永贏基金管理有限公司永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金招募說明書
永贏基金管理有限公司
永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指
數(shù)
證券投資基金
招募說明書
基金管理人：永贏基金管理有限公司
基金托管人：南京銀行股份有限公司
二零二五年八月
重要提示
永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）
于2025年7月21日獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可【2025】1530號文準(zhǔn)予注
冊募集。
基金管理人保證本招募說明書的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中
國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集申請的注冊，并不表明其對本基金的
投資價值和市場前景做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金分為股票型基金、混合型基金、債券型基金、貨幣市場基金等不同類型，
投資者投資不同類型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險。
一般來說，基金的收益預(yù)期越高，投資者承擔(dān)的風(fēng)險也越大。本基金為債券型基
金，理論上其風(fēng)險收益預(yù)期高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。
本基金為指數(shù)型基金，主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券，具有與標(biāo)的指
數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
本基金標(biāo)的指數(shù)為中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)，為中債-優(yōu)選投資級
信用債指數(shù)待償期分段子指數(shù)，待償期1-3年（含1年）。中債-優(yōu)選投資級信用
債指數(shù)編制方案如下：
1、樣本選取方法
（1）債券種類
商業(yè)銀行債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資
券、證券公司短期融資券、非銀行金融機(jī)構(gòu)債券、二級資本債券、次級債券，不
包含項(xiàng)目收益?zhèn)?、集合類債券、金融機(jī)構(gòu)無固定期限資本債券。
（2）中債市場隱含評級
AA+及以上
（3）主體評級
AA+及以上
（4）上市地點(diǎn)
全國銀行間債券市場、上海證券交易所、深圳證券交易所。
（5）發(fā)行方式
公開發(fā)行。
（6）債券余額
無限制。
（7）債券剩余期限
短期融資券、超短期融資券、證券公司短期融資券：0.75年以上（包含0.75
年）；
其他債券：1年以上（包含1年）；
含權(quán)債剩余期限按計(jì)算日中債估值推薦方向選取。
（8）成分券幣種
人民幣。
（9）付息方式
無限制。
（10）上市期限
無限制。
（11）含權(quán)債
包含含權(quán)債，不包含永續(xù)債及可續(xù)期債。
（12）取價源
中債估值。指數(shù)成分券中，不同流通場所的同一支券作為不同券處理。
（13）樣本券權(quán)重
市值法加權(quán)。
投資者可在中國債券信息網(wǎng)（http://yield.chinabond.com.cn/cbweb-
mn/indices/single_index_query）免費(fèi)查詢標(biāo)的指數(shù)最新的詳細(xì)信息。
本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總
回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。本基金跟蹤中債-優(yōu)選投資級信用
債(1-3年)指數(shù)，存在跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份
券停牌或違約等潛在風(fēng)險，具體風(fēng)險詳見招募說明書“風(fēng)險提示”部分。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因?yàn)樽C券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投
資本基金可能遇到的風(fēng)險包括：受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度
等各種因素影響的市場風(fēng)險，大量贖回或證券市場交易量不足導(dǎo)致的流動性風(fēng)險，
基金運(yùn)作過程中產(chǎn)生的操作風(fēng)險，因交收違約引發(fā)的信用風(fēng)險，基金投資對象與
投資策略引致的特有風(fēng)險，管理風(fēng)險、合規(guī)性風(fēng)險、本基金法律文件風(fēng)險收益特
征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險、其他風(fēng)險等等。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，
還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、金融債、企業(yè)債、
公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、地方政府債、次級債、短期融資券、超短期融資
券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支
持證券、債券回購、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、
同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。在正常市場環(huán)境下
本基金的流動性風(fēng)險適中。在特殊市場條件下，如證券市場的成交量發(fā)生急劇萎
縮、基金發(fā)生巨額贖回以及其他未能預(yù)見的特殊情形下，可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)變現(xiàn)
困難或變現(xiàn)對證券資產(chǎn)價格造成較大沖擊，發(fā)生基金份額凈值波動幅度較大、無
法進(jìn)行正常贖回業(yè)務(wù)、基金不能實(shí)現(xiàn)既定的投資決策等風(fēng)險。
本基金將國債期貨納入到投資范圍當(dāng)中，國債期貨是一種金融合約。投資于
國債期貨需承受市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。國債期貨采用保證金交易
制度，當(dāng)相應(yīng)期限國債收益率出現(xiàn)不利變動時，可能會導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受較大
損失。國債期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補(bǔ)足保證金，
按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給投資帶來較大損失。
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具，其
