指數(shù)基
金指引》”）及其他有關(guān)規(guī)定以及《永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券
投資基金聯(lián)接基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書
所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本
招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊?；鸷贤?
是約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取
得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，
應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
第二部分釋義
本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金
聯(lián)接基金
2、基金管理人：指永贏基金管理有限公司
3、基金托管人：指中國銀行股份有限公司
4、基金合同或《基金合同》：指《永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)
證券投資基金聯(lián)接基金基金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《永贏國證自由
現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任
何有效修訂和補(bǔ)充
6、招募說明書或本招募說明書：指《永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指
數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投
資基金聯(lián)接基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投
資基金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委
員會(huì)第五次會(huì)議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委
員會(huì)第三十次會(huì)議修訂，自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第
十二屆全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第十四次會(huì)議《全國人民代表大會(huì)常務(wù)委員
會(huì)關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共
和國證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會(huì)2020年8月28日頒布、同年10月1日
實(shí)施的《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做
出的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布、同年9月1
日實(shí)施，并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》
修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的
修訂
13、《運(yùn)作辦法》：指中國證監(jiān)會(huì)2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)
施的《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂
14、《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年
10月1日實(shí)施的《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布
機(jī)關(guān)對其不時(shí)做出的修訂
15、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會(huì)2021年1月22日頒布、同年2月1
日實(shí)施的《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)
關(guān)對其不時(shí)做出的修訂
16、《基金中基金指引》：指中國證監(jiān)會(huì)2016年9月11日頒布并實(shí)施的《公
開募集證券投資基金運(yùn)作指引第2號(hào)——基金中基金指引》及頒布機(jī)關(guān)對其不時(shí)
做出的修訂
17、中國證監(jiān)會(huì)：指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
18、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等
對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督和管理的機(jī)構(gòu)
19、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義
務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
20、個(gè)人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
21、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)
合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)
團(tuán)體或其他組織
22、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)
投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使
用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)
投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者
23、投資人、投資者：指個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
24、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
25、基金銷售業(yè)務(wù)：指為投資人開立基金交易賬戶，宣傳推介基金，辦理基
金份額發(fā)售、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資及提供基金交易賬戶信
息查詢等活動(dòng)
26、銷售機(jī)構(gòu)：指永贏基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)
會(huì)規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)
協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
27、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)
算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
28、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)?；鸬牡怯洐C(jī)構(gòu)為永贏基金管理有
限公司或接受永贏基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
29、基金賬戶：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動(dòng)情況的賬戶
30、基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)
構(gòu)辦理認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份
額變動(dòng)及結(jié)余情況的賬戶
31、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國證監(jiān)會(huì)辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)的
日期
32、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)
產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并予以公告的日期
33、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長
不得超過3個(gè)月
34、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
35、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所及相關(guān)期貨交易所的正常
交易日
36、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時(shí)間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的
開放日
37、T+n日：指自T日起第n個(gè)工作日(不包含T日)，n為自然數(shù)
38、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
39、開放時(shí)間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時(shí)間段
40、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《永贏基金管理有限公司非上市開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》
及其不時(shí)做出的修訂，是規(guī)范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面
的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人和投資人共同遵守
41、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
42、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
43、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
44、A類基金份額：指在投資人認(rèn)購/申購時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回時(shí)
根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，而不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份
額
45、C類基金份額：指在投資人認(rèn)購/申購時(shí)不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回
時(shí)根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份
額
46、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時(shí)有效公告
規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金
管理人管理的其他基金份額的行為
47、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所
持基金份額銷售機(jī)構(gòu)的操作
48、定期定額投資計(jì)劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期申
購日、申購金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定申購日在投資人指定銀行賬
戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
49、巨額贖回：指本基金單個(gè)開放日，基金凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)
加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入
申請份額總數(shù)后的余額)超過上一開放日基金總份額的10%
50、元：指人民幣元
51、標(biāo)的指數(shù)：指國證自由現(xiàn)金流指數(shù)
52、目標(biāo)ETF：指另一經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊的交易型開放式指數(shù)證券投資基金
（以下簡稱“ETF”），該ETF和本基金所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)相同，并且該ETF的
投資目標(biāo)和本基金的投資目標(biāo)類似，本基金主要投資于該ETF以求達(dá)到投資目
標(biāo)。本基金的目標(biāo)ETF為永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金
53、ETF聯(lián)接基金：指將絕大部分基金財(cái)產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的目標(biāo)
ETF，與目標(biāo)ETF的投資目標(biāo)類似，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，追求跟蹤偏離度和
跟蹤誤差最小化，采用開放式運(yùn)作方式的基金，簡稱“聯(lián)接基金”
54、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價(jià)差、投
資目標(biāo)ETF份額所得收益、銀行存款利息、已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基
金財(cái)產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約
55、收益評估日：指基金管理人計(jì)算本基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率
以及基金的可供分配利潤金額之基準(zhǔn)日
56、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的目標(biāo)ETF基金份額、各類有價(jià)證券、票
據(jù)價(jià)值、期貨合約、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項(xiàng)及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和
57、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值
58、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)
59、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈
值和基金份額凈值的過程
60、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國性報(bào)
刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)
站、中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
61、銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基金市場推廣、銷售以及
C類基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用
62、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價(jià)格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或
交易的債券等
63、擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制：指當(dāng)本基金遭遇大額申購贖回時(shí)，通過調(diào)整基金份額凈
值的方式，將基金調(diào)整投資組合的市場沖擊成本分配給實(shí)際申購、贖回的投資者，
從而減少對存量基金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益不受損
害并得到公平對待
64、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指本基金以一定費(fèi)率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平
臺(tái)向中國證券金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還
所借證券及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償并支付費(fèi)用的業(yè)務(wù)
65、側(cè)袋機(jī)制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至專門賬戶
進(jìn)行處置清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險(xiǎn)，確保投資者得到公平對待，屬于
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱
為側(cè)袋賬戶
66、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)
致公允價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計(jì)量且計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)
備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價(jià)值存在重大不確
定性的資產(chǎn)
67、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事
件。包括但不限于地震、臺(tái)風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、瘟疫、社會(huì)動(dòng)亂、非一方過
錯(cuò)情況下的電力和通訊故障、系統(tǒng)故障、設(shè)備故障、網(wǎng)絡(luò)黑客攻擊以及中國證監(jiān)
會(huì)、交易所、證券業(yè)協(xié)會(huì)、基金業(yè)協(xié)會(huì)規(guī)定的其他情形
68、以上釋義中涉及法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則的內(nèi)容，法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則修訂
后，如適用本基金，相關(guān)內(nèi)容以修訂后法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)
第三部分基金管理人
一、基金管理人概況
名稱：永贏基金管理有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號(hào)21世紀(jì)大廈21、22、23、27
層
法定代表人：馬宇暉
設(shè)立日期：2013年11月7日
聯(lián)系電話：（021）5169 0188
傳真：（021）5169 0177
聯(lián)系人：沈望琦
永贏基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）是經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可
[2013]1280號(hào)文件批準(zhǔn)，于2013年11月7日成立的合資基金管理公司，初始注
冊資本為人民幣1.5億元，經(jīng)工商變更登記，公司于2014年8月21日公告注冊
資本增加至人民幣2億元。
2018年1月25日，公司完成增資，注冊資本由人民幣2億元增加至人民幣
9億元。
目前，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
寧波銀行股份有限公司出資人民幣643,410,000元，占公司注冊資本的
71.49%；
Oversea-Chinese BankingCorporation Limited出資人民幣256,590,000元，占
公司注冊資本的28.51%。
基金管理人無任何受處罰記錄。
二、主要人員情況
1、基金管理人董事會(huì)成員
馬宇暉先生，董事長，碩士。19年證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任寧波銀行股份
有限公司金融市場部產(chǎn)品開發(fā)副經(jīng)理、經(jīng)理，金融市場部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、
總經(jīng)理，寧波銀行副行長。現(xiàn)任永贏基金管理有限公司董事長，兼永贏資產(chǎn)管理
有限公司董事長、永贏國際資產(chǎn)管理有限公司董事長。
王丹丹女士，董事，碩士。曾任寧波銀行股份有限公司金融市場部總經(jīng)理助
理、副總經(jīng)理，資金營運(yùn)中心副總經(jīng)理、總經(jīng)理。現(xiàn)任寧波銀行股份有限公司副
行長。
方圓先生，董事，本科。曾任寧波銀行股份有限公司鄞州支行公司銀行部二
部副經(jīng)理、鄞州支行交易銀行部副經(jīng)理、鄞州支行公司銀行部三部副經(jīng)理（主持
工作）、鄞州支行古林支行行長、鄞州支行副行長、無錫分行副行長、上海分行
副行長?，F(xiàn)任寧波銀行股份有限公司財(cái)富管理部副總經(jīng)理（主持工作）。
陳德隆先生，董事，碩士，新加坡籍。曾任星展銀行首席風(fēng)險(xiǎn)官；星展銀行
（印尼）董事；星展銀行（中國）監(jiān)事。現(xiàn)任Oversea-Chinese BankingCorporation
Limited（新加坡華僑銀行股份有限公司）環(huán)球企業(yè)及投資銀行部主管兼代理集
團(tuán)首席執(zhí)行官、寧波銀行股份有限公司董事。
AngEngSiong（洪涌翔）先生，董事，碩士，新加坡籍。曾任新加坡金融
管理局經(jīng)濟(jì)學(xué)家；Oversea-Chinese BankingCorporation Limited（新加坡華僑銀行
股份有限公司）財(cái)務(wù)部副總裁；華僑銀行有限公司首席風(fēng)險(xiǎn)控制官、企業(yè)銀行部
總經(jīng)理等?，F(xiàn)任華僑銀行有限公司首席執(zhí)行官兼董事。
蘆特爾先生，董事，碩士。22年證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任寧波銀行股份有
限公司金融市場部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任永贏基金管理有限公司總經(jīng)理，
兼永贏資產(chǎn)管理有限公司董事、永贏國際資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理兼董事。
陳巍女士，獨(dú)立董事，碩士。曾任職于中國外運(yùn)大連公司、美國飛馳集團(tuán)無
錫公司、北京市通商律師事務(wù)所，現(xiàn)任萬達(dá)電影股份有限公司董事。
胡建軍先生，獨(dú)立董事，碩士，中國注冊會(huì)計(jì)師、中國注冊資產(chǎn)評估師?，F(xiàn)
任上海市注冊會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)理事，天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）管理合
伙人、上海分所兼上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分所所長，云知聲智能科技股份有限公司獨(dú)立
董事、晶科電力科技股份有限公司董事。
王義中先生，獨(dú)立董事，博士。曾任浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長助理、系主任、
副院長?，F(xiàn)任浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院黨委書記、浙江大學(xué)金融研究院常務(wù)副院長、浙
江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。
2、監(jiān)事會(huì)成員
施道明先生，監(jiān)事長，碩士，經(jīng)濟(jì)師。曾任寧波銀監(jiān)局主任科員、副處長；
寧波銀行股份有限公司零售公司部（小企業(yè)部）副總經(jīng)理，上海分行行長，個(gè)人
銀行部、信用卡部、風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理?，F(xiàn)任寧波銀行股份有限公司首席風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)
理。
王妙如女士，監(jiān)事，碩士。12年證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任安永華明會(huì)計(jì)師
事務(wù)所高級審計(jì)員；國聯(lián)安基金管理有限公司高級風(fēng)控經(jīng)理?，F(xiàn)任永贏基金管理
有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部總經(jīng)理。
黃玉芳女士，監(jiān)事，碩士。10年證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2015年7月加入永贏
基金管理有限公司，現(xiàn)任永贏基金管理有限公司合規(guī)部副總經(jīng)理（主持工作）。
3、管理層成員
蘆特爾先生，碩士。22年證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任寧波銀行股份有限公司
金融市場部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任永贏基金管理有限公司總經(jīng)理，兼永贏
資產(chǎn)管理有限公司董事、永贏國際資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理兼董事。
汪成杰先生，碩士。12年證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任上海證監(jiān)局副主任科員；
陸家嘴金融城發(fā)展局證券機(jī)構(gòu)服務(wù)辦公室副主任；永贏基金管理有限公司合規(guī)部
總監(jiān)?，F(xiàn)任永贏基金管理有限公司督察長，兼永贏資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事、永贏
國際資產(chǎn)管理有限公司董事。
厲大業(yè)先生，博士。18年證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任南京銀行股份有限公司
董事會(huì)辦公室秘書、投資者關(guān)系管理負(fù)責(zé)人；鑫元基金管理有限公司董事會(huì)秘書、
產(chǎn)品總監(jiān)?，F(xiàn)任永贏基金管理有限公司首席產(chǎn)品官。
虞俏依女士，學(xué)士。21年證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任光大保德信基金管理有
限公司運(yùn)營部注冊登記崗；諾德基金管理有限公司清算登記部總監(jiān)；圓信永豐基
金管理有限公司清算登記部總監(jiān)；永贏基金管理有限公司基金運(yùn)營部總經(jīng)理兼人
力資源部總經(jīng)理?，F(xiàn)任永贏基金管理有限公司總經(jīng)理助理。
4、本基金基金經(jīng)理
劉庭宇先生，上海財(cái)經(jīng)大學(xué)金融碩士，7年證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任鵬揚(yáng)基
金管理有限公司量化分析師，永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理
助理?，F(xiàn)任永贏基金管理有限公司指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。其在職期間管理
基金的產(chǎn)品名稱及管理時(shí)間如下表所示：
序號(hào) 產(chǎn)品 任職日期 離任日期
1 永贏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 2023-08-14 -
2 永贏創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金 2023-08-14 -
3 永贏深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2023-08-14 2025-05-08
4 永贏深證創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 2023-08-14 2024-12-13
5 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2023-10-24 -
6 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 2024-02-01 -
7 永贏滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2024-11-08 -
8 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2025-01-02 -
9 永贏中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2025-01-24 -
10 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2025-03-06 -
11 永贏國證通用航空產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 2025-03-11 -
12 永贏深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2025-05-09 -
13 永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2025-06-25 -
14 永贏中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 2025-06-25 -
15 永贏國證商用衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 2025-07-11 -
16 永贏中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金 2025-07-23 -
5、投資決策委員會(huì)成員
投資決策委員會(huì)由下述委員組成：總經(jīng)理蘆特爾先生、固定收益投資部總經(jīng)
理吳瑋先生、權(quán)益投資部總經(jīng)理高楠先生、權(quán)益投資部聯(lián)席總經(jīng)理李文賓先生。
6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的職責(zé)
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分
配收益；
5、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
6、編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價(jià)格；
8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其
他法律行為；
12、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他職責(zé)。
四、基金管理人的承諾
1、基金管理人承諾嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)
規(guī)定，建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反有關(guān)法律法規(guī)、基金合
同和中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定的行為發(fā)生。
2、基金管理人承諾嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及相
關(guān)法律法規(guī)，建立健全的內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生：