向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一般
債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實(shí)體的利益要求權(quán)，而是對基礎(chǔ)資產(chǎn)池
所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面臨
的風(fēng)險主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對應(yīng)證券現(xiàn)
金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險、市場交易不活躍導(dǎo)致的流動性風(fēng)險等，由此可能造
成基金財(cái)產(chǎn)損失。
為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可能面
臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險及價格波動風(fēng)險等風(fēng)險。流動性風(fēng)險是信用衍生品在交
易轉(zhuǎn)讓過程中因無法找到交易對手或交易對手較少導(dǎo)致難以將其以合理價格變
現(xiàn)的風(fēng)險；償付風(fēng)險是在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)由于不可控制的市場及環(huán)境變化，
創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳或創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期發(fā)生一定偏差從而
影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險；價格波動風(fēng)險是由于創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)或所受保護(hù)債券主體
經(jīng)營情況或利率環(huán)境出現(xiàn)變化引起信用衍生品價格波動的風(fēng)險。本基金采用信用
衍生品對沖信用債的信用風(fēng)險，當(dāng)信用債出現(xiàn)違約時，存在信用衍生品賣方無力
或拒絕履行信用保護(hù)承諾的風(fēng)險。
本基金在募集成立時（指本基金募集完成進(jìn)行驗(yàn)資時）及運(yùn)作過程中，單一
投資者持有的基金份額占本基金總份額的比例不得達(dá)到或超過50%（運(yùn)作過程
中，因基金份額贖回等情形導(dǎo)致被動超標(biāo)的除外），且基金管理人承諾后續(xù)不存
在通過一致行動人等方式變相規(guī)避50%集中度要求的情形?；鸸芾砣恕⒒鸸?
理人高級管理人員或基金經(jīng)理出資的不受上述限制。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)
定的，從其規(guī)定。
投資者購買本基金并不等于將資金作為存款存放在銀行或存款類金融機(jī)構(gòu)，
基金管理人不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資有風(fēng)險，投資者在投
資本基金前應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等基金法律
文件，了解基金的風(fēng)險收益特征，根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、
資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和自身的風(fēng)險承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場，謹(jǐn)慎做
出投資決策，并通過基金管理人或基金管理人委托的具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的其
他機(jī)構(gòu)購買基金。
當(dāng)本基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，基金管理人履行相應(yīng)
程序后，可以啟動側(cè)袋機(jī)制，具體詳見基金合同和本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”等有
關(guān)章節(jié)。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人將對基金簡稱進(jìn)行特殊標(biāo)識，并不辦理
側(cè)袋賬戶的申購贖回。請基金份額持有人仔細(xì)閱讀相關(guān)內(nèi)容并關(guān)注本基金啟用側(cè)
袋機(jī)制時的特定風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，
但不保證投資本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^往業(yè)績及其凈值高
低并不預(yù)示其未來業(yè)績表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績不構(gòu)成對本基金
業(yè)績表現(xiàn)的保證。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資者
做出投資決策后，基金運(yùn)營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資者自行
負(fù)責(zé)。
目錄
重要提示.......................................................................................................................1
第一部分緒言...........................................................................................................6
第二部分釋義...........................................................................................................7
第三部分基金管理人.............................................................................................13
第四部分基金托管人.............................................................................................22
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu).........................................................................................25
第六部分基金的募集.............................................................................................27
第七部分基金合同的生效.....................................................................................33
第八部分基金份額的申購和贖回.........................................................................34
第九部分基金的投資.............................................................................................48
第十部分基金的財(cái)產(chǎn).............................................................................................56
第十一部分基金資產(chǎn)的估值.................................................................................57
第十二部分基金的收益與分配.............................................................................63
第十三部分基金的費(fèi)用與稅收.............................................................................65
第十四部分基金的會計(jì)與審計(jì).............................................................................68
第十五部分基金的信息披露.................................................................................69
第十六部分側(cè)袋機(jī)制.............................................................................................76
第十七部分風(fēng)險提示.............................................................................................79
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算.....................................88
第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要.........................................................................90
第二十部分托管協(xié)議的內(nèi)容摘要.......................................................................108
第二十一部分對基金份額持有人的服務(wù)...........................................................128
第二十二部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)...........................................................................130
第二十三部分招募說明書的存放和查閱方式...................................................131
第二十四部分備查文件.......................................................................................132
第一部分緒言
《永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金招募說明書》（以
下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”）依據(jù)《中華人民共和國證券投資基
金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》
（以下簡稱“《銷售辦法》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡稱
“《運(yùn)作辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信
息披露辦法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡
稱“《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號——指
數(shù)基金指引》（以下簡稱“《指數(shù)基金指引》”及其他有關(guān)規(guī)定以及《永贏中債-優(yōu)
選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編
寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說明書
所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本
招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊。基金合同
是約定基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取
得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行
為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資者欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，
應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
第二部分釋義
本招募說明書中除非文意另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：
1、基金或本基金：指永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金
2、基金管理人：指永贏基金管理有限公司
3、基金托管人：指南京銀行股份有限公司
4、基金合同：指《永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金基
金合同》及對基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《永贏中債-優(yōu)選
投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效
修訂和補(bǔ)充
6、招募說明書或本招募說明書：指《永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指
數(shù)證券投資基金招募說明書》及其更新
7、基金產(chǎn)品資料概要：指《永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投
資基金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
8、基金份額發(fā)售公告：指《永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投