（1）將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待基金管理人管理的不同基金財(cái)產(chǎn)；
（3）利用基金財(cái)產(chǎn)或者職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）侵占、挪用基金財(cái)產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關(guān)的交易活動(dòng)；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（8）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
3、基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國
家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，不得將基金資產(chǎn)用于以下投
資或活動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣除目標(biāo)ETF外的其他基金份額，但是中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
4、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)
制，按照市場公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并
按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過三分
之二以上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行
審查。
5、法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交易的條件和要
求，本基金可不受相關(guān)限制。法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述禁止行為規(guī)定或從事關(guān)
聯(lián)交易的條件和要求進(jìn)行變更的，本基金可以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。經(jīng)與基金托管
人協(xié)商一致，基金管理人可依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定直接對基金合同進(jìn)行變
更，該變更無須召開基金份額持有人大會(huì)審議。
6、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額
持有人謀取最大利益；
（2）不利用基金財(cái)產(chǎn)或職務(wù)之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；
（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會(huì)的有
關(guān)規(guī)定，不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的
基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息；
（4）不協(xié)助、接受委托或以其它任何形式為其它組織或個(gè)人進(jìn)行證券交易；
（5）不從事?lián)p害基金資產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動(dòng)。
五、基金管理人的內(nèi)部控制制度
基金管理人根據(jù)全面性原則、有效性原則、獨(dú)立性原則、相互制約原則、防
火墻原則和成本收益原則建立了一套比較完整的內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系
由一系列業(yè)務(wù)管理制度及相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理、控制程序組成，具體包括控制環(huán)境、
風(fēng)險(xiǎn)評估、控制活動(dòng)、信息溝通、內(nèi)部監(jiān)控等要素。
1、控制環(huán)境
良好的控制環(huán)境包括科學(xué)的公司治理、有效的監(jiān)督管理、合理的組織結(jié)構(gòu)和
有力的控制文化。
（1）公司引入了獨(dú)立董事制度，目前有獨(dú)立董事3名。董事會(huì)下設(shè)資格審
查與薪酬委員會(huì)、審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)等專業(yè)委員會(huì)，其中審計(jì)及風(fēng)險(xiǎn)管理委
員會(huì)負(fù)責(zé)評價(jià)與完善公司內(nèi)部控制體系。公司管理層設(shè)立了投資決策委員會(huì)、風(fēng)
險(xiǎn)控制委員會(huì)、IT治理委員會(huì)、產(chǎn)品委員會(huì)、估值委員會(huì)等專業(yè)委員會(huì)。
（2）公司各部門之間有明確的授權(quán)分工，既互相合作，又互相核對和制衡，
形成了合理的組織結(jié)構(gòu)。
（3）公司堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營和規(guī)范運(yùn)作，重視員工的職業(yè)道德的培養(yǎng)，制定和
頒布了《員工合規(guī)守則》，并進(jìn)行持續(xù)教育。
2、風(fēng)險(xiǎn)評估
公司各層面和各業(yè)務(wù)部門在確定各自的目標(biāo)后，對影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素
進(jìn)行分析。對于不可控風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)評估的目的是決定是否承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)或減少相關(guān)
業(yè)務(wù)；對于可控風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)評估的目的是分析如何通過制度安排來控制風(fēng)險(xiǎn)程度。
風(fēng)險(xiǎn)評估還包括各業(yè)務(wù)部門對日常工作中新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再評估并完善相應(yīng)
的制度，以及新業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)過程中評估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)并制定風(fēng)險(xiǎn)控制制度。
3、控制活動(dòng)
公司對投資、會(huì)計(jì)、技術(shù)系統(tǒng)和人力資源等主要業(yè)務(wù)制定了嚴(yán)格的控制制度。
在業(yè)務(wù)管理制度上，做到了業(yè)務(wù)操作流程的科學(xué)、合理和標(biāo)準(zhǔn)化，并要求完整的
記錄、保存和嚴(yán)格的檢查、復(fù)核；在崗位責(zé)任制度上，內(nèi)部崗位分工合理、職責(zé)
明確，不相容的職務(wù)、崗位分離設(shè)置，相互檢查、相互制約。
（1）投資控制制度
①投資決策與執(zhí)行相分離。投資管理決策職能和交易執(zhí)行職能嚴(yán)格隔離，實(shí)
行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，確保各投資組合享有公平的
交易執(zhí)行機(jī)會(huì)。
②投資授權(quán)控制。建立明確的投資決策授權(quán)制度，防止越權(quán)決策。投資決策
委員會(huì)負(fù)責(zé)制定投資原則并審定資產(chǎn)配置比例；基金經(jīng)理在投資決策委員會(huì)確定
的范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)確定與實(shí)施投資策略、建立和調(diào)整投資組合并下達(dá)投資指令，對
于超過投資權(quán)限的操作需要經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序；交易部負(fù)責(zé)交易執(zhí)行。
③警示性控制。按照法規(guī)或公司規(guī)定設(shè)置各類資產(chǎn)投資比例的預(yù)警線，交易
系統(tǒng)在投資比例達(dá)到接近限制比例前的某一數(shù)值時(shí)自動(dòng)預(yù)警。
④禁止性控制。根據(jù)法律、法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，基金禁止投資受限制的證
券并禁止從事受限制的行為。交易系統(tǒng)通過預(yù)先的設(shè)定，對上述禁止進(jìn)行自動(dòng)提
示和限制。
⑤多重監(jiān)控和反饋。交易部對投資行為進(jìn)行一線監(jiān)控；風(fēng)險(xiǎn)管理部進(jìn)行事中
及事后的監(jiān)控。在監(jiān)控中如發(fā)現(xiàn)異常情況將及時(shí)反饋并督促調(diào)整。
（2）會(huì)計(jì)控制制度
①建立了基金會(huì)計(jì)的工作制度及相應(yīng)的操作和控制規(guī)程，確保會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)有章
可循。
②按照相互制約原則，建立了基金會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的復(fù)核制度以及與基金托管人相
關(guān)業(yè)務(wù)的相互核查監(jiān)督制度。
③為了防范基金會(huì)計(jì)在資金頭寸管理上出現(xiàn)透支風(fēng)險(xiǎn)，制定了資金頭寸管理
制度。
④制定了完善的檔案保管和財(cái)務(wù)交接制度。
（3）技術(shù)系統(tǒng)控制制度
為保證技術(shù)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，公司對硬件設(shè)備的安全運(yùn)行、數(shù)據(jù)傳輸與
網(wǎng)絡(luò)安全管理、軟硬件的維護(hù)、數(shù)據(jù)的備份、信息技術(shù)人員操作管理、危機(jī)處理
等方面都制定了完善的制度。
（4）人力資源管理制度
公司建立了涵蓋科學(xué)的招聘解聘、培訓(xùn)、考核、薪酬等內(nèi)容的人事管理制度，
確保人力資源的有效管理。
（5）監(jiān)察制度
公司設(shè)立了審計(jì)部，負(fù)責(zé)公司的監(jiān)察工作。監(jiān)察制度包括違規(guī)行為的調(diào)查程
序和處理制度，以及對員工行為的監(jiān)察。
（6）反洗錢制度
公司設(shè)立了反洗錢工作小組作為反洗錢工作的專門機(jī)構(gòu)，指定專門人員負(fù)責(zé)
反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作；各相關(guān)部門設(shè)立了反洗錢崗位，配備反洗錢負(fù)
責(zé)人員。除建立健全反洗錢組織體系外，公司還制定了反洗錢內(nèi)部控制制度及相
關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，確保依法切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)。
4、信息溝通
公司建立了內(nèi)部辦公自動(dòng)化信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)匯報(bào)體系，通過建立有效的信息
交流渠道，公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責(zé)相關(guān)的信息，信息及
時(shí)送交適當(dāng)?shù)娜藛T進(jìn)行處理。目前公司業(yè)務(wù)均已做到了辦公自動(dòng)化，不同的人員
根據(jù)其業(yè)務(wù)性質(zhì)及層級具有不同的權(quán)限。
5、內(nèi)部監(jiān)控
公司設(shè)立了獨(dú)立于各業(yè)務(wù)部門的審計(jì)部，通過定期或不定期檢查，評價(jià)公司
內(nèi)部控制制度合理性、完備性和有效性，監(jiān)督公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，
確保公司各項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)的有效運(yùn)行。
6、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明
（1）公司確知建立、實(shí)施和維持內(nèi)部控制制度是公司董事會(huì)及管理層的責(zé)
任。
（2）上述關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確。
（3）公司承諾將根據(jù)市場環(huán)境的變化及公司的發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。
第四部分基金托管人
一、基金托管人情況
名稱：中國銀行股份有限公司（簡稱“中國銀行”）
住所及辦公地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)
首次注冊登記日期：1983年10月31日
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
法定代表人：葛海蛟
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24號(hào)
托管部門信息披露聯(lián)系人：許俊
傳真：（010）66594942
中國銀行客服電話：95566
二、基金托管部門及主要人員情況
中國銀行托管業(yè)務(wù)部設(shè)立于1998年，現(xiàn)有員工110余人，大部分員工具有
豐富的銀行、證券、基金、信托從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，且具有海外工作、學(xué)習(xí)或培訓(xùn)經(jīng)歷，
60％以上的員工具有碩士以上學(xué)位或高級職稱。為給客戶提供專業(yè)化的托管服
務(wù)，中國銀行已在境內(nèi)、外分行開展托管業(yè)務(wù)。
作為國內(nèi)首批開展證券投資基金托管業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行，中國銀行擁有證券投
資基金、基金（一對多、一對一）、社?；稹⒈ｋU(xiǎn)資金、QFII、RQFII、QDII、
境外三類機(jī)構(gòu)、券商資產(chǎn)管理計(jì)劃、信托計(jì)劃、企業(yè)年金、銀行理財(cái)產(chǎn)品、股權(quán)
基金、私募基金、資金托管等門類齊全、產(chǎn)品豐富的托管業(yè)務(wù)體系。在國內(nèi)，中
國銀行首家開展績效評估、風(fēng)險(xiǎn)分析等增值服務(wù)，為各類客戶提供個(gè)性化的托管
增值服務(wù)，是國內(nèi)領(lǐng)先的大型中資托管銀行。
三、證券投資基金托管情況
截至2025年3月31日，中國銀行已托管1136只證券投資基金，其中境內(nèi)
基金1067只，QDII基金69只，覆蓋了股票型、債券型、混合型、貨幣型、指
數(shù)型、FOF、REITs等多種類型的基金，滿足了不同客戶多元化的投資理財(cái)需求，
基金托管規(guī)模位居同業(yè)前列。
四、托管業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制制度
中國銀行托管業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)管理與控制工作是中國銀行全面風(fēng)險(xiǎn)控制工作的
組成部分，秉承中國銀行風(fēng)險(xiǎn)控制理念，堅(jiān)持“規(guī)范運(yùn)作、穩(wěn)健經(jīng)營”的原則。
中國銀行托管業(yè)務(wù)部風(fēng)險(xiǎn)控制工作貫穿業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)，通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評估、風(fēng)險(xiǎn)
控制措施設(shè)定及制度建設(shè)、內(nèi)外部檢查及審計(jì)等措施強(qiáng)化托管業(yè)務(wù)全員、全面、
全程的風(fēng)險(xiǎn)管控。
2007年起，中國銀行連續(xù)聘請外部會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所開展托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控
制審閱工作。先后獲得基于“SAS70”、“AAF01/06”“ISAE3402”和“SSAE16”
等國際主流內(nèi)控審閱準(zhǔn)則的無保留意見的審閱報(bào)告。2020年，中國銀行繼續(xù)獲
得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”雙準(zhǔn)則的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。中國銀行托
管業(yè)務(wù)內(nèi)控制度完善，內(nèi)控措施嚴(yán)密，能夠有效保證托管資產(chǎn)的安全。
五、基金托管人對基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管
理辦法》的相關(guān)規(guī)定，基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律、行政法
規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，及時(shí)通知基金管
理人，并及時(shí)向國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)報(bào)告?；鹜泄苋巳绨l(fā)現(xiàn)基金管理人依
據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反
基金合同約定的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知基金管理人，并及時(shí)向國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)
報(bào)告。
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
一、銷售機(jī)構(gòu)
（一）直銷機(jī)構(gòu)
永贏基金管理有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號(hào)21世紀(jì)大廈27層
法定代表人：馬宇暉
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客服熱線：400-805-8888
網(wǎng)址：www.maxwealthfund.com
（二）其他銷售機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金。
基金銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見基金管理人屆時(shí)網(wǎng)站公示的銷售機(jī)構(gòu)名錄，基金
管理人可依據(jù)實(shí)際情況增減、變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站披露最新
的銷售機(jī)構(gòu)名單。
二、登記機(jī)構(gòu)
名稱：永贏基金管理有限公司
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聯(lián)系電話：（021）5169 0188
傳真：（021）5169 0179
聯(lián)系人：劉沁宇
三、出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：上海源泰律師事務(wù)所
住所：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)浦東南路256號(hào)華夏銀行大廈14樓
負(fù)責(zé)人：廖海
電話：（021）51150298
傳真：（021）51150398
聯(lián)系人：劉佳
經(jīng)辦律師：劉佳、張雯倩
四、審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號(hào)東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：石靜筠
經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師：石靜筠、沈熙苑
第六部分基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、基金合同
及其他有關(guān)規(guī)定募集。
基金募集申請于2025年7月24日經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可〔2025〕1595號(hào)
文準(zhǔn)予募集注冊。
一、基金名稱
永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金
二、基金類型
指數(shù)基金、ETF聯(lián)接基金
三、基金運(yùn)作方式
契約型開放式
四、基金存續(xù)期限
不定期
五、募集對象和募集期
符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合
格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買證券投資基金的其他投資人。
募集期自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個(gè)月，具體發(fā)售時(shí)間見基金份
額發(fā)售公告及其他銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告。
六、募集方式及場所
通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售，各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見基金管
理人網(wǎng)站屆時(shí)公示的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。
具體銷售機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式以及發(fā)售方案以基金份額發(fā)售公告及基金管理人網(wǎng)
站為準(zhǔn)，請投資者就募集和認(rèn)購的具體事宜仔細(xì)閱讀《永贏國證自由現(xiàn)金流交易
型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金份額發(fā)售公告》。
七、基金的最低募集總額
本基金的最低募集份額總額為2億份。
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類別。在投資者認(rèn)購/申購時(shí)收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限
收取贖回費(fèi)用，而不從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額稱為A類
基金份額。在投資人認(rèn)購/申購時(shí)不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回時(shí)根據(jù)持有期限
收取贖回費(fèi)用，并從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份額稱為C類基
金份額。
本基金A類基金份額、C類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，
本基金A類基金份額和C類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值和基金份額累計(jì)
凈值。各類別基金份額凈值計(jì)算公式為：計(jì)算日某類基金份額凈值＝計(jì)算日該類
別基金資產(chǎn)凈值/計(jì)算日該類別基金份額總數(shù)。
投資者可自行選擇認(rèn)購/申購的基金份額類別。除非基金管理人在未來?xiàng)l件
成熟后另行公告開通相關(guān)業(yè)務(wù)，本基金不同基金份額類別之間不得互相轉(zhuǎn)換。
根據(jù)基金銷售情況，在不違反法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同的約定以及對基金
份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一
致可以增加、減少或調(diào)整本基金的基金份額類別、或者對基金份額分類辦法及規(guī)
則進(jìn)行調(diào)整、或者在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的
申購費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷
售等，基金管理人應(yīng)依照《信息披露辦法》的規(guī)定公告，不需召開基金份額持有
人大會(huì)。
九、基金的面值、認(rèn)購價(jià)格和認(rèn)購費(fèi)用
1、本基金的基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
2、認(rèn)購費(fèi)用
本基金分為A、C兩類基金份額，其中A類基金份額收取認(rèn)購費(fèi)用，C類基
金份額不收取認(rèn)購費(fèi)用。
本基金采用金額認(rèn)購方法，A類基金份額認(rèn)購費(fèi)率按認(rèn)購金額遞減，即認(rèn)購
金額越大，所適用的認(rèn)購費(fèi)率越低。投資者如果有多筆認(rèn)購，適用費(fèi)率按單筆分
別計(jì)算。認(rèn)購費(fèi)不列入基金財(cái)產(chǎn)，用于本基金的市場推廣、銷售、登記等募集期
間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。A類基金份額具體認(rèn)購費(fèi)率如下：
單筆認(rèn)購金額（含認(rèn)購費(fèi)）M 認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬元 1.00%
100萬元≤M＜200萬元 0.80%
200萬元≤M＜500萬元 0.50%
M≥500萬元 1000元/筆
3、認(rèn)購份額的計(jì)算
本基金基金份額的初始面值均為1.00元。
（1）當(dāng)投資者選擇認(rèn)購A類基金份額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
①認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/(1＋認(rèn)購費(fèi)率)
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/1.00元
②認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時(shí)，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購資金利息）/1.00元
上述計(jì)算結(jié)果均保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)后兩位以后的部分四舍五入，
由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例一：某投資者投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，則其對應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)
率為1.00%，假設(shè)該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息為10元，則其可得到的A類基金份額
的份數(shù)計(jì)算如下：
凈認(rèn)購金額=10,000/（1+1.00%）=9,900.99元
認(rèn)購費(fèi)用＝10,000–9,900.99=99.01元
認(rèn)購份額＝（9,900.99+10）/1.00=9,910.99份
即：投資者投資10,000元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金的利息
為10元，則其可得到9,910.99份A類基金份額。
例二：某投資者投資550萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，則其對應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)
用為1,000元，假設(shè)該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息為550元，則其可得到的A類基金份
額的份數(shù)計(jì)算如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝1,000.00元
凈認(rèn)購金額＝5,500,000-1,000.00＝5,499,000.00元
認(rèn)購份額＝（5,499,000.00+550）/1.00＝5,499,550.00份
即：投資人投資550萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金的利息
為550元，則其可得到5,499,550.00份A類基金份額。
（2）當(dāng)投資者選擇認(rèn)購C類基金份額時(shí)，認(rèn)購份數(shù)的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額初始面值
上述計(jì)算結(jié)果均保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由此
誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例三：某投資者投資150萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購資金
產(chǎn)生的利息為150元，則其可得到的C類基金份額的份數(shù)計(jì)算如下：
認(rèn)購份額＝（1,500,000+150）/1.00＝1,500,150.00份
即：投資人投資150萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購資金產(chǎn)
生的利息為150元，則其可得到1,500,150.00份C類基金份額。
十、投資人對基金份額的認(rèn)購
1、本基金的認(rèn)購時(shí)間安排、投資人認(rèn)購應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)請?jiān)敿?xì)
查閱本基金的基金份額發(fā)售公告。
2、認(rèn)購方式
本基金認(rèn)購采取金額認(rèn)購的方式。
（1）投資人認(rèn)購時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足認(rèn)購的金額。
（2）投資人在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額。A類基金份額的認(rèn)購
費(fèi)按每筆A類基金份額認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購申請一經(jīng)受理不得撤銷。
3、認(rèn)購申請的確認(rèn)
基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購
申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由
此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
4、認(rèn)購限制
（1）投資人認(rèn)購時(shí)，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
（2）在募集期內(nèi)，投資人通過基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)（線上直銷渠道除外）
認(rèn)購，首次認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣10,000元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的
單筆最低金額為人民幣1,000元（含認(rèn)購費(fèi)）；通過基金管理人線上直銷渠道或
基金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購，首次認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1元
（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）；各銷售機(jī)
構(gòu)對最低認(rèn)購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但
通常不得低于上述下限。本基金對募集期間（指本基金募集完成進(jìn)行驗(yàn)資時(shí)）的
單個(gè)投資人的累計(jì)認(rèn)購金額及持有基金份額比例限制詳見相關(guān)公告?；鸸芾砣?
可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及市場情況，調(diào)整投資人首次認(rèn)購和追加認(rèn)購本基金
的最低金額、累計(jì)認(rèn)購金額及持有基金份額比例限制。
（3）本基金可設(shè)置首次募集規(guī)模上限，具體募集上限及規(guī)模控制的方案詳
見基金份額發(fā)售公告或其他公告。若本基金設(shè)置首次募集規(guī)模上限，基金合同生
效后不受首次募集規(guī)模的限制。
5、募集資金利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別的基金份額歸基金
份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
十一、基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任
何人不得動(dòng)用。
十二、本基金與目標(biāo)ETF的聯(lián)系與區(qū)別
本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，二者既有聯(lián)系也有區(qū)別。
1、本基金與目標(biāo)ETF之間的聯(lián)系：
（1）兩只基金的投資目標(biāo)均為緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)；
（2）兩只基金具有相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征；
（3）目標(biāo)ETF是本基金的主要投資對象。
2、本基金與目標(biāo)ETF之間的區(qū)別：
（1）在基金的投資方法方面，目標(biāo)ETF主要采取完全復(fù)制法，直接投資于
標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股；而本基金則采取間接的方法，通過將絕大部分
基金財(cái)產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF，實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的緊密跟蹤。
（2）在交易方式方面，投資者既可以像買賣股票一樣在交易所買賣目標(biāo)ETF
的基金份額，也可以按照最小申購、贖回單位和申購、贖回清單的要求申贖目標(biāo)
ETF；而本基金則像普通的開放式基金一樣，投資者可以通過基金管理人及非直
銷銷售機(jī)構(gòu)按“未知價(jià)”原則進(jìn)行基金的申購與贖回。
（3）價(jià)格揭示機(jī)制不同。目標(biāo)ETF有實(shí)時(shí)市場交易價(jià)格和每日基金凈值；
本基金只揭示每日基金凈值。
（4）申購贖回方式不同。目標(biāo)ETF的投資人依據(jù)申購贖回清單，按以組合
證券為主的申購對價(jià)、贖回對價(jià)進(jìn)行申購贖回，申購贖回均以份額申報(bào)或者按照
目標(biāo)ETF法律文件的約定以其他方式申贖目標(biāo)ETF；本基金的投資人依據(jù)基金
份額凈值，以現(xiàn)金方式進(jìn)行申購贖回，金額申購、份額贖回。
3、本基金與目標(biāo)ETF業(yè)績表現(xiàn)仍可能出現(xiàn)差異?？赡芤l(fā)差異的因素主要
包括：
（1）法律法規(guī)對投資比例的要求。目標(biāo)ETF作為一種特殊的基金品種，可
將全部或接近全部的基金資產(chǎn)，用于跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)；而本基金作為普通的
開放式基金，每個(gè)交易日日終在扣除衍生品投資需繳納的交易保證金后，仍需將
不低于基金資產(chǎn)凈值5%的資產(chǎn)投資于現(xiàn)金（不包括結(jié)算備付金、存出保證金及
應(yīng)收申購款等）或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。
（2）申購贖回的影響。目標(biāo)ETF采取實(shí)物申贖的方式或者按照目標(biāo)ETF
法律文件的約定以其他方式申贖目標(biāo)ETF，采取實(shí)物申贖的方式對基金凈值影響
較小；而本基金采用現(xiàn)金申贖的方式，大額申贖可能會(huì)對基金資產(chǎn)凈值產(chǎn)生一定
沖擊。
第七部分基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個(gè)月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億份，
基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，基金
募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)售，并
在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國證監(jiān)
會(huì)辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取得
中國證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效?；鸸芾砣?
在收到中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對基金合同生效事宜予以公告?；鸸芾砣藨?yīng)
將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得
動(dòng)用。
二、基金合同不能生效時(shí)募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報(bào)酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
基金合同生效后，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或
者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；
連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)于10個(gè)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)
會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止
基金合同等，并于6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
第八部分基金份額的申購與贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷售機(jī)構(gòu)見基金管理人網(wǎng)
站屆時(shí)公示的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，
并在基金管理人網(wǎng)站公示。若基金管理人或其指定的銷售機(jī)構(gòu)開通電話、傳真或
網(wǎng)上等交易方式，投資人可以通過上述方式進(jìn)行申購與贖回，具體參見各銷售機(jī)
構(gòu)的相關(guān)公告。基金投資者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷
售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
二、申購和贖回的開放日及時(shí)間
1、開放日及開放時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易
所、深圳證券交易所及相關(guān)期貨交易所的正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人
根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券、期貨交易市場、證券、
期貨交易所交易時(shí)間變更、新的業(yè)務(wù)發(fā)展或其他特殊情況，基金管理人將視情況
對前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購的具體日期，具體
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個(gè)月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間在相關(guān)公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時(shí)間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換
申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價(jià)格為下一開放日該類基金
份額申購、贖回的價(jià)格。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價(jià)”原則，即申購、贖回價(jià)格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的該類基金份
額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當(dāng)日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時(shí)間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順
序贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待；
6、投資者辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時(shí)間、
處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)
定為準(zhǔn)。
7、認(rèn)購的基金份額持有期限自基金合同生效日起開始計(jì)算，申購的基金份
額持有期限自登記機(jī)構(gòu)注冊登記系統(tǒng)確認(rèn)之日起開始計(jì)算，至該部分基金份額贖
回確認(rèn)日止，且基金份額贖回確認(rèn)日不計(jì)入持有期限。
基金管理人可在法律法規(guī)允許并在對基金份額持有人無實(shí)質(zhì)性不利影響的
情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整，或依據(jù)《業(yè)務(wù)規(guī)則》調(diào)整上述規(guī)則?；鸸芾砣?
必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出
申購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項(xiàng)支付
投資人申購基金份額時(shí)，必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)全額交付申購款項(xiàng)，投資人全額
交付申購款項(xiàng)時(shí)，申購成立；基金份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時(shí)，申購生效。若
資金在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未全額到賬則申購不成立，申購款項(xiàng)本金將退回投資人賬戶，
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)等不承擔(dān)由此產(chǎn)生的利息等任何損失。
基金份額持有人在提交贖回申請時(shí)，應(yīng)確保賬戶內(nèi)有足夠的基金份額余額，
否則提交的贖回申請不成立?；鸱蓊~持有人提交贖回申請，贖回成立；基金份
額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時(shí)，贖回生效。基金份額持有人T日贖回申請生效后，基
金管理人將在T＋7日(包括該日)內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。遇證券、期貨交易所或交易
市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理人
及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時(shí)，贖回款項(xiàng)劃付時(shí)間相應(yīng)順
延。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形
時(shí)，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi)，對上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
進(jìn)行調(diào)整，基金管理人依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、申購和贖回申請的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時(shí)間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購
或贖回申請日(T日)，在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的有
效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人可在T+2日后(包括該日)到銷售網(wǎng)
點(diǎn)柜臺(tái)或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成立或無
效，則申購款項(xiàng)本金退還給投資人。
基金銷售機(jī)構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷
售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請。申購、贖回的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申
請的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢并妥善行使合法權(quán)利。因投資人怠于履行查詢
等各項(xiàng)義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)不承
擔(dān)由此造成的損失或不利后果，由此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
4、如未來法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對上述內(nèi)容另有規(guī)定，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)和基金合同，且在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影
響的前提下，本基金登記機(jī)構(gòu)可根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對上述業(yè)務(wù)辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)
整，基金管理人將于開始實(shí)施前按照相關(guān)規(guī)定予以公告。
五、申購和贖回的數(shù)量限制
1、申請申購基金的金額
投資人通過基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)（線上直銷渠道除外）申購，首次申購的
單筆最低金額為人民幣10,000元（含申購費(fèi)），追加申購的單筆最低金額為人
民幣1,000元（含申購費(fèi)）；通過基金管理人線上直銷渠道或基金管理人指定的
其他銷售機(jī)構(gòu)申購，首次申購的單筆最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)），追加
申購的單筆最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對最低申購限額或
交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但通常不得低于上述下
限。基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場情況，調(diào)整投資人首次申購和
追加申購本基金的最低金額或累計(jì)申購金額及持有基金份額比例限制。
投資者可多次申購，對單個(gè)投資者的累計(jì)申購金額及持有份額比例限制詳見
相關(guān)公告。
投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)為基金份額或采用定期定額投資計(jì)劃時(shí)，不
受最低申購金額的限制。
2、申請贖回基金的份額
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回不得少于1份
（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足1份，則必須一次性贖回基金全部
份額）；若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足1份時(shí)，基金
管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的剩余基金份額一次性全部贖回。各銷售
機(jī)構(gòu)對最低贖回限額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但通常不得
低于上述下限。
3、基金管理人可以規(guī)定單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定請
參見相關(guān)公告。
4、基金管理人可以規(guī)定本基金的總規(guī)模限額、單日累計(jì)申購金額/凈申購金
額上限、單個(gè)賬戶單日累計(jì)申購金額/凈申購金額上限、單筆申購金額上限，具
體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
5、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，
基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧?，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控
制。具體規(guī)定見基金管理人相關(guān)公告。
6、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回
份額等數(shù)量限制。基金管理人必須在調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)
定在規(guī)定媒介上公告。
六、申購和贖回的費(fèi)用
1、申購費(fèi)率
投資人申購本基金A類基金份額時(shí)，需交納申購費(fèi)用，申購費(fèi)率按照申購金
額遞減，即申購金額越大，所適用的申購費(fèi)率越低。投資人申購C類基金份額不
收取申購費(fèi)用。投資者如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。A類基金份
額具體申購費(fèi)率如下：
單筆申購金額（含申購費(fèi)）M 申購費(fèi)率
M＜100萬元 1.20%
100萬元≤M＜200萬元 0.90%
200萬元≤M＜500萬元 0.60%
M≥500萬元 1000元/筆
本基金A類基金份額的申購費(fèi)用由申購本基金A類基金份額的投資人承擔(dān)，
主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
2、贖回費(fèi)率
本基金對基金份額收取贖回費(fèi)，A類基金份額和C類基金份額適用相同的贖
回費(fèi)率，在基金份額持有人贖回基金份額時(shí)收取?；鸱蓊~的贖回費(fèi)率按照持有
時(shí)間遞減，即相關(guān)基金份額持有時(shí)間越長，所適用的贖回費(fèi)率越低。
本基金的具體贖回費(fèi)率如下：
持有期限（Y） 基金份額贖回費(fèi)率
Y＜7日 1.50%
Y≥7日 0%
注：認(rèn)購的基金份額持有期限自基金合同生效日起開始計(jì)算，申購的基金份
額持有期限自登記機(jī)構(gòu)注冊登記系統(tǒng)確認(rèn)之日起開始計(jì)算，至該部分基金份額贖
回確認(rèn)日止，且基金份額贖回確認(rèn)日不計(jì)入持有期限。
本基金的贖回費(fèi)用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，贖回費(fèi)用全額歸
入基金財(cái)產(chǎn)。
3、基金管理人可以在法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收
費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)
規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對存量基金份
額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期
或不定期地開展基金促銷活動(dòng)。在基金促銷活動(dòng)期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行
必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率。
5、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)
制，以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及
監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
6、法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
七、申購份額、贖回金額的計(jì)算方式
1、申購份額的計(jì)算
（1）當(dāng)投資者選擇申購本基金的A類基金份額時(shí)，申購份額的計(jì)算方法如
下：
①申購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時(shí)，申購份額的計(jì)算方法如下：
凈申購金額＝申購金額/(1＋申購費(fèi)率)
申購費(fèi)用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/T日A類基金份額凈值
②申購費(fèi)用為固定金額時(shí)，申購份額的計(jì)算方法如下：
申購費(fèi)用＝固定金額
凈申購金額=申購金額－申購費(fèi)用
申購份額＝凈申購金額/T日A類基金份額凈值
例一：某投資者投資5萬元申購本基金A類基金份額，則對應(yīng)的申購費(fèi)率為
1.20%，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值為1.0500元，則可得到的A類
基金份額申購份額為：
凈申購金額＝50,000/（1＋1.20%）＝49,407.11元
申購費(fèi)用＝50,000－49,407.11＝592.89元
申購份額＝49,407.11/1.0500＝47,054.39份
即：投資者投資5萬元申購本基金A類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額
的基金份額凈值為1.0500元，則其可得到47,054.39份A類基金份額。
例二：某投資者投資550萬元申購本基金A類基金份額，則其對應(yīng)的申購費(fèi)
用為1,000元，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值為1.0500元，則其可得
到的A類基金份額的份數(shù)計(jì)算如下:
申購費(fèi)用＝1,000.00元
凈申購金額＝5,500,000-1,000.00＝5,499,000.00元
申購份額＝5,499,000.00/1.0500＝5,237,142.86份
即：投資人投資550萬元申購本基金A類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份
額的基金份額凈值為1.0500元，則其可得到5,237,142.86份A類基金份額。
（2）當(dāng)投資者選擇申購本基金的C類基金份額時(shí)，申購份額的計(jì)算方法如
下：
申購份額＝申購金額/申購當(dāng)日C類基金份額凈值
例三：某投資者投資50,000元申購本基金的C類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日C
類基金份額的基金份額凈值為1.0500元，則可得到的C類基金份額為：
申購份額=50,000/1.0500=47,619.05份
即：該投資者投資50,000元申購本基金C類基金份額，申購當(dāng)日C類基金份額
的基金份額凈值為1.0500元，則可得到47,619.05份C類基金份額。
（3）上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的
收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
2、基金贖回金額的計(jì)算
本基金的贖回采用“份額贖回”方式，贖回價(jià)格以T日的相應(yīng)類別基金份額凈
值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費(fèi)用。
（1）當(dāng)投資者贖回基金份額時(shí)，贖回金額的計(jì)算方法如下：
贖回總額＝贖回份額×T日對應(yīng)類別基金份額凈值
贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率
贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用
（2）上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的
收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例四：假定A類基金份額有兩筆贖回申請，均為10,000份，但持有時(shí)間長短
不同，其中A類基金份額凈值為假設(shè)數(shù)，那么發(fā)起各筆贖回申請的基金份額持有
人負(fù)擔(dān)的贖回費(fèi)用和獲得的贖回金額計(jì)算如下：
贖回1 贖回2
贖回份額（份，a） 10,000 10,000
T日A類基金份額凈值（元，b） 1.1000 1.1000
持有時(shí)間Y 6日 40日
適用贖回費(fèi)率（c） 1.5% 0
贖回總額（元，d=a×b） 11,000 11,000
贖回費(fèi)用（元，e=c×d） 165.00 0
贖回金額（元，f=d-e） 10,835.00 11,000.00
C類基金份額與A類基金份額贖回計(jì)算方法相同。
3、基金份額凈值計(jì)算
T日某類基金份額凈值=T日該類基金份額的基金資產(chǎn)凈值/T日的該類基金
份額總數(shù)。
本基金分為A類和C類基金份額，各類基金份額單獨(dú)設(shè)置代碼，本基金A類
基金份額和C類基金份額將單獨(dú)計(jì)算和公告基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五
入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的各類基金份額凈值在當(dāng)天收
市后計(jì)算，并按照基金合同的約定進(jìn)行公告。遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可
以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
八、申購與贖回的登記
1、基金投資人提出的申購和贖回申請，在基金管理人規(guī)定的時(shí)間之前可以
撤銷。
2、投資人T日申購基金成功后，基金登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資人增加權(quán)
益并辦理登記手續(xù)，投資人自T＋2日起有權(quán)贖回該部分基金份額。
3、投資人T日贖回基金成功后，基金登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資人扣除權(quán)
益并辦理相應(yīng)的登記手續(xù)。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述登記辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，
并最遲于調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
九、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作或者因不可抗力導(dǎo)致基金管理人無法
接受投資人的申購申請。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。
3、證券、期貨交易所交易時(shí)間非正常停市或休市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)
算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會(huì)影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時(shí)。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響，或發(fā)生其他損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險(xiǎn)控制的需要認(rèn)為應(yīng)當(dāng)拒絕大額申購或暫
停申購時(shí)。
7、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價(jià)
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申請。
8、當(dāng)日某筆申購申請超過基金管理人設(shè)定的單筆申購的最高金額、單個(gè)投
資人單日累計(jì)申購金額/凈申購金額上限、本基金單日累計(jì)申購金額/凈申購金額
上限、本基金總規(guī)模上限的，或接受該申購申請會(huì)使單個(gè)投資人累計(jì)持有的基金
份額超出基金管理人公告的限額時(shí)。
9、基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)的技術(shù)故障等異常情況
導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)或基金注冊登記系統(tǒng)或基金會(huì)計(jì)系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。
10、目標(biāo)ETF暫停估值，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
11、目標(biāo)ETF暫停申購、暫停上市或目標(biāo)ETF停牌、達(dá)到或接近申購上限，
基金管理人認(rèn)為有必要暫停本基金申購的。
12、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定或基金合同約定的其他情形。
發(fā)生上述第4、8項(xiàng)以外的暫停申購情形之一且基金管理人決定暫停接受投
資人申購申請時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公
告。發(fā)生上述第8項(xiàng)情形時(shí)，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方式對該投資人的
申購申請進(jìn)行限制，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分申購申請。如果投資
人的申購申請被全部或部分拒絕，被拒絕部分的申購款項(xiàng)本金將退還給投資人。
在暫停申購的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。
十、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形
發(fā)生下列情形之一時(shí)，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付
贖回款項(xiàng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時(shí)，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)。
3、證券、期貨交易所交易時(shí)間非正常停市或休市導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算
當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個(gè)或兩個(gè)以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時(shí)，基金
管理人可暫停接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價(jià)
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金贖回申請。
7、目標(biāo)ETF暫停估值，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
8、目標(biāo)ETF暫停贖回、暫停上市或目標(biāo)ETF停牌、延緩支付贖回對價(jià)，基
金管理人認(rèn)為有必要暫停本基金贖回的。
9、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)時(shí)，基金
管理人按照規(guī)定報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付；
如暫時(shí)不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個(gè)賬戶申請量占申請總量的比例分配
給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項(xiàng)所述情形，按基金合
同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時(shí)可事先選擇將當(dāng)日可能未獲受
理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的
辦理并公告。
十一、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認(rèn)定
若本基金單個(gè)開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請(贖回申請份額總數(shù)加上基金
轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額
總數(shù)后的余額)超過上一開放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時(shí)，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況決定
全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。
（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時(shí)，
按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)
為因支付投資人的贖回申請而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會(huì)對基金資產(chǎn)凈值造成較大
波動(dòng)時(shí)，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%
的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個(gè)賬戶
贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對于未能贖回部
分，投資人在提交贖回申請時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，
將自動(dòng)轉(zhuǎn)入下一個(gè)開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日
未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并
處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此
類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時(shí)未作明確選擇，投資人未
能贖回部分作自動(dòng)延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
（3）若基金發(fā)生巨額贖回，基金管理人決定進(jìn)行延期辦理的情形下，對于
單個(gè)基金份額持有人當(dāng)日贖回申請超過上一開放日基金總份額10%以上的部分，
基金管理人有權(quán)先行對該單個(gè)基金份額持有人超出10%的贖回申請實(shí)施延期辦
理，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日
的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。對于
未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時(shí)可以選擇延期贖回或取消贖回。但是如
該基金份額持有人在提交贖回申請時(shí)選擇“取消贖回”的，則其當(dāng)日未獲受理部分
贖回申請將被撤銷。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。而對該單個(gè)基
金份額持有人申請當(dāng)日未超過前述比例的贖回申請，基金管理人有權(quán)根據(jù)上述
“（1）全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖
回申請一并辦理。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個(gè)開放日以上(含本數(shù))發(fā)生巨額贖回，如基金管理
人認(rèn)為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支付
贖回款項(xiàng)，但不得超過20個(gè)工作日，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。
3、巨額贖回的公告
當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招
募說明書規(guī)定的其他方式在3個(gè)交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方
法，并在兩日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。
十二、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒
介上刊登暫停公告。
2、暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時(shí)，基金管理人應(yīng)依照《信息披露
辦法》的有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告；也可以根
據(jù)實(shí)際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時(shí)間，屆時(shí)不再另行發(fā)布重
新開放的公告。
十三、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金份額之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換
費(fèi)，相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時(shí)根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公
告，并提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
十四、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈(zèng)和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形
而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶或者按
照相關(guān)法律法規(guī)或國家有權(quán)機(jī)關(guān)要求的方式進(jìn)行處理的行為。無論在上述何種情
況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈(zèng)指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈(zèng)給福利性質(zhì)的基金會(huì)或社
會(huì)團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基
金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機(jī)
構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
十五、基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金
銷售機(jī)構(gòu)可以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。盡管有前述約定，基金銷售機(jī)構(gòu)仍
有權(quán)決定是否辦理基金份額的轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
十六、定期定額投資計(jì)劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人另
行規(guī)定并予以公告。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時(shí)可自行約定每期申購金
額，每期申購金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)
定的定期定額投資計(jì)劃最低申購金額。
十七、基金份額的凍結(jié)、解凍和質(zhì)押
基金登記機(jī)構(gòu)只受理國家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及
登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍。
基金賬戶或基金份額被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部
分份額仍然參與收益分配。法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外。
如相關(guān)法律法規(guī)允許且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)影響的前提下，基金管
理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)，基金管理人將制定和實(shí)施相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。
十八、基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人在對基金份額持有人利益
無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，履行相關(guān)程序后可受理基金份額持有人通過中國證
監(jiān)會(huì)認(rèn)可的交易場所或者交易方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請，并由登記機(jī)構(gòu)辦理基金
份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份
額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
十九、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間本基金的申購與贖回
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側(cè)袋
機(jī)制”章節(jié)或?qū)脮r(shí)發(fā)布的相關(guān)公告。
二十、其他業(yè)務(wù)
如相關(guān)法律法規(guī)允許，在履行相關(guān)程序后，基金管理人辦理其他基金業(yè)務(wù)，
基金管理人將制定和實(shí)施相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。
第九部分基金的投資
一、投資目標(biāo)
本基金主要通過投資于目標(biāo)ETF，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，力爭追求跟蹤偏
離度和跟蹤誤差的最小化。
二、投資范圍
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（均
含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市
的非成份股（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的
股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、次級債、地
方政府債、金融債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存
單、衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)）、貨幣市場工具以及法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)
定）。
本基金可根據(jù)法律的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)
凈值的90%；每個(gè)交易日日終在扣除衍生品投資需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保
持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金資
產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等；衍生品及其他金融工具的投
資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對該比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以對該比例做相應(yīng)調(diào)整。
三、投資策略
本基金為ETF聯(lián)接基金，主要通過投資于目標(biāo)ETF實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的緊密
跟蹤。在正常市場情況下，本基金力爭將凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均
跟蹤偏離度的絕對值控制在0.35%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因指
數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理
人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
1、資產(chǎn)配置策略
為實(shí)現(xiàn)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo)，本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份
額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，
本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市的非成份股（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板
及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、央
行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債、金融債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換
債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支
持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、衍生品（包括股指期貨、國債期貨、
股票期權(quán)）、貨幣市場工具以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金
融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
本基金將根據(jù)市場的實(shí)際情況，適當(dāng)調(diào)整基金資產(chǎn)在各類資產(chǎn)上的配置比
例，以保證對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
2、目標(biāo)ETF投資策略
本基金通過以下兩種方式投資目標(biāo)ETF：
（1）申購和贖回：目標(biāo)ETF開放申購贖回后，以股票組合進(jìn)行申購贖回。
（2）二級市場方式：目標(biāo)ETF上市交易后，在二級市場進(jìn)行目標(biāo)ETF基金
份額的交易。當(dāng)目標(biāo)ETF申購、贖回或交易模式進(jìn)行了變更或調(diào)整，履行適當(dāng)
程序后，本基金也將作相應(yīng)的變更或調(diào)整。在投資運(yùn)作過程中，本基金將在綜合
考慮合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)、效率、成本等因素的基礎(chǔ)上，決定采用一級市場申贖的方式或
二級市場交易的方式進(jìn)行目標(biāo)ETF的買賣。
3、股票投資策略
本基金對成份股、備選成份股（均含存托憑證）的投資目的是為準(zhǔn)備構(gòu)建股
票組合以申購目標(biāo)ETF。因此對可投資于成份股、備選成份股的資金頭寸，主要
采用完全復(fù)制策略。但在因特殊情況（如流動(dòng)性不足、成份股長期停牌等）導(dǎo)致
無法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶?