資基金基金份額發(fā)售公告》
9、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、
司法解釋、行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
10、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員
會第五次會議通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員
會第三十次會議修訂，自2013年6月1日起實(shí)施，并經(jīng)2015年4月24日第十
二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員會
關(guān)于修改＜中華人民共和國港口法＞等七部法律的決定》修正的《中華人民共和國
證券投資基金法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
11、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實(shí)
施的《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出
的修訂
12、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日
實(shí)施的，并經(jīng)2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決
定》修正的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做
出的修訂
13、《運(yùn)作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實(shí)施
的《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對其不時做出的修訂
14、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10
月1日實(shí)施的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)
對其不時做出的修訂
15、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會2021年1月22日頒布、同年2月1日
實(shí)施的《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)關(guān)
對其不時做出的修訂
16、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
17、銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局等
對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督和管理的機(jī)構(gòu)
18、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義
務(wù)的法律主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
19、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
20、機(jī)構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)
合法登記并存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會
團(tuán)體或其他組織
21、合格境外投資者：指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)
投資者境內(nèi)證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定使
用來自境外的資金進(jìn)行境內(nèi)證券期貨投資的境外機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)
投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者
22、投資人、投資者：指個人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法
律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
23、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資
人
24、基金銷售業(yè)務(wù)：指為投資人開立基金交易賬戶，宣傳推介基金，辦理基
金份額發(fā)售、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資及提供基金交易賬戶信
息查詢等活動
25、銷售機(jī)構(gòu)：指永贏基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)
會規(guī)定的其他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)
協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
26、登記業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括
投資人基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)
算、代理發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
27、登記機(jī)構(gòu)：指辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)?；鸬牡怯洐C(jī)構(gòu)為永贏基金管理有
限公司或接受永贏基金管理有限公司委托代為辦理登記業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)
28、基金賬戶：指登記機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄其持有的、基金管理人所
管理的基金份額余額及其變動情況的賬戶
29、基金交易賬戶：指銷售機(jī)構(gòu)為投資人開立的、記錄投資人通過該銷售機(jī)
構(gòu)辦理認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)而引起的基金份
額變動及結(jié)余情況的賬戶
30、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，
基金管理人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的
日期
31、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財(cái)
產(chǎn)清算完畢，清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
32、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長
不得超過3個月
33、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
34、工作日：指證券交易所及相關(guān)期貨交易所的正常交易日
35、T日：指銷售機(jī)構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的
開放日
36、T+n日：指自T日起第n個工作日（不包含T日），n為自然數(shù)
37、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
38、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
39、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指《永贏基金管理有限公司非上市開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》
及其不時做出的修訂，是規(guī)范基金管理人所管理的開放式證券投資基金登記方面
的業(yè)務(wù)規(guī)則，由基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)和投資人共同遵守
40、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
41、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申
請購買基金份額的行為
42、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)
定的條件要求將基金份額兌換為現(xiàn)金的行為
43、A類、E類基金份額：指在投資人認(rèn)購/申購時收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在
贖回時根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并不再從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)
的基金份額
44、C類基金份額：指在投資人認(rèn)購/申購時不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回
時根據(jù)持有期限收取贖回費(fèi)用，并從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的基金份
額
45、基金轉(zhuǎn)換：指基金份額持有人按照基金合同和基金管理人屆時有效公告
規(guī)定的條件，申請將其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份額轉(zhuǎn)換為基金
管理人管理的其他基金基金份額的行為
46、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機(jī)構(gòu)之間實(shí)施的變更所
持基金份額銷售機(jī)構(gòu)的操作
47、定期定額投資計(jì)劃：指投資人通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請，約定每期申
購日、申購金額及扣款方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定申購日在投資人指定銀行賬
戶內(nèi)自動完成扣款及受理基金申購申請的一種投資方式
48、巨額贖回：指本基金單個開放日，基金凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)
加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入
申請份額總數(shù)后的余額）超過上一開放日基金總份額的10%
49、元：指人民幣元
50、標(biāo)的指數(shù)：指中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)及其未來可能發(fā)生的
變更
51、基金收益：指基金投資所得債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、
已實(shí)現(xiàn)的其他合法收入及因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來的成本和費(fèi)用的節(jié)約
52、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券、期貨合約、信用衍生品、
票據(jù)價值、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項(xiàng)及其他資產(chǎn)的價值總和
53、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值
54、基金份額凈值：指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總數(shù)
55、基金資產(chǎn)估值：指計(jì)算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈
值和基金份額凈值的過程
56、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的全國性報
刊及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)
站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
57、銷售服務(wù)費(fèi)：指從基金財(cái)產(chǎn)中計(jì)提的，用于本基金市場推廣、銷售以及
C類基金份額持有人服務(wù)的費(fèi)用
58、信用衍生品：指符合證券交易所及銀行間市場業(yè)務(wù)規(guī)則專門用于管理信
用風(fēng)險的信用衍生工具
59、信用保護(hù)買方：亦稱信用保護(hù)購買方，是指接受信用風(fēng)險保護(hù)的一方
60、信用保護(hù)賣方：亦稱信用保護(hù)提供方，是指提供信用風(fēng)險保護(hù)的一方
61、名義本金：亦稱交易名義本金，是一筆信用衍生產(chǎn)品交易提供信用風(fēng)險
保護(hù)的金額，各項(xiàng)支付和結(jié)算以此金額為計(jì)算基準(zhǔn)
62、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法
以合理價格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個交易日以上的逆回購
與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或
交易的債券等
63、擺動定價機(jī)制：指當(dāng)本基金遭遇大額申購贖回時，基金管理人可依據(jù)法
律法規(guī)以及監(jiān)管部門、自律規(guī)則的規(guī)定通過調(diào)整基金份額凈值的方式，將基金調(diào)
整投資組合的市場沖擊成本分配給實(shí)際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基
金份額持有人利益的不利影響，確保投資人的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待
64、側(cè)袋機(jī)制：指將基金投資組合中的特定資產(chǎn)從原有賬戶分離至專門賬戶
進(jìn)行處置清算，目的在于有效隔離并化解風(fēng)險，確保投資者得到公平對待，屬于
流動性風(fēng)險管理工具。側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，原有賬戶稱為主袋賬戶，專門賬戶稱