代。
4、存托憑證投資策略
本基金可投資存托憑證，本基金將結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、行業(yè)景氣度、公司
競爭優(yōu)勢、公司治理結(jié)構(gòu)、估值水平等因素的分析判斷，選擇投資價(jià)值高的存托
憑證進(jìn)行投資。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇
將部分基金資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)
并非必然參與存托憑證投資。
5、債券投資策略
（1）本基金債券投資的目的是在保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，降低跟蹤
誤差。本基金將采用宏觀環(huán)境分析和微觀市場定價(jià)分析兩個(gè)方面進(jìn)行債券資產(chǎn)的
投資，通過主要采取組合久期配置策略，同時(shí)輔之以收益率曲線策略、騎乘策略、
息差策略等積極投資策略構(gòu)建債券投資組合。
（2）可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券投資策略
本基金將著重對可轉(zhuǎn)債、可交債對應(yīng)的基礎(chǔ)股票的分析與研究，對有較好盈
利能力或成長前景的上市公司進(jìn)行重點(diǎn)選擇，并在對應(yīng)可轉(zhuǎn)債、可交債估值合理
的前提下集中投資，以分享正股上漲帶來的收益。同時(shí)，本基金還將密切跟蹤上
市公司的經(jīng)營狀況，從財(cái)務(wù)壓力、融資安排、未來的投資計(jì)劃等方面推測、并通
過實(shí)地調(diào)研等方式確認(rèn)投資機(jī)會(huì)。
6、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將重點(diǎn)對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提前償還率、
風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場流動(dòng)性等影響資產(chǎn)支持證券價(jià)值的因素進(jìn)行分析，并輔助采
用蒙特卡洛方法等數(shù)量化定價(jià)模型，評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價(jià)值并做出相
應(yīng)的投資決策。
7、衍生品投資策略
（1）股指期貨投資策略
本基金將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，參與股指期貨交易。本
基金參與股指期貨投資時(shí)機(jī)和數(shù)量的決策建立在對證券市場總體行情的判斷和
組合風(fēng)險(xiǎn)收益分析的基礎(chǔ)上?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)宏觀經(jīng)濟(jì)因素、政策及法規(guī)因素
和資本市場因素，結(jié)合定性和定量方法，確定投資時(shí)機(jī)?；鸸芾砣藢⒔Y(jié)合股票
投資的總體規(guī)模，以及中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)限定和要求，確定參與股指期貨交易的
投資比例。
基金管理人將充分考慮股指期貨的收益性、流動(dòng)性及風(fēng)險(xiǎn)性特征，運(yùn)用股指
期貨對沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、對沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如大額申購贖回等；利用
金融衍生品的杠桿作用，以達(dá)到降低投資組合的整體風(fēng)險(xiǎn)的目的。
（2）國債期貨投資策略
本基金根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，參與國債期貨交易。國債
期貨作為利率衍生品的一種，有助于管理債券組合的久期、流動(dòng)性和風(fēng)險(xiǎn)水平。
基金管理人將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判
斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析。構(gòu)建量化分析體系，對國債期貨和現(xiàn)貨的
基差、國債期貨的流動(dòng)性、波動(dòng)水平、套期保值的有效性等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。
（3）股票期權(quán)投資策略
本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為主要目的，參與股票期權(quán)的投
資。本基金將在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股票期權(quán)合
約進(jìn)行投資。本基金將基于對證券市場的預(yù)判，并結(jié)合股票期權(quán)定價(jià)模型，選擇
估值合理的股票期權(quán)合約進(jìn)行投資。
8、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
本基金在參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)將根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，在法律
法規(guī)允許的范圍和比例內(nèi)、風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，參與融資和轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)。參與融資業(yè)務(wù)時(shí)，本基金將力爭利用融資的杠桿作用，降低因
申購造成基金倉位較低帶來的跟蹤誤差，達(dá)到有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。參與轉(zhuǎn)
融通證券出借業(yè)務(wù)時(shí)，本基金將從基金持有的融券標(biāo)的股票中選擇流動(dòng)性好、交
易活躍的股票作為轉(zhuǎn)融通出借交易對象，力爭為本基金份額持有人增厚投資收
益。
9、如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍，本基金可以相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略，
并在招募說明書更新或相關(guān)公告中公告。
四、投資限制
1、組合限制
本基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
（2）本基金每個(gè)交易日日終在扣除衍生品投資需繳納的交易保證金后，應(yīng)
當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中
現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；
（3）本基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與
其他有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（4）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
①出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以
上的出借證券應(yīng)納入《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；
②參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；
③最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
④證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平
均計(jì)算；
因證券及期貨市場波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外
的因素致使基金投資不符合上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的
20%；
（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
（9）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評
級報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；
（10）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（11）本基金參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列投資比例限制：在任何交易
日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何
交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不
得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價(jià)證券指目標(biāo)ETF、股票、債券（不含
到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押
式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價(jià)值不得超過基金持
有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的
成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；所持有的股票市值和買入、
賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例
的有關(guān)約定；
（12）本基金參與國債期貨交易的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：在任何交易日日終，
本基金持有的買入國債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；在任何交
易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得
超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價(jià)證券指目標(biāo)ETF、股票、債券（不含到
期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式
回購）等；本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價(jià)值不得超過基
金持有的債券總市值的30%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國
債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；本基金所持
有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國債期貨合約
價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；
（13）若本基金參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：基金因未平倉的期
權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認(rèn)購期
權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額
現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價(jià)物；未平倉的期權(quán)合約面
值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；
（14）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過本基金資產(chǎn)凈
值的15%。因證券市場波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之
外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資
產(chǎn)的投資；
（15）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（16）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他投資限制。
除上述（1）、（2）、（4）、（9）、（14）、（15）情形之外，因證券及
期貨市場波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指
數(shù)成份股流動(dòng)性限制、目標(biāo)ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌或交收延
遲等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金
管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。因
證券及期貨市場波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流
動(dòng)性限制、目標(biāo)ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌或交收延遲等基金管
理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述第（1）項(xiàng)規(guī)定投資比例的，基金
管理人應(yīng)當(dāng)在20個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣除目標(biāo)ETF外的其他基金份額，但是中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
3、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)
制，按照市場公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并
按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過三分
之二以上的獨(dú)立董事通過。基金管理人董事會(huì)應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行
審查。
4、法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交易
的條件和要求，本基金可不受相關(guān)限制。法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述組合限制、
禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交易的條件和要求進(jìn)行變更的，本基金可以變更后的規(guī)
定為準(zhǔn)。經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金管理人可依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定
直接對基金合同進(jìn)行變更，該變更無須召開基金份額持有人大會(huì)審議。
五、業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：國證自由現(xiàn)金流指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款
利率（稅后）×5%
國證自由現(xiàn)金流指數(shù)由深圳證券信息有限公司編制并發(fā)布，反映滬深北交易
所自由現(xiàn)金流水平較高且穩(wěn)定性較好的上市公司證券價(jià)格變化情況。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之
外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基
金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方
案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召
集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)
表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。
若本基金標(biāo)的指數(shù)出現(xiàn)指數(shù)更名等對基金投資無實(shí)質(zhì)性影響的標(biāo)的指數(shù)變
更情形，基金管理人應(yīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，在規(guī)定媒介進(jìn)
行公告，基金業(yè)績比較基準(zhǔn)相應(yīng)調(diào)整。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)
定。
六、風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為ETF聯(lián)接基金，目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金，因此本基金的預(yù)期
風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益水平理論上高于債券型基金與貨幣市場基金。本基金主要通過投
資于目標(biāo)ETF，實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的緊密跟蹤，具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)
所代表的證券市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
七、目標(biāo)ETF發(fā)生相關(guān)變更情形的處理方式
目標(biāo)ETF出現(xiàn)下述情形之一的，本基金將由投資于目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金變
更為直接投資該標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，無需召開基金份額持有人大會(huì)。相應(yīng)地，
本基金基金合同中將刪除關(guān)于目標(biāo)ETF的表述部分，屆時(shí)將由基金管理人另行
公告。
1、目標(biāo)ETF交易方式發(fā)生重大變更致使本基金的投資策略難以實(shí)現(xiàn)；
2、目標(biāo)ETF終止上市；
3、目標(biāo)ETF基金合同終止；
4、目標(biāo)ETF與其他基金進(jìn)行合并；
5、目標(biāo)ETF的基金管理人發(fā)生變更（但變更后的本基金與目標(biāo)ETF的基金
管理人相同的除外）；
6、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。
八、基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保
護(hù)基金份額持有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三
人牟取任何不當(dāng)利益。
九、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施和投資運(yùn)作安排
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會(huì)計(jì)師事
務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制，無需召開基金
份額持有人大會(huì)審議。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)
績比較基準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實(shí)施條件、實(shí)施程序、運(yùn)作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變
現(xiàn)和支付等對投資者權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)
的規(guī)定。
第十部分基金的財(cái)產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的目標(biāo)ETF基金份額、各類有價(jià)證券、票據(jù)價(jià)
值、期貨合約、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項(xiàng)以及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
三、基金財(cái)產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬
戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管
人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)
立。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分
本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基
金托管人保管?；鸸芾砣?、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自
有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財(cái)產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣
押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原
因進(jìn)行清算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)
生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基
金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，
不得對基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
第十一部分基金資產(chǎn)的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券、期貨交易場所的交易日以及國家法律
法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的目標(biāo)ETF基金份額、股票、存托憑證、期貨合約、股票期權(quán)
合約、債券、資產(chǎn)支持證券、銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、其他投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)
計(jì)準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種，在估值
日有報(bào)價(jià)的，除會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報(bào)價(jià)不加調(diào)整地應(yīng)用于該資
產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)量。估值日無報(bào)價(jià)且最近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)
量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報(bào)價(jià)確定公允價(jià)值。有充足證據(jù)表明估值
日或最近交易日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允價(jià)值的，應(yīng)對報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允
價(jià)值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值
為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的
溢價(jià)或折價(jià)。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠
可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)確定公允價(jià)
值時(shí)，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值
或取得不切實(shí)可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
（三）如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事
件，使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對
估值進(jìn)行調(diào)整并確定公允價(jià)值。
四、估值方法
1、目標(biāo)ETF基金份額的估值
本基金持有的目標(biāo)ETF基金份額按估值日目標(biāo)ETF的基金份額凈值估值。
如該日目標(biāo)ETF未公布凈值，則按該日目標(biāo)ETF最近公布的凈值估值。
2、上市有價(jià)證券的估值
（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛
牌的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重
大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)
（收盤價(jià)）估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生
影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，
調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格；
（2）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），
選取估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價(jià)進(jìn)行估值；
（3）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），
選取估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價(jià)或推
薦估值全價(jià)進(jìn)行估值。
對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實(shí)際
收款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價(jià)或推
薦估值全價(jià)，同時(shí)充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險(xiǎn)變化對公允價(jià)值的影響?；厥鄣怯?
期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價(jià)格進(jìn)行估值；
（4）對于在交易所上市交易的公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券等有活躍市場的含轉(zhuǎn)
股權(quán)的債券，實(shí)行全價(jià)交易的債券選取估值日收盤價(jià)作為估值全價(jià)；實(shí)行凈價(jià)交
易的債券選取估值日收盤價(jià)并加計(jì)每百元稅前應(yīng)計(jì)利息作為估值全價(jià)。
3、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌
的同一股票的估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值；
（3）對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應(yīng)采用
在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公
允價(jià)值；
（4）在發(fā)行時(shí)明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、
首次公開發(fā)行股票時(shí)公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股
票等，不包括停牌、新發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)
管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)值。
4、同一證券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場交易的，按證券所處的市場分別估
值。
5、本基金投資股指期貨合約、國債期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行
估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價(jià)的，且最近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)量的重大事
件的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
6、本基金投資的股票期權(quán)合約，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
7、本基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)協(xié)
會(huì)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
8、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
9、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的方法估
值。
10、當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制，以
確?；鸸乐档墓叫浴?
11、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人
承擔(dān)。本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)
計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對外予以公布。
五、估值程序
1、各類基金份額的基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)
凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5
位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形
下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額的基金份額凈值，
并按規(guī)定公告。
2、基金管理人應(yīng)每個(gè)工作日對基金資產(chǎn)估值，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或基金合同的規(guī)定暫停估值時(shí)除外?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對基金資產(chǎn)估值后，
將基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托
管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按照規(guī)定對外公布。
六、估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值
的準(zhǔn)確性、及時(shí)性。當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估
值錯(cuò)誤時(shí)，視為該類基金份額凈值錯(cuò)誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯(cuò)誤類型
本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷
售機(jī)構(gòu)、或投資人自身的過錯(cuò)造成估值錯(cuò)誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯(cuò)
的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該估值錯(cuò)誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述
“估值錯(cuò)誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯(cuò)誤的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)
據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、系統(tǒng)故障差錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等。
對于因技術(shù)原因引起的差錯(cuò)，若系同行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)水平不能預(yù)見、不能避免、
不能克服，則屬不可抗力，由此而造成投資人的交易資料滅失或被錯(cuò)誤處理或造
成其他差錯(cuò)，因不可抗力原因出現(xiàn)差錯(cuò)的當(dāng)事人不對其他當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任，
但因該差錯(cuò)取得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人仍應(yīng)負(fù)有返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。
2、估值錯(cuò)誤處理原則
（1）估值錯(cuò)誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)及
時(shí)協(xié)調(diào)各方，及時(shí)進(jìn)行更正，因更正估值錯(cuò)誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯(cuò)誤責(zé)任方承擔(dān)；
由于估值錯(cuò)誤責(zé)任方未及時(shí)更正已產(chǎn)生的估值錯(cuò)誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估
值錯(cuò)誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯(cuò)誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且
有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更正而未更正，則有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)
當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯(cuò)誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，
確保估值錯(cuò)誤已得到更正。
（2）估值錯(cuò)誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，
并且僅對估值錯(cuò)誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯(cuò)誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)，
但估值錯(cuò)誤責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯(cuò)誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還
或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯(cuò)誤責(zé)任
方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事
人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)
得利返還給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)?