為側(cè)袋賬戶
65、特定資產(chǎn)：包括：（一）無可參考的活躍市場價格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)
致公允價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（二）按攤余成本計(jì)量且計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)
備仍導(dǎo)致資產(chǎn)價值存在重大不確定性的資產(chǎn)；（三）其他資產(chǎn)價值存在重大不確
定性的資產(chǎn)
66、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事
件，包括但不限于地震、臺風(fēng)、水災(zāi)、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、瘟疫、社會動亂、非一方過
錯情況下的電力和通訊故障、系統(tǒng)故障、設(shè)備故障、網(wǎng)絡(luò)黑客攻擊以及中國證監(jiān)
會、交易所、證券業(yè)協(xié)會、基金業(yè)協(xié)會規(guī)定的其他情形
67、證券交易所：指根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定，由國家決定或批準(zhǔn)設(shè)立的證券交
易場所
68、以上釋義中涉及法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則的內(nèi)容，法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則修訂
后，如適用本基金，相關(guān)內(nèi)容以修訂后法律法規(guī)、業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)
第三部分基金管理人
一、基金管理人概況
名稱：永贏基金管理有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號21世紀(jì)大廈21、22、23、27層
法定代表人：馬宇暉
設(shè)立日期：2013年11月7日
聯(lián)系電話：（021）5169 0188
傳真：（021）5169 0177
聯(lián)系人：沈望琦
永贏基金管理有限公司（以下簡稱“公司”）是經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可
[2013]1280號文件批準(zhǔn)，于2013年11月7日成立的合資基金管理公司，初始注
冊資本為人民幣1.5億元，經(jīng)工商變更登記，公司于2014年8月21日公告注冊
資本增加至人民幣2億元。
2018年1月25日，公司完成增資，注冊資本由人民幣2億元增加至人民幣
9億元。
目前，公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：
寧波銀行股份有限公司出資人民幣643,410,000元，占公司注冊資本的
71.49%；
Oversea-ChineseBankingCorporationLimited出資人民幣256,590,000元，占
公司注冊資本的28.51%。
基金管理人無任何受處罰記錄。
二、主要人員情況
1、基金管理人董事會成員
馬宇暉先生，董事長，碩士。19年證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任寧波銀行股份有
限公司金融市場部產(chǎn)品開發(fā)副經(jīng)理、經(jīng)理，金融市場部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、
總經(jīng)理，寧波銀行副行長?，F(xiàn)任永贏基金管理有限公司董事長，兼永贏資產(chǎn)管理
有限公司董事長、永贏國際資產(chǎn)管理有限公司董事長。
王丹丹女士，董事，碩士。曾任寧波銀行股份有限公司金融市場部總經(jīng)理助
理、副總經(jīng)理，資金營運(yùn)中心副總經(jīng)理、總經(jīng)理?，F(xiàn)任寧波銀行股份有限公司副
行長。
方圓先生，董事，本科。曾任寧波銀行股份有限公司鄞州支行公司銀行部二
部副經(jīng)理、鄞州支行交易銀行部副經(jīng)理、鄞州支行公司銀行部三部副經(jīng)理（主持
工作）、鄞州支行古林支行行長、鄞州支行副行長、無錫分行副行長、上海分行
副行長。現(xiàn)任寧波銀行股份有限公司財(cái)富管理部副總經(jīng)理（主持工作）。
陳德隆先生，董事，碩士，新加坡籍。曾任星展銀行首席風(fēng)險官；星展銀行
（印尼）董事；星展銀行（中國）監(jiān)事?，F(xiàn)任Oversea-ChineseBankingCorporation
Limited（新加坡華僑銀行股份有限公司）環(huán)球企業(yè)及投資銀行部主管兼代理集團(tuán)
首席執(zhí)行官、寧波銀行股份有限公司董事。
AngEngSiong（洪涌翔）先生，董事，碩士，新加坡籍。曾任新加坡金融管
理局經(jīng)濟(jì)學(xué)家；Oversea-ChineseBankingCorporationLimited（新加坡華僑銀行股
份有限公司）財(cái)務(wù)部副總裁；華僑銀行有限公司首席風(fēng)險控制官、企業(yè)銀行部總
經(jīng)理等?，F(xiàn)任華僑銀行有限公司首席執(zhí)行官兼董事。
蘆特爾先生，董事，碩士。22年證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任寧波銀行股份有限
公司金融市場部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任永贏基金管理有限公司總經(jīng)理，兼
永贏資產(chǎn)管理有限公司董事、永贏國際資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理兼董事。
陳巍女士，獨(dú)立董事，碩士。曾任職于中國外運(yùn)大連公司、美國飛馳集團(tuán)無
錫公司、北京市通商律師事務(wù)所，現(xiàn)任萬達(dá)電影股份有限公司董事。
胡建軍先生，獨(dú)立董事，碩士，中國注冊會計(jì)師、中國注冊資產(chǎn)評估師。現(xiàn)
任上海市注冊會計(jì)師協(xié)會理事，天職國際會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）管理合
伙人、上海分所兼上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)分所所長，云知聲智能科技股份有限公司獨(dú)立
董事、晶科電力科技股份有限公司董事。
王義中先生，獨(dú)立董事，博士。曾任浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長助理、系主任、
副院長?，F(xiàn)任浙江大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院黨委書記、浙江大學(xué)金融研究院常務(wù)副院長、浙
江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事。
2、監(jiān)事會成員
施道明先生，監(jiān)事長，碩士，經(jīng)濟(jì)師。曾任寧波銀監(jiān)局主任科員、副處長；
寧波銀行股份有限公司零售公司部（小企業(yè)部）副總經(jīng)理，上海分行行長，個人
銀行部、信用卡部、風(fēng)險管理部總經(jīng)理。現(xiàn)任寧波銀行股份有限公司首席風(fēng)險經(jīng)
理。