利返還的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯(cuò)誤責(zé)任方。
（4）估值錯(cuò)誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯(cuò)誤的正確情形的方式。
（5）按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理估值錯(cuò)誤。
3、估值錯(cuò)誤處理程序
估值錯(cuò)誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯(cuò)誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯(cuò)誤發(fā)生
的原因確定估值錯(cuò)誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯(cuò)誤造成的損失
進(jìn)行評估；
（3）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯(cuò)誤的責(zé)任方進(jìn)行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯(cuò)誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯(cuò)誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯(cuò)誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報(bào)
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）當(dāng)估值錯(cuò)誤偏差達(dá)到或超過該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理
人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；當(dāng)估值錯(cuò)誤偏差達(dá)到或超過該類基
金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行
業(yè)另有通行做法，雙方當(dāng)事人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利益的原則進(jìn)行
協(xié)商。
5、特殊情況的處理
（1）基金管理人或基金托管人按基金合同約定的估值方法第9項(xiàng)進(jìn)行估值
時(shí)，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理；
（2）由于不可抗力原因，或由于證券交易所、期貨交易所、登記結(jié)算公司、
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)及存款銀行等第三方發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，或國家會(huì)計(jì)政策變更、市場
規(guī)則變更等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)
采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或未能避免錯(cuò)誤發(fā)生或
雖發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤但因前述原因無法及時(shí)更正的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金
管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必
要的措施減輕或消除由此造成的影響。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停
營業(yè)時(shí)；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；
3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停估值；
4、基金所投資的目標(biāo)ETF發(fā)生暫停估值、暫停公告基金份額凈值的情形；
5、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)和基金合同認(rèn)定的其它情形。
八、基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金
托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)工作日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資
產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢糁?
計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按規(guī)定對基金凈值予以公
布。
九、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披
露主袋賬戶的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，暫停披露側(cè)袋賬戶的基金凈值
信息。
第十二部分基金的收益與分配
一、基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除
相關(guān)費(fèi)用后的余額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余
額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，基金份額持有人
可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若基金
份額持有人不選擇，本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；基金份額持有人可
對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式；
2、本基金在基金收益評估日對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基
金的可供分配利潤進(jìn)行評估，在符合有關(guān)基金分紅條件的情形下，基金管理人可
以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配，具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn)；
3、基金管理人可每月進(jìn)行評估及收益分配，在符合上述基金分紅條件下，
可安排收益分配。評估時(shí)間、分配時(shí)間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)
容，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況確定并按照有關(guān)規(guī)定公告；
4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，而C類基金份額收取銷
售服務(wù)費(fèi)，各類別基金份額對應(yīng)的基金份額凈值增長率或可供分配利潤將有所不
同，基金管理人可對各類基金份額分別制定收益分配方案，本基金同一類別的每
一基金份額享有同等分配權(quán)；
5、若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性
不利影響的情況下，經(jīng)履行適當(dāng)程序，基金管理人可調(diào)整基金收益的分配原則和
支付方式，但應(yīng)于變更實(shí)施日前在規(guī)定媒介上公告。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截至收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤（如涉
及）、基金收益分配對象、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
五、收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
在收益分配方案公布后，基金管理人依據(jù)具體方案的規(guī)定就支付的現(xiàn)金紅
利向基金托管人發(fā)送劃款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及時(shí)進(jìn)行分紅
資金的劃付。
六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)
投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí)，基金
登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再
投資的計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
七、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的收益分配
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配，詳見本招募說明書“側(cè)
袋機(jī)制”章節(jié)的規(guī)定。
第十三部分基金的費(fèi)用與稅收
一、基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)；
4、基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；
5、基金合同生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟費(fèi)、仲
裁費(fèi)等費(fèi)用；
6、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
7、基金的證券、期貨、期權(quán)交易費(fèi)用；
8、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
9、基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
10、基金投資目標(biāo)ETF的相關(guān)費(fèi)用（包括但不限于目標(biāo)ETF的交易費(fèi)用、
申贖費(fèi)用等）；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取管理費(fèi)。本基金的管理費(fèi)按前
一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財(cái)產(chǎn)中所持有目標(biāo)ETF基金份額部分的資產(chǎn)凈值后
余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.50%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.50%÷當(dāng)年實(shí)際天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標(biāo)ETF基金份額部分的資
產(chǎn)凈值后余額，若為負(fù)數(shù)，則E取0。
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月
首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、
公休日或不可抗力等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金財(cái)產(chǎn)中投資于目標(biāo)ETF的部分不收取托管費(fèi)。本基金的托管費(fèi)按前
一日基金資產(chǎn)凈值扣除基金財(cái)產(chǎn)中所持有目標(biāo)ETF基金份額部分的資產(chǎn)凈值后
余額（若為負(fù)數(shù)，則取0）的0.10%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年實(shí)際天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值扣除前一日所持有目標(biāo)ETF基金份額部分的資
產(chǎn)凈值余額，若為負(fù)數(shù)，則E取0。
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月
首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日或不可
抗力等，支付日期順延。
3、基金的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)
率為0.30%，銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值的0.30%年費(fèi)率
計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.30%÷當(dāng)年實(shí)際天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人
與基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于
次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付，由基金管理人代收，基金管
理人收到后按相關(guān)合同規(guī)定支付給基金銷售機(jī)構(gòu)等。若遇法定節(jié)假日、公休日或
不可抗力等，支付日期順延。
上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第4－11項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)
定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人根據(jù)基金管理人指令并參
照行業(yè)慣例從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或
基金財(cái)產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、基金的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)，本基金的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理
人承擔(dān)；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)
目。
四、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金費(fèi)用
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但
應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費(fèi)，其他費(fèi)用詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)的規(guī)定或相關(guān)公告。
五、基金稅收
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行?；鹭?cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣
繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。對于基金份額持有人必須自行
繳納的稅收，由基金份額持有人自行負(fù)責(zé)，基金管理人和基金托管人不承擔(dān)代扣
代繳或納稅的義務(wù)。
第十四部分基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)
一、基金會(huì)計(jì)政策
1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；
2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
會(huì)計(jì)年度按如下原則：如果《基金合同》生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會(huì)計(jì)
年度披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的
會(huì)計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對
并以雙方認(rèn)可的方式確認(rèn)。
二、基金的年度審計(jì)
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的、符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊會(huì)計(jì)師對本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表
進(jìn)行審計(jì)。
2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更
換會(huì)計(jì)師事務(wù)所需按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
第十五部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信
息披露的規(guī)定發(fā)生變化時(shí)，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會(huì)的基金份額持有人及其日常機(jī)構(gòu)（如有）等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)
定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律
法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、
完整性、及時(shí)性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信
息通過符合中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的全國性報(bào)刊（以下簡稱“規(guī)定報(bào)刊”）及《信息
披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證基金
投資者能夠按照基金合同約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。同時(shí)采用外文文本的，基金信
息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文
本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、基金合同、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、基金合同是界定基金合同當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額
持有人大會(huì)召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大
利益的事項(xiàng)的法律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，
說明基金認(rèn)購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披
露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?；鸷贤Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)生
重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)
定網(wǎng)站上；除重大變更事項(xiàng)之外，基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管
理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)
作監(jiān)督等活動(dòng)中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡
明的基金概要信息?；鸷贤Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，
基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及
基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；除重大變更事項(xiàng)之外，基金產(chǎn)品資料概要其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運(yùn)作的，基金管理人不
再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告、基金合同提示性公告登載在
規(guī)定報(bào)刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金
合同和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售
機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時(shí)將基金合同、基金托管協(xié)議登載在規(guī)
定網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在基
金份額發(fā)售的三日前登載在規(guī)定媒介上。
（三）基金合同生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載基金
合同生效公告。
（四）各類基金份額的基金凈值信息
基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至
少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日
的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金
份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
（五）各類基金份額申購、贖回價(jià)格
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明各類基金份
額申購、贖回價(jià)格的計(jì)算方式及有關(guān)申購、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在基金
銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查閱或者復(fù)制前述信息資料。
（六）基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年
度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上?；鹉?
度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師
事務(wù)所審計(jì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將
中期報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，
將季度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
基金合同生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)
告或者年度報(bào)告。
如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決
策的其他重要信息”項(xiàng)下披露該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告
期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)分析等。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（七）臨時(shí)報(bào)告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)依照《信息披露辦法》的有
關(guān)規(guī)定編制臨時(shí)報(bào)告書，并登載在規(guī)定報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)
生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會(huì)的召開及決定的事項(xiàng)；
2、基金合同終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師事
務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項(xiàng)，基金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制
人變更；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門
負(fù)責(zé)人發(fā)生變動(dòng)；
10、基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過百分之
三十；
11、涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管
業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項(xiàng)；
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提
方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、任一類基金份額凈值估值錯(cuò)誤達(dá)該類基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
19、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)；
20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
21、發(fā)生涉及基金申購、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)時(shí)；
22、基金管理人采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制進(jìn)行估值；
23、基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
24、增加、減少或調(diào)整本基金份額類別設(shè)置；
25、本基金變更目標(biāo)ETF；
26、本基金變更標(biāo)的指數(shù)；
27、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)
格產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定或基金合同約定的其他事項(xiàng)。
（八）澄清公告
在基金合同存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可
能對基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份額持
有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清。
（九）基金份額持有人大會(huì)決議
基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。
（十）清算報(bào)告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織清算組對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算并作
出清算報(bào)告。清算報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事
務(wù)所審計(jì)，并由律師事務(wù)所出具法律意見書。清算組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定
網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（十一）基金投資資產(chǎn)支持證券的信息披露
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應(yīng)在基金年度報(bào)告及中期報(bào)告中披
露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期
內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
基金管理人應(yīng)在基金季度報(bào)告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持
證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的
前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
（十二）基金投資股指期貨和國債期貨的信息披露
本基金可投資股指期貨和國債期貨，基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、
年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書（更新）等文件中披露股指期貨和國債期貨交
易情況，包括投資政策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示股指期
貨、國債期貨交易對基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目
標(biāo)等。
（十三）投資股票期權(quán)的相關(guān)公告
本基金可投資股票期權(quán)，基金管理人按照相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行披露。
（十四）基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借交易的信息披露
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說明書
（更新）等文件中披露參與融資情況和轉(zhuǎn)融通證券出借交易情況，包括投資策略、
業(yè)務(wù)開展情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)及其管理情況等，并應(yīng)就報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的轉(zhuǎn)融通
證券出借交易的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)做詳細(xì)說明。
（十五）投資流通受限證券相關(guān)公告
基金管理人在本基金投資非公開發(fā)行股票后2個(gè)交易日內(nèi)，在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)
定媒介披露所投資非公開發(fā)行股票的名稱、數(shù)量、總成本、賬面價(jià)值，以及總成
本和賬面價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例、鎖定期等信息。
（十六）投資存托憑證的信息披露
本基金可投資存托憑證，本基金投資存托憑證的信息披露依照境內(nèi)上市交易
的股票執(zhí)行。
（十七）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的信息披露
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同
和招募說明書的規(guī)定進(jìn)行信息披露，詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)的規(guī)定。
（十八）中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息
披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法律法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和基金合同的約定，
對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份額凈值、各類基金份
額申購贖回價(jià)格、基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基金
產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向
基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金
信息，并保證相關(guān)報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見書的專
業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到基金合同終止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資
者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基
金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中
國證監(jiān)會(huì)及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不
得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。
八、暫?；蜓舆t信息披露的情形
當(dāng)出現(xiàn)下述情況時(shí)，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露基金相關(guān)信
息：
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營
業(yè)時(shí)；
2、不可抗力；
3、發(fā)生暫?；鸸乐档那樾螘r(shí)；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定或基金合同認(rèn)定的其他情形。
第十六部分側(cè)袋機(jī)制
一、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施條件、實(shí)施程序
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時(shí)，根據(jù)最大限度保護(hù)基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會(huì)計(jì)師事
務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制，無需召開基金
份額持有人大會(huì)?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日報(bào)中國證監(jiān)會(huì)及公司所在
地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)備案。
啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日，基金管理人和基金服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)以基金份額持有人的原有
賬戶份額為基礎(chǔ)，確認(rèn)相應(yīng)側(cè)袋賬戶持有人名冊和份額。
二、側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間的基金運(yùn)作安排
（一）基金份額的申購與贖回
1、側(cè)袋賬戶
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶的申購、贖回和轉(zhuǎn)換?；?
份額持有人申請申購、贖回或轉(zhuǎn)換側(cè)袋賬戶基金份額的，該申購、贖回或轉(zhuǎn)換申
請將被拒絕。
2、主袋賬戶
基金管理人將依法保障主袋賬戶份額持有人享有基金合同約定的贖回權(quán)利，
并根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購事項(xiàng)，具體事項(xiàng)屆時(shí)將由基金管理人在相
關(guān)公告中規(guī)定。
對于啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日收到的贖回申請，基金管理人僅辦理主袋賬戶的贖回
申請并支付贖回款項(xiàng)。在啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日收到的申購申請，視為投資者對側(cè)袋
機(jī)制啟用后的主袋賬戶提交的申購申請。基金管理人應(yīng)依法向投資者進(jìn)行充分披
露。
（二）基金的投資
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本基金的各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以主袋
賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)。
基金管理人原則上應(yīng)當(dāng)在側(cè)袋機(jī)制啟用后20個(gè)交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投
資組合的調(diào)整，但因資產(chǎn)流動(dòng)性受限等中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進(jìn)行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操
作。
（三）基金的費(fèi)用
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，側(cè)袋賬戶資產(chǎn)不收取管理費(fèi)。
基金管理人可以將與處置側(cè)袋賬戶資產(chǎn)相關(guān)的費(fèi)用從側(cè)袋賬戶資產(chǎn)中列支，
但應(yīng)待特定資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支。因啟用側(cè)袋機(jī)制產(chǎn)生的咨詢、審計(jì)費(fèi)用等由基
金管理人承擔(dān)。
（四）基金的收益分配
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形下，
基金管理人可對主袋賬戶份額進(jìn)行收益分配。側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配。
（五）基金的信息披露
1、基金凈值信息
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停披露側(cè)袋賬戶的基金份額凈值和基
金份額累計(jì)凈值。
2、定期報(bào)告
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金定期報(bào)告中的基金會(huì)計(jì)報(bào)表僅需針對主袋賬戶進(jìn)行
編制。側(cè)袋賬戶相關(guān)信息在定期報(bào)告中單獨(dú)進(jìn)行披露，包括但不限于：報(bào)告期內(nèi)
的特定資產(chǎn)處置進(jìn)展情況；特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間，該凈值或凈值區(qū)間
并不代表特定資產(chǎn)最終的變現(xiàn)價(jià)格，不作為基金管理人對特定資產(chǎn)最終變現(xiàn)價(jià)格
的承諾。
3、臨時(shí)報(bào)告
基金管理人在啟用側(cè)袋機(jī)制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機(jī)制以及發(fā)生其他可
能對投資者利益產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)后應(yīng)及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告。
啟用側(cè)袋機(jī)制的臨時(shí)公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括啟用原因及程序、特定資產(chǎn)流動(dòng)性和
估值情況、對投資者申購贖回的影響、風(fēng)險(xiǎn)提示等重要信息。
處置特定資產(chǎn)的臨時(shí)公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括特定資產(chǎn)處置價(jià)格和時(shí)間、向側(cè)袋賬
戶份額持有人支付的款項(xiàng)、相關(guān)費(fèi)用發(fā)生情況等重要信息。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，若側(cè)袋賬戶資產(chǎn)無法一次性完成處置變現(xiàn)，基金管理人
將在每次處置變現(xiàn)后按規(guī)定及時(shí)發(fā)布臨時(shí)公告。
（六）特定資產(chǎn)處置清算
基金管理人將按照基金份額持有人利益最大化原則制定變現(xiàn)方案，將側(cè)袋賬
戶資產(chǎn)處置變現(xiàn)。無論側(cè)袋賬戶資產(chǎn)是否全部完成變現(xiàn)，基金管理人都應(yīng)及時(shí)向
側(cè)袋賬戶對應(yīng)的基金份額持有人支付已變現(xiàn)部分對應(yīng)的款項(xiàng)。
（七）側(cè)袋的審計(jì)
基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制和終止側(cè)袋機(jī)制后，及時(shí)聘請符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并披露專項(xiàng)審計(jì)意見，具體如下：
基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)，就特定資產(chǎn)認(rèn)定的相關(guān)事宜取得符合
《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的專業(yè)意見。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制后五個(gè)工作日內(nèi)，聘請于側(cè)袋機(jī)制啟用日發(fā)
表意見的會(huì)計(jì)師事務(wù)所針對側(cè)袋機(jī)制啟用日本基金持有的特定資產(chǎn)情況出具專
項(xiàng)審計(jì)意見，內(nèi)容應(yīng)包含側(cè)袋賬戶的初始資產(chǎn)、份額、凈資產(chǎn)等信息。
會(huì)計(jì)師事務(wù)所對基金年度報(bào)告進(jìn)行審計(jì)時(shí)，應(yīng)對報(bào)告期間基金側(cè)袋機(jī)制運(yùn)行
相關(guān)的會(huì)計(jì)核算和年報(bào)披露，執(zhí)行適當(dāng)程序并發(fā)表審計(jì)意見。
當(dāng)側(cè)袋賬戶資產(chǎn)全部完成變現(xiàn)后，基金管理人應(yīng)參照基金清算報(bào)告的相關(guān)要
求，聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所對側(cè)袋賬戶進(jìn)行審
計(jì)并披露專項(xiàng)審計(jì)意見。
三、本部分關(guān)于側(cè)袋機(jī)制的相關(guān)規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的
部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理
人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)
性不利影響的前提下，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額
持有人大會(huì)審議。
第十七部分風(fēng)險(xiǎn)提示
一、投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)
（一）市場風(fēng)險(xiǎn)
證券市場價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的
影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：
1、政策風(fēng)險(xiǎn)
貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域發(fā)展政策等國家政策的變化對證券市
場產(chǎn)生一定的影響，導(dǎo)致市場價(jià)格波動(dòng)，影響基金收益而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)
資本市場是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中發(fā)揮著重要的功
能。證券市場是國民經(jīng)濟(jì)的晴雨表，而經(jīng)濟(jì)增長具有周期性特征。對經(jīng)濟(jì)增長和
經(jīng)濟(jì)周期的預(yù)期變化，以及宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際狀況將對證券市場的資產(chǎn)價(jià)值產(chǎn)
生重要影響，從而對基金投資形成風(fēng)險(xiǎn)。
3、利率風(fēng)險(xiǎn)
利率直接影響著債券的價(jià)格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤。基金
投資于債券，其收益水平會(huì)受到利率變化的影響。在利率上升時(shí)，基金持有的債
券價(jià)格下降，如基金組合久期較長，則將造成基金資產(chǎn)的損失。
4、購買力風(fēng)險(xiǎn)
購買力風(fēng)險(xiǎn)又稱通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)，是由于通貨膨脹、貨幣貶值造成投資者實(shí)際
收益水平下降的風(fēng)險(xiǎn)。
5、再投資風(fēng)險(xiǎn)
再投資風(fēng)險(xiǎn)反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這
與利率上升所帶來的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)（即利率風(fēng)險(xiǎn)）互為消長。具體為當(dāng)利率下降時(shí)，
基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進(jìn)行再投資時(shí)，將獲得比以前較少的
收益率，這將對基金的凈值增長率產(chǎn)生影響。
6、債券回購風(fēng)險(xiǎn)
債券回購為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。債券
回購的主要風(fēng)險(xiǎn)包括信用風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)及波動(dòng)性加大的風(fēng)險(xiǎn)，其中，信用風(fēng)險(xiǎn)
指回購交易中交易對手在回購到期時(shí)，不能償還全部或部分證券或價(jià)款，造成基
金凈值損失的風(fēng)險(xiǎn)；投資風(fēng)險(xiǎn)是指在進(jìn)行回購操作時(shí)，回購利率大于債券投資收
益而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)以及由于回購操作導(dǎo)致投資總量放大，致使整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)放大的
風(fēng)險(xiǎn)；而波動(dòng)性加大的風(fēng)險(xiǎn)是指在進(jìn)行回購操作時(shí)，在對基金組合收益進(jìn)行放大
的同時(shí)，也對基金組合的波動(dòng)性（標(biāo)準(zhǔn)差）進(jìn)行了放大，即基金組合的風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)
加大。回購比例越高，風(fēng)險(xiǎn)暴露程度也就越高，對基金凈值造成損失的可能性也
就越大。
7、上市公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)
上市公司的經(jīng)營狀況受多種因素的影響，如管理能力、行業(yè)競爭、市場前景、
技術(shù)更新、財(cái)務(wù)狀況、新產(chǎn)品研究開發(fā)等都會(huì)導(dǎo)致公司盈利發(fā)生變化。
（二）信用風(fēng)險(xiǎn)
信用風(fēng)險(xiǎn)主要指債券發(fā)行人因經(jīng)營情況惡化等因素發(fā)生違約，或債券發(fā)行人
拒絕履行還本付息義務(wù)，或由于債券發(fā)行人或債券本身信用等級降低導(dǎo)致債券價(jià)
格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)。信用風(fēng)險(xiǎn)也包括證券交易對手因違約而產(chǎn)生的證券交割風(fēng)險(xiǎn)。
（三）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是指因證券市場交易量不足，導(dǎo)致證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)
的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)還包括基金出現(xiàn)巨額贖回，致使沒有足夠的現(xiàn)金應(yīng)付贖回支
付所引致的風(fēng)險(xiǎn)。
（1）基金申購、贖回安排
本基金申購、贖回安排詳見本招募說明書“第八部分基金份額的申購與贖
回”章節(jié)。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評估
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（均
含存托憑證）。目標(biāo)ETF及標(biāo)的指數(shù)成份股數(shù)量、日均成交量以及日均成交金
額可滿足本基金投資要求，且目標(biāo)ETF已依照指數(shù)權(quán)重進(jìn)行了分散投資，故本
基金可通過贖回目標(biāo)ETF較好地獲取流動(dòng)性；另外，本基金還可以在二級市場
賣出目標(biāo)ETF獲取流動(dòng)性，以上均為基金平穩(wěn)運(yùn)作提供了良好的基礎(chǔ)。根據(jù)《流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》的相關(guān)要求，目標(biāo)ETF的基金管理人實(shí)施流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，
也會(huì)審慎評估所投資資產(chǎn)的流動(dòng)性，并針對性制定流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，因此本
基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也可以得到有效控制。
（3）巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施
基金出現(xiàn)巨額贖回情形下，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時(shí)的資產(chǎn)組合狀況或
巨額贖回份額占比情況決定全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。同時(shí)，如本基
金單個(gè)基金份額持有人在單個(gè)開放日申請贖回基金份額超過基金總份額一定比
例以上的，基金管理人有權(quán)對其采取延期辦理部分贖回申請的措施。詳見本招募
說明書“第八部分基金份額的申購與贖回”章節(jié)。
（4）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在市場大幅波動(dòng)、流動(dòng)性枯竭等極端情況下發(fā)生無法應(yīng)對投資者贖回需求的
情形時(shí)，基金管理人將以保障投資者合法權(quán)益為前提，嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基金
合同的規(guī)定，謹(jǐn)慎選取延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖
回款項(xiàng)、收取短期贖回費(fèi)、暫?；鸸乐?、擺動(dòng)定價(jià)、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制等流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)管理工具作為輔助措施。對于各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的使用，基金管理人將
依照嚴(yán)格審批、審慎決策的原則，及時(shí)有效地對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)測和評估，使用前經(jīng)
過內(nèi)部審批程序并與基金托管人協(xié)商一致。在實(shí)際運(yùn)用各類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具
時(shí)，投資者的贖回申請、贖回款項(xiàng)支付等可能受到相應(yīng)影響，基金管理人將嚴(yán)格
依照法律法規(guī)及基金合同的約定進(jìn)行操作，全面保障投資者的合法權(quán)益。
①延期辦理巨額贖回申請
具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”章節(jié)，詳細(xì)了解本
基金延期辦理巨額贖回申請的情形及程序。
在此情形下，投資人面臨無法全部贖回或無法及時(shí)獲得贖回資金的風(fēng)險(xiǎn)。在
本基金暫停或延期辦理投資者贖回申請的情況下，投資者未能贖回的基金份額還
將面臨凈值波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。
②暫停接受贖回申請
具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”章節(jié)，詳細(xì)了解本
基金暫停接受贖回申請的情形及程序。
在此情形下，若本基金暫停接受贖回申請，投資人在暫停贖回期間將無法贖
回其持有的基金份額。
③延緩支付贖回款項(xiàng)
具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”章節(jié)，詳細(xì)了解本
基金延緩支付贖回款項(xiàng)的情形及程序。
在此情形下，若本基金延緩支付贖回款項(xiàng)，贖回款支付時(shí)間將后延，可能影
響投資人的資金安排。
④收取短期贖回費(fèi)
本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資者，應(yīng)當(dāng)收取1.5%的贖回費(fèi)，該贖回
費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
因此，短期贖回費(fèi)的收取將使得持續(xù)持有期少于7日的投資者將承擔(dān)較高的
贖回費(fèi)。
⑤暫?；鸸乐?
具體請參見基金合同“第十四部分基金資產(chǎn)估值”章節(jié)，詳細(xì)了解本基金暫
停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時(shí)贖回申請可能被延
期辦理或被暫停接受或被延緩支付贖回款項(xiàng)。
⑥擺動(dòng)定價(jià)
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時(shí)，基金管理人可以采用擺動(dòng)定價(jià)機(jī)制以
確?；鸸乐档墓叫?。
在此情形下，當(dāng)基金采用擺動(dòng)定價(jià)時(shí)，投資者申購或贖回基金份額時(shí)的基金
份額凈值，將會(huì)根據(jù)投資組合的市場沖擊成本而進(jìn)行調(diào)整，使得市場的沖擊成本
能夠分配給實(shí)際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不
利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
⑦啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)
當(dāng)本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)，實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基
金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換。因特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時(shí)間具有不確定
性，最終變現(xiàn)價(jià)格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時(shí)的特定資
產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
（四）管理風(fēng)險(xiǎn)
在基金管理運(yùn)作過程中基金管理人的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、判斷、決策、技能等，會(huì)
影響其對信息的占有和對經(jīng)濟(jì)形勢、證券價(jià)格走勢的判斷，從而影響基金收益水
平。因此，本基金可能因?yàn)榛鸸芾砣说墓芾硭?、管理手段和管理技術(shù)等因素
影響基金收益水平。
（五）操作風(fēng)險(xiǎn)
基金運(yùn)作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操
作規(guī)程等引致的風(fēng)險(xiǎn)，例如，越權(quán)違規(guī)交易、會(huì)計(jì)部門欺詐、交易錯(cuò)誤、IT系
統(tǒng)故障等風(fēng)險(xiǎn)。
（六）合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)
基金管理或運(yùn)作過程中，因違反國家法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的規(guī)定以及基金
合同有關(guān)規(guī)定而給基金財(cái)產(chǎn)帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。
（七）本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)可能不一
致的風(fēng)險(xiǎn)
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長
期風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對
本基金進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評價(jià)方法也不同，因此銷售機(jī)構(gòu)的
風(fēng)險(xiǎn)等級評價(jià)與基金法律文件中風(fēng)險(xiǎn)收益特征的表述可能存在不同，投資人在購
買本基金時(shí)需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與本基金風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配
檢驗(yàn)。
（八）本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
1、投資于目標(biāo)ETF基金帶來的風(fēng)險(xiǎn)
由于主要投資于目標(biāo)ETF，在多數(shù)情況下將維持較高的目標(biāo)ETF投資比例，
基金凈值可能會(huì)隨目標(biāo)ETF的凈值波動(dòng)而波動(dòng)，目標(biāo)ETF的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接
或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。所以本基金會(huì)面臨諸如目標(biāo)ETF的管理風(fēng)險(xiǎn)與操作
風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF基金份額二級市場交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF的技術(shù)風(fēng)
險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。
2、跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)，力爭追求
跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。以下因素可能會(huì)影響到基金的投資組合與跟蹤
基準(zhǔn)之間產(chǎn)生偏離：
（1）目標(biāo)ETF與標(biāo)的指數(shù)的偏離。
（2）基金買賣目標(biāo)ETF時(shí)所產(chǎn)生的價(jià)格差異、交易成本和交易沖擊。
（3）基金調(diào)整資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)時(shí)所產(chǎn)生的跟蹤誤差。
（4）基金申購、贖回因素所產(chǎn)生的跟蹤誤差。
（5）基金現(xiàn)金資產(chǎn)拖累所產(chǎn)生的跟蹤誤差。
（6）基金的管理費(fèi)和托管費(fèi)所產(chǎn)生的跟蹤誤差。
（7）其他因素所產(chǎn)生的偏差。
3、與目標(biāo)ETF業(yè)績差異的風(fēng)險(xiǎn)
本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，但由于投資方法、交易方式等方面與目標(biāo)
ETF不同，本基金的業(yè)績表現(xiàn)與目標(biāo)ETF的業(yè)績表現(xiàn)可能出現(xiàn)差異。
4、其他投資于目標(biāo)ETF的風(fēng)險(xiǎn)
如目標(biāo)ETF基金份額二級市場交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF參考IOPV
決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、目標(biāo)ETF退市風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回失敗風(fēng)險(xiǎn)等等。
5、標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)因?yàn)榫幹品椒ǖ娜毕萦锌赡軐?dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)
存在差異，因標(biāo)的指數(shù)編制方法的不成熟也可能導(dǎo)致指數(shù)調(diào)整較大，增加基金投
資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資收益。
6、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司狀況、投資
人心理和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水
平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
7、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整
個(gè)股票市場的平均回報(bào)率可能存在偏離。
8、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
由于基金投資過程中的證券交易成本、基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存在以及其它
因素，使基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
9、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，日均跟蹤偏離度的絕對值控制
在0.35%以內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上
述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢可能發(fā)生較大偏離。
10、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可能變更標(biāo)的指數(shù)，基金的投資組合隨之調(diào)整，基金收益風(fēng)險(xiǎn)特征可
能發(fā)生變化，投資人需承擔(dān)投資組合調(diào)整所帶來的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
11、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可
能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情
形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，
與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)
進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的，基金合
同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)
險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致
指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
12、成份股停牌或退市的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長期停牌或退市，發(fā)生成份股停牌或
退市時(shí)，基金可能因無法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
13、本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具，
其向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一
般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實(shí)體的利益要求權(quán)，而是對基礎(chǔ)資產(chǎn)
池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面
臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對應(yīng)證券
現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)、市場交易不活躍導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，由此可能
造成基金財(cái)產(chǎn)損失。
14、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
金融衍生品是一種金融合約，其價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，其
評價(jià)主要源自于對掛鉤資產(chǎn)的價(jià)格與價(jià)格波動(dòng)的預(yù)期。投資于衍生品需承受市場
風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。由于衍生品通常具有杠
桿效應(yīng)，價(jià)格波動(dòng)比標(biāo)的工具更為劇烈，有時(shí)候比投資標(biāo)的資產(chǎn)要承擔(dān)更高的風(fēng)
險(xiǎn)。并且由于衍生品定價(jià)相當(dāng)復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)墓乐涤锌赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失風(fēng)
險(xiǎn)。
股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行
情時(shí)，股價(jià)、指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資者權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采
用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制
平倉，可能給投資帶來重大損失。
國債期貨是一種金融合約。投資于國債期貨需承受市場風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。國債期貨采用保證金交易制度，當(dāng)相應(yīng)期限國債收益率出現(xiàn)不利變
動(dòng)時(shí)，可能會(huì)導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受較大損失。國債期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，
如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給投資帶來較
大損失。
股票期權(quán)交易采用保證金交易的方式，投資者的潛在損失和收益都可能成倍
放大，尤其是賣出開倉期權(quán)的投資者面臨的損失總額可能超過其支付的全部初始
保證金以及追加的保證金，具有杠桿性風(fēng)險(xiǎn)，可能給投資帶來重大損失。
15、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：（1）流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)：面臨大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時(shí)變現(xiàn)支付贖回款項(xiàng)
的風(fēng)險(xiǎn)；（2）信用風(fēng)險(xiǎn)：證券出借對手方可能無法及時(shí)歸還證券、無法支付相
應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)；（3）市場風(fēng)險(xiǎn)：證券出借后可能面臨出借期間
無法及時(shí)處置證券的市場風(fēng)險(xiǎn)。
16、參與融資交易的風(fēng)險(xiǎn)
本基金通過融資交易可以擴(kuò)大交易額度，利用較少資本來獲取較大利潤，這
必然也放大了風(fēng)險(xiǎn)。本基金將所持股票作為擔(dān)保品進(jìn)行融資時(shí)，既需要承擔(dān)原有
的股票價(jià)格變化帶來的風(fēng)險(xiǎn)，又得承擔(dān)新投資股票帶來的風(fēng)險(xiǎn)，還得支付相應(yīng)的
利息或費(fèi)用，如判斷失誤或操作不當(dāng)，會(huì)加大虧損，本基金投資者需承擔(dān)由此導(dǎo)
致的風(fēng)險(xiǎn)。
17、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波
動(dòng)影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)
險(xiǎn)。本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場環(huán)境的變化，選擇將部分基金
資產(chǎn)投資于存托憑證或選擇不將基金資產(chǎn)投資于存托憑證，基金資產(chǎn)并非必然參
與存托憑證投資。
18、本基金可投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場制
度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括股價(jià)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、退市
風(fēng)險(xiǎn)和投資集中風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)等。本基金根據(jù)投資策略需要或市場環(huán)境變化，
可選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股
票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
科創(chuàng)板股票在發(fā)行、上市、交易、退市等方面的規(guī)則與其他板塊存在差異，
基金投資科創(chuàng)板股票的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：
（1）科創(chuàng)板企業(yè)退市風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板退市制度較主板更為嚴(yán)格且不再設(shè)置暫停上市、恢復(fù)上市和重新上市
環(huán)節(jié)。一旦所投資的科創(chuàng)板股票進(jìn)入退市流程，將面臨退出難度較大、成本較高
的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）市場風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板企業(yè)相對集中于新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能
環(huán)保及生物醫(yī)藥等高新技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，大多數(shù)企業(yè)為初創(chuàng)型公司，上
市門檻略低于A股其他板塊，企業(yè)未來盈利、現(xiàn)金流、估值等均存在不確定性，
個(gè)股投資風(fēng)險(xiǎn)加大。此外，科創(chuàng)板企業(yè)普遍具有前景不確定、業(yè)績波動(dòng)大、風(fēng)險(xiǎn)
高的特征，市場可比公司較少，估值與發(fā)行定價(jià)難度較大。同時(shí)，科創(chuàng)板競價(jià)交
易較主板設(shè)置了更寬的漲跌幅限制（上市后的前5個(gè)交易日不設(shè)漲跌幅限制，其
后漲跌幅限制為20%）、科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的，可能導(dǎo)致
較大的股票價(jià)格波動(dòng)。
（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板投資門檻較高，由此可能導(dǎo)致整體流動(dòng)性相對較弱。此外，科創(chuàng)板股
票網(wǎng)下發(fā)行時(shí)，獲配賬戶存在被隨機(jī)抽中設(shè)置一定期限限售期的可能，由此可能
導(dǎo)致基金面臨無法及時(shí)變現(xiàn)及其他相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（4）監(jiān)管規(guī)則變化的風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板股票相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，
可能根據(jù)市場情況進(jìn)行修改完善，或者補(bǔ)充制定新的法律法規(guī)和業(yè)務(wù)規(guī)則，導(dǎo)致
基金投資運(yùn)作產(chǎn)生相應(yīng)調(diào)整變化。
19、若本基金發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停
贖回的措施以應(yīng)對巨額贖回，因此在巨額贖回情形發(fā)生時(shí)，基金份額持有人存在
不能及時(shí)贖回份額的風(fēng)險(xiǎn)。
（九）其他風(fēng)險(xiǎn)
1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
在本基金的各種交易行為或者后臺(tái)運(yùn)作中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差
錯(cuò)而影響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來
自基金管理公司、登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)、證券交易所、期貨交易所、證券登記結(jié)
算機(jī)構(gòu)等等。
2、法律風(fēng)險(xiǎn)
由于法律法規(guī)方面的原因，某些市場行為受到限制或合同不能正常執(zhí)行，導(dǎo)
致基金資產(chǎn)的損失。
3、其他風(fēng)險(xiǎn)
戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會(huì)嚴(yán)重影響證券市場的運(yùn)行，可
能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失。金融市場危機(jī)、行業(yè)競爭、代理商違約、基金托管人違
約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致基金或者基金份額
持有人利益受損。
二、聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保?；鹜顿Y者自愿投資于本
基金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還可通過基金管理人指
定的其他銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行銷售，但是，基金資產(chǎn)并不是銷售機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也
沒有經(jīng)基金銷售機(jī)構(gòu)擔(dān)保收益，銷售機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
一、基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大
會(huì)決議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定
和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于基金合同變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，自決
議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
二、基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，基金合同應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外
的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金
管理人召集基金份額持有人大會(huì)對解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成
功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的；
4、基金合同約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
三、基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立
基金財(cái)產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下
進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會(huì)計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會(huì)
指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、
估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所對清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對清算
報(bào)告出具法律意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但遇本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制
而不能及時(shí)變現(xiàn)的情形時(shí)，清算期限可相應(yīng)順延。
四、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)
用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的各類
基金份額比例進(jìn)行分配。
六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)
中國證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備
案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存時(shí)間不低于法律法規(guī)規(guī)定
的最低期限。
第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自基金合同生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和基金合同獨(dú)立運(yùn)用并管理基
金財(cái)產(chǎn)；
（3）依照基金合同收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的
其他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違
反了基金合同及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，并采取
必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處
理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)
并獲得基金合同規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉(zhuǎn)換申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF及其他
證券所產(chǎn)生的權(quán)利，包括但不限于參加本基金持有基金的基金份額持有人大會(huì)并
行使相關(guān)投票權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融
通證券出借；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者
實(shí)施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券、期貨經(jīng)紀(jì)商或其他為
基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（16）在不違反有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、
贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管、基金份額轉(zhuǎn)讓、定期定額投資和非交易過戶等的業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包
括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自基金合同生效之日起，以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基
金財(cái)產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算各類基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價(jià)
格的方法符合基金合同等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告各類基金份額
的基金凈值信息，確定各類基金份額申購、贖回的價(jià)格；
（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)
告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他
人泄露，但因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等外部專
業(yè)顧問提供服務(wù)需要而向其提供的情況除外；
（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分
配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時(shí)、足額支付贖回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊、報(bào)表、記錄和其他相
關(guān)資料，保存時(shí)間不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照基金合同規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開
資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)
并通知基金托管人；
（20）因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益
時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托
管人違反基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向
基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基
金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，基金合同不能生效，
基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基
金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包
括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金
財(cái)產(chǎn)；
（2）依基金合同約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的
其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反基金
合同及國家法律法規(guī)行為，對基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，
應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、
為基金辦理證券、期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包
括但不限于：
（1）以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
確?；鹭?cái)產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的
基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照基
金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)
定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但因監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法
機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)的要求，或因?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的情
況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、各
類基金份額申購、贖回價(jià)格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（10）對基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說
明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行；如果基金
管理人有未執(zhí)行基金合同規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)?