王妙如女士，監(jiān)事，碩士。12年證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任安永華明會計(jì)師事
務(wù)所高級審計(jì)員；國聯(lián)安基金管理有限公司高級風(fēng)控經(jīng)理?，F(xiàn)任永贏基金管理有
限公司風(fēng)險管理部總經(jīng)理。
黃玉芳女士，監(jiān)事，碩士。10年證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。2015年7月加入永贏
基金管理有限公司，現(xiàn)任永贏基金管理有限公司合規(guī)部副總經(jīng)理（主持工作）。
3、管理層成員
蘆特爾先生，碩士。22年證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任寧波銀行股份有限公司金
融市場部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。現(xiàn)任永贏基金管理有限公司總經(jīng)理，兼永贏資
產(chǎn)管理有限公司董事、永贏國際資產(chǎn)管理有限公司總經(jīng)理兼董事。
汪成杰先生，碩士。12年證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任上海證監(jiān)局副主任科員；
陸家嘴金融城發(fā)展局證券機(jī)構(gòu)服務(wù)辦公室副主任；永贏基金管理有限公司合規(guī)部
總監(jiān)?，F(xiàn)任永贏基金管理有限公司督察長，兼永贏資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)事、永贏
國際資產(chǎn)管理有限公司董事。
厲大業(yè)先生，博士。18年證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任南京銀行股份有限公司董
事會辦公室秘書、投資者關(guān)系管理負(fù)責(zé)人；鑫元基金管理有限公司董事會秘書、
產(chǎn)品總監(jiān)?，F(xiàn)任永贏基金管理有限公司首席產(chǎn)品官。
虞俏依女士，學(xué)士。21年證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任光大保德信基金管理有限
公司運(yùn)營部注冊登記崗；諾德基金管理有限公司清算登記部總監(jiān)；圓信永豐基金
管理有限公司清算登記部總監(jiān)；永贏基金管理有限公司基金運(yùn)營部總經(jīng)理兼客戶
服務(wù)部總經(jīng)理兼人力資源部總經(jīng)理?，F(xiàn)任永贏基金管理有限公司總經(jīng)理助理。
4、本基金基金經(jīng)理
連冰潔女士，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)碩士，8年證券相關(guān)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾任博時基金
管理有限公司固定收益總部基金經(jīng)理助理兼高級研究員；路博邁基金管理有限公
司固定收益部投資經(jīng)理及EMD高級分析師；上海國泰君安證券資產(chǎn)管理有限公
司固定收益投資部投資經(jīng)理。現(xiàn)任永贏基金管理有限公司固定收益投資部基金經(jīng)
理。其在職期間管理基金的產(chǎn)品名稱及管理時間如下表所示：
序號 產(chǎn)品名稱 任職日期 離任日期
1 永贏榮益?zhèn)妥C券投資基金 2024-12-31 -
2 永贏澤利一年定期開放債券型證券投資基金 2024-12-31 -
3 永贏增益?zhèn)妥C券投資基金 2025-04-08 -
5、投資決策委員會成員
投資決策委員會由下述委員組成：總經(jīng)理蘆特爾先生、固定收益投資部總經(jīng)
理吳瑋先生、權(quán)益投資部總經(jīng)理高楠先生、權(quán)益投資部聯(lián)席總經(jīng)理李文賓先生。
6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的職責(zé)
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基
金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財(cái)產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分
配收益；
5、進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回價格；
8、辦理與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其
他法律行為；
12、法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他職責(zé)。
四、基金管理人的承諾
1、基金管理人承諾嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)
規(guī)定，建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反有關(guān)法律法規(guī)、基金合
同和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定的行為發(fā)生。
2、基金管理人承諾嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券法》、《基金法》及相關(guān)
法律法規(guī)，建立健全的內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生：
（1）將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資；
（2）不公平地對待基金管理人管理的不同基金財(cái)產(chǎn)；
（3）利用基金財(cái)產(chǎn)或者職務(wù)之便為基金份額持有人以外的第三人牟取利益；
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5）侵占、挪用基金財(cái)產(chǎn)；
（6）泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示
他人從事相關(guān)的交易活動；
（7）玩忽職守，不按照規(guī)定履行職責(zé)；
（8）法律法規(guī)或中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
3、基金管理人承諾加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國
家有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，不得將基金資產(chǎn)用于以下投
資或活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
4、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)
制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并
按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分
之二以上的獨(dú)立董事通過。基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行
審查。
5、如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交易的條件和