措施；
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊、報(bào)表和其他相關(guān)資料，保存期
限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名
冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大
會(huì)或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按照法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任
不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，
基金管理人因違反基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基
金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認(rèn)和接受，基
金投資者自依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為本基金基金份額持有人和基金合
同的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為基金合同
當(dāng)事人并不以在基金合同上書面簽章或簽字為必要條件。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有同
等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)
利包括但不限于：
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對基金份額持有人大會(huì)
審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；
（6）按照本基金合同的約定出席或者委派代表出席目標(biāo)ETF的基金份額持
有人大會(huì)，對目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；
（7）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（8）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（9）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義
務(wù)包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披
露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資
價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購、申購款項(xiàng)及法律法規(guī)和基金合同所規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限
責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）提供基金管理人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時(shí)的更新和
補(bǔ)充，并保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；
（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代
表有權(quán)代表基金份額持有人出席會(huì)議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另
有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
鑒于本基金是目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金，本基金的基金份額持有人可以憑所持
有的本基金份額直接參加或者委派代表參加目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)并表
決。在計(jì)算參會(huì)份額和票數(shù)時(shí)，本基金的基金份額持有人持有的享有表決權(quán)的參
會(huì)份額數(shù)和表決票數(shù)為：在目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日，本基
金持有目標(biāo)ETF基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的本基金份額占
本基金總份額的比例，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。本基金份
額折算為目標(biāo)ETF后的每一參會(huì)份額和目標(biāo)ETF的每一參會(huì)份額擁有平等的投
票權(quán)。
本基金的基金管理人不應(yīng)以本基金的名義代表本基金的全體基金份額持有
人以目標(biāo)ETF的基金份額持有人的身份行使目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會(huì)的
表決權(quán)，但可接受本基金的特定基金份額持有人的委托以本基金的基金份額持有
人代理人的身份出席目標(biāo)ETF的基金份額持有人大會(huì)并參與表決。
本基金的基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)
ETF基金份額持有人大會(huì)的，須先遵照本基金基金合同的約定召開本基金的基金
份額持有人大會(huì)，本基金的基金份額持有人大會(huì)決定提議召開或召集目標(biāo)ETF
基金份額持有人大會(huì)的，由本基金基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議
召開或召集目標(biāo)ETF基金份額持有人大會(huì)。
本基金未設(shè)立基金份額持有人大會(huì)的日常機(jī)構(gòu)，如今后設(shè)立基金份額持有人
大會(huì)的日常機(jī)構(gòu)，日常機(jī)構(gòu)的設(shè)立按照相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行。
（一）召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)，法
律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外：
（1）終止基金合同，基金合同另有約定的除外；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)或調(diào)高銷售服務(wù)費(fèi)；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略（法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的
除外），但由于目標(biāo)ETF交易方式變更、終止上市、基金合同終止、與其他基
金進(jìn)行合并而變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略的情況除外；
（9）基金管理人代表本基金的基金份額持有人提議召開或召集目標(biāo)ETF基
金份額持有人大會(huì)；
（10）變更基金份額持有人大會(huì)程序；
（11）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會(huì)；
（12）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金
份額持有人（以基金管理人或基金托管人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）
就同一事項(xiàng)書面要求召開基金份額持有人大會(huì)；
（13）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
（14）法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有
人大會(huì)的事項(xiàng)。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實(shí)
質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不
需召開基金份額持有人大會(huì)：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收取；
（2）增加、減少或調(diào)整本基金的基金份額類別、對基金份額分類辦法及規(guī)
則進(jìn)行調(diào)整、停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售、調(diào)整申購費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率
或變更收費(fèi)方式；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對基金合同進(jìn)行修改；
（4）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不
涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（5）基金管理人、基金登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)，調(diào)整有關(guān)認(rèn)購、申購、
贖回、轉(zhuǎn)換、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、定期定額投資等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（6）基金管理人在履行適當(dāng)程序后，推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（7）按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會(huì)的其他情
形。
（二）會(huì)議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基金管
理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)
由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理
人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要
求召開基金份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)
自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基
金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄?
人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定
之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召
開基金份額持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前
30日報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開前30日，在規(guī)定媒介公
告?；鸱蓊~持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；
（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代
理有效期限等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知
中說明本次基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時(shí)間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對表
決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人
到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；?
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計(jì)票效力。
（四）基金份額持有人出席會(huì)議的方式
基金份額持有人大會(huì)可通過現(xiàn)場開會(huì)方式、通訊開會(huì)方式或法律法規(guī)、監(jiān)管
機(jī)構(gòu)允許的其他方式召開，會(huì)議的召開方式由會(huì)議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持
有人大會(huì)，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開
會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份額持有人大會(huì)議程：
（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、基金合同
和會(huì)議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相
符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3
個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召
集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會(huì)。通訊開會(huì)系指基金份額持有人將其對表決事項(xiàng)的投票以書面
形式或大會(huì)公告載明的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址或
系統(tǒng)。通訊開會(huì)應(yīng)以書面方式或大會(huì)公告載明的其他方式進(jìn)行表決。
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開會(huì)的方式視為有效：
（1）會(huì)議召集人按基金合同約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公
布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)
議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見，基金份額持有人
所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公
告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)
重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表基金
總份額三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)
他人代表出具表決意見；
（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的
代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符
合法律法規(guī)、基金合同和會(huì)議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會(huì)亦可采用網(wǎng)絡(luò)、電
話、短信等其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相結(jié)合的方式召開，會(huì)
議程序比照現(xiàn)場開會(huì)和通訊開會(huì)的程序進(jìn)行?；鸱蓊~持有人可以采用書面、網(wǎng)
絡(luò)、電話、短信或其他方式進(jìn)行表決，具體方式由會(huì)議召集人確定并在會(huì)議通知
中列明。
4、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人可采用其他書面或非書
面方式授權(quán)他人代為出席基金份額持有人大會(huì)并行使表決權(quán)，授權(quán)方式可以采用
書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式，具體方式在會(huì)議通知中列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如基金合同的重大修改、
決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律
法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大
會(huì)討論的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)
當(dāng)在基金份額持有人大會(huì)召開前及時(shí)公告。
基金份額持有人大會(huì)不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會(huì)
在現(xiàn)場開會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定
和公布監(jiān)票人，然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決
議。大會(huì)主持人為基金管理人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能
主持大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人
授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，則由出席大會(huì)的基金份額持有
人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作
為該次基金份額持有人大會(huì)的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒?
基金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。
會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會(huì)議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
（2）通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證
機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以
特別決議通過事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)
另有規(guī)定或本基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基
金托管人、終止基金合同、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，否則提交
符合會(huì)議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面
符合會(huì)議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的視
為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總
數(shù)。
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開
審議、逐項(xiàng)表決。
（七）計(jì)票
1、現(xiàn)場開會(huì)
（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持
人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基
金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始
后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票
人。基金管理人或基金托管人不出席大會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)
場公布計(jì)票結(jié)果。
（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有異
議，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行
重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清
點(diǎn)結(jié)果。
（4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。
2、通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)
行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對其計(jì)票過程予以公證。基金管理人或基金托管人拒派代
表對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)
備案。
基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用
通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須將公證書全文、公
證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會(huì)的決議。生效的基金份額持有人大會(huì)決議對全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額持有人大會(huì)的特殊約定
若本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有人
和側(cè)袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相關(guān)
基金份額持有人大會(huì)召集和審議事項(xiàng)不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有人
持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨(dú)或合計(jì)代表相關(guān)
基金份額10%以上（含10%）；
2、現(xiàn)場開會(huì)的到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登
記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會(huì)的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額
持有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分
之一）；
4、當(dāng)參與基金份額持有人大會(huì)投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大
會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)就原定審議事項(xiàng)重新召集的基金份額持有
人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授
權(quán)他人參與基金份額持有人大會(huì)投票；
5、現(xiàn)場開會(huì)由出席大會(huì)的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上
（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主持
人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過；
7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)涉及主袋賬戶和側(cè)袋賬戶
的，應(yīng)分別由主袋賬戶、側(cè)袋賬戶的基金份額持有人進(jìn)行表決，同一主側(cè)袋賬戶
內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。表決事項(xiàng)未涉及側(cè)袋賬戶的，側(cè)袋賬戶份
額無表決權(quán)。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，關(guān)于基金份額持有人大會(huì)的相關(guān)規(guī)定以本節(jié)特殊約定內(nèi)
容為準(zhǔn)，本節(jié)沒有規(guī)定的適用上文相關(guān)約定。
（十）本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)
管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并
提前公告后，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大
會(huì)審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財(cái)產(chǎn)的清算方式
（一）基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人
大會(huì)決議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)
定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和
基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于基金合同變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，自決
議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，基金合同應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外
的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金
管理人召集基金份額持有人大會(huì)對解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成
功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的；
4、基金合同約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立
基金財(cái)產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下
進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會(huì)計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會(huì)
指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、
估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請會(huì)計(jì)師事務(wù)所對清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對清算
報(bào)告出具法律意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但遇本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制
而不能及時(shí)變現(xiàn)的情形時(shí)，清算期限可相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)
用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的各類
基金份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)
中國證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備
案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存時(shí)間不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
四、爭議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如
經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（上海國際仲裁
中心），根據(jù)提交仲裁時(shí)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海
市。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。除非仲裁裁決另有
規(guī)定，仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)
地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金合同受中國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港特別行政區(qū)、澳
門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
五、基金合同存放地和投資者取得合同的方式
基金合同正本一式三份，除上報(bào)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一份外，基金管理人、基金托
管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。
基金合同可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦
公場所和營業(yè)場所查閱。
第二十部分基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人(或簡稱“管理人”)
名稱：永贏基金管理有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號(hào)21世紀(jì)大廈21、22、23、27
層
法定代表人：馬宇暉
設(shè)立日期：2013年11月7日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可
[2013]1280號(hào)
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：玖億元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：021-51690188
（二）基金托管人(或簡稱“托管人”)
名稱：中國銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)
法定代表人:葛海蛟
成立時(shí)間：1983年10月31日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬壹仟貳佰肆拾壹元整
經(jīng)營范圍：吸收人民幣存款；發(fā)放短期、中期和長期貸款；辦理結(jié)算；辦理
票據(jù)貼現(xiàn)；發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；
從事同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保
險(xiǎn)箱服務(wù)；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外匯兌換；國際結(jié)算；同業(yè)外匯拆
借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；結(jié)匯、售匯；發(fā)行和代理發(fā)
行股票以外的外幣有價(jià)證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)證券；自營外
匯買賣；代客外匯買賣；外匯信用卡的發(fā)行和代理國外信用卡的發(fā)行及付款；資
信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；組織或參加銀團(tuán)貸款；國際貴金屬買賣；海外分支機(jī)
構(gòu)經(jīng)營與當(dāng)?shù)胤稍S可的一切銀行業(yè)務(wù)；在港澳地區(qū)的分行依據(jù)當(dāng)?shù)胤羁砂l(fā)行
或參與代理發(fā)行當(dāng)?shù)刎泿牛唤?jīng)中國人民銀行批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對基金管理人的下列投資運(yùn)作進(jìn)
行監(jiān)督：
1、對基金的投資范圍、投資對象進(jìn)行監(jiān)督。
本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（均
含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金還可以投資于國內(nèi)依法發(fā)行上市
的非成份股（包括主板、科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊上市的
股票、存托憑證）、債券（包括國債、央行票據(jù)、企業(yè)債、公司債、次級債、地
方政府債、金融債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存
單、衍生品（包括股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)）、貨幣市場工具以及法律法
規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許本基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)
定）。
本基金可根據(jù)法律的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
2、對基金投融資比例進(jìn)行監(jiān)督；
本基金的投資組合比例為：本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)
凈值的90%；每個(gè)交易日日終在扣除衍生品投資需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保
持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金資
產(chǎn)不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等；衍生品及其他金融工具的投
資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對該比例要求有變更的，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以對該比例做相應(yīng)調(diào)整。
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
（2）本基金每個(gè)交易日日終在扣除衍生品投資需繳納的交易保證金后，應(yīng)
當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中
現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等；
（3）本基金參與融資業(yè)務(wù)后，在任何交易日日終，持有的融資買入股票與
其他有價(jià)證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的95%；
（4）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
①出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以
上的出借證券應(yīng)納入《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；
②參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的50%；
③最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
④證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平
均計(jì)算；
因證券及期貨市場波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外
的因素致使基金投資不符合上述規(guī)定的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的
20%；
（7）本基金持有的同一(指同一信用級別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（8）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始
權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
（9）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。
基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評
級報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；
（10）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總
資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（11）本基金參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列投資比例限制：在任何交易
日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在任何
交易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不
得超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價(jià)證券指目標(biāo)ETF、股票、債券（不含
到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押
式回購）等；在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價(jià)值不得超過基金持
有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的
成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
（12）本基金參與國債期貨交易的，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：在任何交易日日終，
本基金持有的買入國債期貨合約價(jià)值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%；在任何交
易日日終，持有的買入國債期貨和股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得
超過基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價(jià)證券指目標(biāo)ETF、股票、債券（不含到
期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式
回購）等；本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價(jià)值不得超過基
金持有的債券總市值的30%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國
債期貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（13）若本基金參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：基金因未平倉的期
權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；未平倉的期權(quán)合
約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)
計(jì)算；
（14）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過本基金資產(chǎn)凈
值的15%。因證券市場波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之
外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資
產(chǎn)的投資；
（15）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（16）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他投資比例限制。
除上述（1）、（2）、（4）、（9）、（14）、（15）情形之外，因證券及
期貨市場波動(dòng)、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指
數(shù)成份股流動(dòng)性限制、目標(biāo)ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌或交收延
遲等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金
管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形除外。因
證券及期貨市場波動(dòng)、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流
動(dòng)性限制、目標(biāo)ETF暫停申購、贖回或二級市場交易停牌或交收延遲等基金管
理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述第（1）項(xiàng)規(guī)定投資比例的，基金
管理人應(yīng)當(dāng)在20個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。法律法規(guī)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定。基金托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
3、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)
制，按照市場公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并
按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過三分
之二以上的獨(dú)立董事通過。基金管理人董事會(huì)應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行
審查。
4、法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述組合限制規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交易的條件和要
求，本基金可不受相關(guān)限制。法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述組合限制規(guī)定或從事關(guān)
聯(lián)交易的條件和要求進(jìn)行變更的，本基金可以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。經(jīng)與基金托管
人協(xié)商一致，基金管理人可依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定直接對基金合同進(jìn)行變
更，該變更無須召開基金份額持有人大會(huì)審議。
（二）基金托管人應(yīng)根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基
金資產(chǎn)凈值計(jì)算、各類基金份額的基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用
開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行復(fù)
核。
（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的監(jiān)督和核查中發(fā)現(xiàn)基金管理
人違反上述約定，應(yīng)及時(shí)提示基金管理人，基金管理人收到提示后應(yīng)及時(shí)核對確
認(rèn)并以書面等形式對基金托管人發(fā)出回函并改正。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨
時(shí)對提示事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查?；鸸芾砣藢鹜泄苋颂崾镜倪`規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)
糾正的，基金托管人應(yīng)及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
（四）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律法規(guī)、本協(xié)議的規(guī)定，
應(yīng)當(dāng)視情況暫緩或拒絕執(zhí)行，及時(shí)提示基金管理人，并依照法律法規(guī)的規(guī)定及時(shí)
向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告?；鹜泄苋税l(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違
反法律法規(guī)、本協(xié)議規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)提示基金管理人，并依照法律法規(guī)的規(guī)定
及時(shí)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。
（五）基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查，包括但不限
于：在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金托管人并改正，就基金托管人的合理疑義進(jìn)行解釋或
舉證，提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
1、在本協(xié)議的有效期內(nèi)，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人
遵守相關(guān)法律法規(guī)及其行業(yè)監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，基金管理人有權(quán)對基金托管人履
行本協(xié)議的情況進(jìn)行必要的核查，核查事項(xiàng)包括但不限于基金托管人安全保管基
金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶和期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬戶、
復(fù)核基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值、根據(jù)基金
管理人指令辦理清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作等行為。
2、基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分賬
管理、無正當(dāng)理由未執(zhí)行或延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信
息等違反法律法規(guī)、《基金合同》及本協(xié)議有關(guān)規(guī)定時(shí)，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知
基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對并以書面形式對基金管
理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)對通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金
托管人改正?；鹜泄苋藢鸸芾砣送ㄖ倪`規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基
金管理人應(yīng)依照法律法規(guī)的規(guī)定報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。
3、基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相
關(guān)資料以供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)答復(fù)基金
管理人并改正?；鹜泄苋藨?yīng)就基金管理人合理的疑義進(jìn)行解釋或舉證。
四、基金財(cái)產(chǎn)保管
（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則
1、基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。
2、基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)基金管理人的合法合規(guī)指令或法
律法規(guī)、《基金合同》及本協(xié)議另有規(guī)定，不得自行運(yùn)用、處分、分配基金的任
何財(cái)產(chǎn)。
3、基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶和期貨結(jié)算賬
戶等投資所需賬戶。
4、基金托管人對所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完
整與獨(dú)立。
5、除依據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《基金合同》及其他有關(guān)法律法規(guī)
規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金合同生效前募集資金的驗(yàn)資和入賬
1、基金募集期滿或基金管理人宣布停止募集時(shí)，募集的基金份額總額、基
金募集金額、基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定的，
由基金管理人在法定期限內(nèi)聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事
務(wù)所對基金進(jìn)行驗(yàn)資，并出具驗(yàn)資報(bào)告，出具的驗(yàn)資報(bào)告應(yīng)由參加驗(yàn)資的2名以
上（含2名）符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會(huì)計(jì)師簽字方為有效。
2、基金管理人應(yīng)將屬于本基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入在基金托管人處為本基
金開立的基金銀行賬戶中，并確保劃入的資金與驗(yàn)資確認(rèn)金額相一致。
（三）基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理
1、基金托管人應(yīng)負(fù)責(zé)本基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理。
2、基金托管人以本基金的名義開設(shè)本基金的銀行賬戶。本基金的銀行預(yù)留
印鑒由基金托管人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動(dòng)，包括但不限于投資、
支付贖回金額、支付基金收益、收取申購款，均需通過本基金的銀行賬戶進(jìn)行。
3、本基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；?
托管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立其他任何銀行賬戶；亦不得使用
本基金的銀行賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
4、基金銀行賬戶的管理應(yīng)符合法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（四）基金進(jìn)行定期存款投資的賬戶開設(shè)和管理
基金管理人以基金名義在基金托管人認(rèn)可的存款銀行的指定營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開立
存款賬戶，基金托管人負(fù)責(zé)該賬戶銀行預(yù)留印鑒的保管和使用。在上述賬戶開立
和賬戶相關(guān)信息變更過程中，基金管理人應(yīng)提前向基金托管人提供開戶或賬戶變
更所需的相關(guān)資料。
（五）基金證券賬戶、結(jié)算備付金賬戶及其他投資賬戶的開設(shè)和管理
1、基金托管人應(yīng)當(dāng)代表本基金，以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開設(shè)證券賬戶。
2、本基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；?
托管人和基金管理人不得出借或轉(zhuǎn)讓本基金的證券賬戶，亦不得使用本基金的證
券賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
3、基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算
備付金賬戶，用于辦理基金托管人所托管的包括本基金在內(nèi)的全部基金在證券交
易所進(jìn)行證券投資所涉及的資金結(jié)算業(yè)務(wù)。結(jié)算備付金的收取按照中國證券登記
結(jié)算有限責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行。
4、在本托管協(xié)議生效日之后，本基金被允許從事其他投資品種的投資業(yè)務(wù)
的，涉及相關(guān)賬戶的開設(shè)、使用的，若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人應(yīng)當(dāng)比照并遵
守上述關(guān)于賬戶開設(shè)、使用的規(guī)定。
（六）債券托管專戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金管理人負(fù)責(zé)以基金的名義申請并取得進(jìn)入全國銀行間
同業(yè)拆借市場的交易資格，并代表基金進(jìn)行交易；由基金管理人負(fù)責(zé)向中國人民
銀行報(bào)備，在上述手續(xù)辦理完畢之后，基金托管人負(fù)責(zé)以基金的名義在中央國債
登記結(jié)算有限責(zé)任公司和銀行間市場清算所股份有限公司開設(shè)銀行間債券市場
債券托管賬戶和資金結(jié)算專戶，并代表基金進(jìn)行銀行間債券市場債券和資金的清
算。
（七）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價(jià)憑證的保管
基金財(cái)產(chǎn)投資的實(shí)物證券、銀行定期存款存單等有價(jià)憑證由基金托管人負(fù)責(zé)
妥善保管?；鹜泄苋藢ζ湟酝鈾C(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的有價(jià)憑證不承擔(dān)責(zé)任。
（八）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證的保管
基金托管人按照法律法規(guī)保管由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的
重大合同及有關(guān)憑證。基金管理人代表基金簽署有關(guān)重大合同后應(yīng)在收到合同正
本后30日內(nèi)將一份正本的原件提交給基金托管人。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金
管理人在代表基金簽署與基金有關(guān)的重大合同時(shí)應(yīng)盡量保證基金一方持有兩份
以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合
同由基金管理人與基金托管人按規(guī)定各自保管，保管期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的
最低期限。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供加蓋公章
的合同傳真件，未經(jīng)雙方協(xié)商或未在合同約定范圍內(nèi)，合同原件不得轉(zhuǎn)移。
五、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算和復(fù)核
1、基金資產(chǎn)凈值指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。各類基金份額的
基金份額凈值是按照每個(gè)工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日該類基金份
額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生
的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整
機(jī)制。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、基金管理人每個(gè)工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額的基金份額凈
值，并按規(guī)定公告。如遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
估值原則應(yīng)符合《基金合同》、《證券投資基金會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)指引》及其他法律
法規(guī)的規(guī)定。用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托
管人復(fù)核?；鸸芾砣嗣總€(gè)工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基金資產(chǎn)凈值和各類基
金份額的基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金
管理人按規(guī)定對外公布。月末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對同時(shí)
進(jìn)行。
3、當(dāng)相關(guān)法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的估值方法不能客觀反映基金財(cái)產(chǎn)
公允價(jià)值時(shí)，基金管理人可根據(jù)具體情況，并與基金托管人商定后，按最能反映
公允價(jià)值的方法估值。
4、基金管理人、基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反《基金合同》訂明的估值方
法、程序以及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，雙
方應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)商和糾正。
5、當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估值錯(cuò)誤時(shí)，
視為該類基金份額凈值錯(cuò)誤。當(dāng)基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)
立即予以糾正，通報(bào)基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；當(dāng)估
值錯(cuò)誤偏差達(dá)到或超過該類基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報(bào)基金
托管人并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；當(dāng)估值錯(cuò)誤偏差達(dá)到或超過該類基金份額凈值的
0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)
管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行業(yè)另有通行做法，雙方當(dāng)事人應(yīng)本著
平等和保護(hù)基金份額持有人利益的原則進(jìn)行協(xié)商。
6、由于基金管理人對外公布的任何基金凈值數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，導(dǎo)致該基金財(cái)產(chǎn)或
基金份額持有人的實(shí)際損失，基金管理人應(yīng)對此承擔(dān)責(zé)任。若基金托管人計(jì)算的
凈值數(shù)據(jù)正確，則基金托管人對該損失不承擔(dān)責(zé)任；若基金托管人計(jì)算的凈值數(shù)
據(jù)也不正確，則基金托管人也應(yīng)承擔(dān)部分未正確履行復(fù)核義務(wù)的責(zé)任。如果上述
錯(cuò)誤造成了基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人的不當(dāng)?shù)美?，且基金管理人及基金托管?
已各自承擔(dān)了賠償責(zé)任，則基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向不當(dāng)?shù)美黧w主張返還不當(dāng)?shù)?
利，基金托管人應(yīng)提供必要的協(xié)助。如果返還金額不足以彌補(bǔ)基金管理人和基金
托管人已承擔(dān)的賠償金額，則雙方按照各自賠償金額的比例對返還金額進(jìn)行分
配。
7、由于不可抗力原因，或由于證券交易所、期貨交易所、登記結(jié)算公司、
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)及存款銀行等第三方發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，或國家會(huì)計(jì)政策變更、市場
規(guī)則變更等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)
采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤或未能避免錯(cuò)誤發(fā)生或
雖發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤但因前述原因無法及時(shí)更正的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金
管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必
要的措施減輕或消除由此造成的影響。
8、如果基金托管人的復(fù)核結(jié)果與基金管理人的計(jì)算結(jié)果存在差異，且雙方
經(jīng)協(xié)商未能達(dá)成一致，基金管理人可以按照其對基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對外予
以公布，基金托管人可以將相關(guān)情況報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
（二）基金會(huì)計(jì)核算
1、基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，應(yīng)按照雙方約定的同一記
賬方法和會(huì)計(jì)處理原則，分別獨(dú)立地設(shè)置、登記和保管基金的全套賬冊，對雙方
各自的賬冊定期進(jìn)行核對，互相監(jiān)督，以保證基金財(cái)產(chǎn)的安全。若雙方對會(huì)計(jì)處
理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。
2、會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)的核對
基金管理人和基金托管人應(yīng)定期就會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行核對。如發(fā)現(xiàn)存
在不符，雙方應(yīng)及時(shí)查明原因并糾正。
3、基金財(cái)務(wù)報(bào)表和定期報(bào)告的編制和復(fù)核
基金財(cái)務(wù)報(bào)表由基金管理人和基金托管人每月分別獨(dú)立編制。月度報(bào)表的編
制，應(yīng)于每月終了后5個(gè)工作日內(nèi)完成；《基金合同》生效后，招募說明書的信
息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新招募說明書并登載在
規(guī)定網(wǎng)站上；除重大變更事項(xiàng)之外，招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理
人至少每年更新一次；基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)
當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)
站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；除重大變更事項(xiàng)之外，基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新招募說明
書和基金產(chǎn)品資料概要?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成
基金年度報(bào)告，將年度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在
規(guī)定報(bào)刊上。基金年度報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國證
券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，
編制完成基金中期報(bào)告，將中期報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公
告登載在規(guī)定報(bào)刊上。基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制
完成基金季度報(bào)告，將季度報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登
載在規(guī)定報(bào)刊上。基金合同生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度
報(bào)告、中期報(bào)告或者年度報(bào)告。
基金托管人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報(bào)表存在不符時(shí)，基金管理人和基金
托管人應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以雙方認(rèn)可的賬務(wù)處理方式為準(zhǔn)；若雙
方無法達(dá)成一致以基金管理人的賬務(wù)處理為準(zhǔn)。核對無誤后，基金托管人在基金
管理人提供的報(bào)告上加蓋托管業(yè)務(wù)部門公章或者出具加蓋托管業(yè)務(wù)部門公章的
復(fù)核意見書或進(jìn)行電子確認(rèn)，雙方各自留存一份。如果基金管理人與基金托管人
不能于應(yīng)當(dāng)發(fā)布公告之日之前就相關(guān)報(bào)表達(dá)成一致，基金管理人有權(quán)按照其編制
的報(bào)表對外發(fā)布公告，基金托管人有權(quán)就相關(guān)情況報(bào)證監(jiān)會(huì)備案。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管
理人和基金托管人應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊，基金登記機(jī)構(gòu)保存期不得低
于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限，法律法規(guī)另有規(guī)定或有權(quán)機(jī)關(guān)另有要求的除外。如
不能妥善保管，則按相關(guān)法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。
在基金托管人要求或編制中期報(bào)告和年報(bào)前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交
基金托管人，不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
基金托管人不得將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他
用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。
七、適用法律與爭議解決方式
（一）本協(xié)議適用中華人民共和國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別
行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)法律）并從其解釋。
（二）基金管理人與基金托管人之間因本協(xié)議產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的爭議
可通過友好協(xié)商解決。如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁
委員會(huì)（上海國際仲裁中心），根據(jù)提交仲裁時(shí)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲
裁，仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對仲裁雙方當(dāng)事人均具有約束力。
除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
（三）除爭議所涉的內(nèi)容之外，本協(xié)議的當(dāng)事人仍應(yīng)履行本協(xié)議的其他規(guī)定。
八、托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，可以對協(xié)議進(jìn)行變更。變
更后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與《基金合同》的規(guī)定有任何沖突。
（二）托管協(xié)議的終止
發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議應(yīng)當(dāng)終止：
1、《基金合同》終止；
2、本基金更換基金托管人；
3、本基金更換基金管理人；
4、發(fā)生《基金法》、《運(yùn)作辦法》或其他法律法規(guī)規(guī)定的終止事項(xiàng)。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
基金管理人和基金托管人應(yīng)按照《基金合同》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定對本基
金的財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算。
第二十一部分對基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)。以下是主要的服務(wù)內(nèi)
容，基金管理人將根據(jù)基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服務(wù)項(xiàng)
目。主要服務(wù)內(nèi)容如下：
（一）開戶及交易
投資者可以通過以下方式進(jìn)行有關(guān)的開戶、交易業(yè)務(wù)：
1、在基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行網(wǎng)上或柜臺(tái)交易。
2、在基金管理人的其他銷售渠道進(jìn)行網(wǎng)上或柜臺(tái)交易。
（二）賬戶信息查詢服務(wù)
投資者可以通過以下方式進(jìn)行自助查詢及人工咨詢：
1、登錄基金管理人網(wǎng)站及微信公眾號(hào)。基金份額持有人可以查詢個(gè)人賬戶
資料，包括基金持有情況、基金交易明細(xì)、基金分紅實(shí)施情況等。
2、致電客服熱線暨自動(dòng)語音查詢系統(tǒng)（400-805-8888），該系統(tǒng)提供全天
候的7×24小時(shí)自動(dòng)查詢服務(wù)和周一至周五上午09:00-11:30，下午13:00-17:30（法
定節(jié)假日除外）的人工咨詢服務(wù)。
3、發(fā)送郵件到服務(wù)信箱（service@maxwealthfund.com）。
4、基金管理人的其他銷售渠道和直銷網(wǎng)點(diǎn)為投資人提供各類查詢服務(wù)。
（三）對賬單訂閱服務(wù)
1、投資者可以通過撥打客服熱線、網(wǎng)站申請訂制（退訂）免費(fèi)的電子對賬
單。
2、投資者可以通過撥打客服熱線獲取紙制對賬單。
（四）郵件訂閱服務(wù)
投資者可撥打客服熱線、網(wǎng)站申請訂制（退訂）免費(fèi)的電子郵件服務(wù)。內(nèi)容
包括基金凈值、交易確認(rèn)及相關(guān)基金資訊信息等。
（五）短信訂閱服務(wù)
投資者可撥打客服熱線、網(wǎng)站申請訂制（退訂）免費(fèi)的手機(jī)短信服務(wù)。內(nèi)容
包括基金凈值、交易確認(rèn)及相關(guān)基金資訊信息等。
（六）客戶投訴及建議受理服務(wù)
投資人可以通過客服熱線、信函、電郵、傳真等方式提出咨詢、建議、投訴
等需求，基金管理人將盡快給予回復(fù)，并在處理進(jìn)程中隨時(shí)給予跟蹤反饋。
（七）投資者交流活動(dòng)
基金管理人將定期或不定期舉辦專業(yè)研討會(huì)、投資者見面會(huì)或其他形式的交
流活動(dòng)，為投資者提供與基金管理人進(jìn)行直接交流的機(jī)會(huì)。
客服熱線：400-805-8888（該電話可轉(zhuǎn)人工服務(wù)）
傳真：(021) 6887 8782、6887 8773
公司網(wǎng)址：http://www.maxwealthfund.com
服務(wù)信箱：service@maxwealthfund.com
第二十二部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)
基金合同如有未盡事宜，由基金合同當(dāng)事人各方按有關(guān)法律法規(guī)協(xié)商解決。
第二十三部分招募說明書的存放和查閱方式
本招募說明書分別存放在基金管理人、基金托管人的住所，投資者可在辦公
時(shí)間免費(fèi)查閱。投資人也可以直接登錄基金管理人的網(wǎng)站
www.maxwealthfund.com進(jìn)行查閱。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。
第二十四部分備查文件
投資者如果需要了解更詳細(xì)的信息，可向基金管理人、基金托管人或銷售機(jī)
構(gòu)申請查閱以下文件：
1、中國證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予本基金募集注冊的文件；
2、《永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金合
同》；
3、《永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金托管協(xié)
議》；
4、律師事務(wù)所出具的本基金申請注冊的法律意見書；
5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；
6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；
7、中國證監(jiān)會(huì)要求的其它文件。
存放地點(diǎn)：上述備查文件存放在基金管理人、基金托管人的辦公場所。
查閱方式：投資者可在辦公時(shí)間免費(fèi)查閱。
永贏基金管理有限公司
2025年8月
永贏基金管理有限公司永贏國證自由現(xiàn)金流交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金招募說明書.pdf