要求，本基金可不受相關(guān)限制，且無需召開基金份額持有人大會審議。法律法規(guī)
或監(jiān)管部門對上述禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交易的條件和要求進(jìn)行變更的，本基
金可以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金管理人可依據(jù)法律法
規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定直接對基金合同進(jìn)行變更，該變更無須召開基金份額持有人大
會審議。
6、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額
持有人謀取最大利益；
（2）不利用基金財(cái)產(chǎn)或職務(wù)之便為自己、受雇人或任何第三者謀取利益；
（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有
關(guān)規(guī)定，不泄露在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的
基金投資內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息；
（4）不協(xié)助、接受委托或以其它任何形式為其它組織或個人進(jìn)行證券交易；
（5）不從事?lián)p害基金資產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
五、基金管理人的內(nèi)部控制制度
基金管理人根據(jù)全面性原則、有效性原則、獨(dú)立性原則、相互制約原則、防
火墻原則和成本收益原則建立了一套比較完整的內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系
由一系列業(yè)務(wù)管理制度及相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理、控制程序組成，具體包括控制環(huán)境、
風(fēng)險評估、控制活動、信息溝通、內(nèi)部監(jiān)控等要素。
1、控制環(huán)境
良好的控制環(huán)境包括科學(xué)的公司治理、有效的監(jiān)督管理、合理的組織結(jié)構(gòu)和
有力的控制文化。
（1）公司引入了獨(dú)立董事制度，目前有獨(dú)立董事3名。董事會下設(shè)資格審
查與薪酬委員會、審計(jì)及風(fēng)險管理委員會等專業(yè)委員會，其中審計(jì)及風(fēng)險管理委
員會負(fù)責(zé)評價與完善公司內(nèi)部控制體系。公司管理層設(shè)立了投資決策委員會、風(fēng)
險控制委員會、IT治理委員會、產(chǎn)品委員會、估值委員會等專業(yè)委員會。
（2）公司各部門之間有明確的授權(quán)分工，既互相合作，又互相核對和制衡，
形成了合理的組織結(jié)構(gòu)。
（3）公司堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營和規(guī)范運(yùn)作，重視員工的職業(yè)道德的培養(yǎng)，制定和
頒布了《員工合規(guī)守則》，并進(jìn)行持續(xù)教育。
2、風(fēng)險評估
公司各層面和各業(yè)務(wù)部門在確定各自的目標(biāo)后，對影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險因素
進(jìn)行分析。對于不可控風(fēng)險，風(fēng)險評估的目的是決定是否承擔(dān)該風(fēng)險或減少相關(guān)
業(yè)務(wù)；對于可控風(fēng)險，風(fēng)險評估的目的是分析如何通過制度安排來控制風(fēng)險程度。
風(fēng)險評估還包括各業(yè)務(wù)部門對日常工作中新出現(xiàn)的風(fēng)險進(jìn)行再評估并完善相應(yīng)
的制度，以及新業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)過程中評估相關(guān)風(fēng)險并制定風(fēng)險控制制度。
3、控制活動
公司對投資、會計(jì)、技術(shù)系統(tǒng)和人力資源等主要業(yè)務(wù)制定了嚴(yán)格的控制制度。
在業(yè)務(wù)管理制度上，做到了業(yè)務(wù)操作流程的科學(xué)、合理和標(biāo)準(zhǔn)化，并要求完整的
記錄、保存和嚴(yán)格的檢查、復(fù)核；在崗位責(zé)任制度上，內(nèi)部崗位分工合理、職責(zé)
明確，不相容的職務(wù)、崗位分離設(shè)置，相互檢查、相互制約。
（1）投資控制制度
①投資決策與執(zhí)行相分離。投資管理決策職能和交易執(zhí)行職能嚴(yán)格隔離，實(shí)
行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，確保各投資組合享有公平的
交易執(zhí)行機(jī)會。
②投資授權(quán)控制。建立明確的投資決策授權(quán)制度，防止越權(quán)決策。投資決策
委員會負(fù)責(zé)制定投資原則并審定資產(chǎn)配置比例；基金經(jīng)理在投資決策委員會確定
的范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)確定與實(shí)施投資策略、建立和調(diào)整投資組合并下達(dá)投資指令，對
于超過投資權(quán)限的操作需要經(jīng)過嚴(yán)格的審批程序；交易部負(fù)責(zé)交易執(zhí)行。
③警示性控制。按照法規(guī)或公司規(guī)定設(shè)置各類資產(chǎn)投資比例的預(yù)警線，交易
系統(tǒng)在投資比例達(dá)到接近限制比例前的某一數(shù)值時自動預(yù)警。
④禁止性控制。根據(jù)法律、法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，基金禁止投資受限制的證
券并禁止從事受限制的行為。交易系統(tǒng)通過預(yù)先的設(shè)定，對上述禁止進(jìn)行自動提
示和限制。
⑤多重監(jiān)控和反饋。交易部對投資行為進(jìn)行一線監(jiān)控；風(fēng)險管理部進(jìn)行事中
及事后的監(jiān)控。在監(jiān)控中如發(fā)現(xiàn)異常情況將及時反饋并督促調(diào)整。
（2）會計(jì)控制制度
①建立了基金會計(jì)的工作制度及相應(yīng)的操作和控制規(guī)程，確保會計(jì)業(yè)務(wù)有章
可循。
②按照相互制約原則，建立了基金會計(jì)業(yè)務(wù)的復(fù)核制度以及與基金托管人相
關(guān)業(yè)務(wù)的相互核查監(jiān)督制度。
③為了防范基金會計(jì)在資金頭寸管理上出現(xiàn)透支風(fēng)險，制定了資金頭寸管理
制度。
④制定了完善的檔案保管和財(cái)務(wù)交接制度。
（3）技術(shù)系統(tǒng)控制制度
為保證技術(shù)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，公司對硬件設(shè)備的安全運(yùn)行、數(shù)據(jù)傳輸與
網(wǎng)絡(luò)安全管理、軟硬件的維護(hù)、數(shù)據(jù)的備份、信息技術(shù)人員操作管理、危機(jī)處理
等方面都制定了完善的制度。
（4）人力資源管理制度
公司建立了涵蓋科學(xué)的招聘解聘、培訓(xùn)、考核、薪酬等內(nèi)容的人事管理制度，
確保人力資源的有效管理。
（5）監(jiān)察制度
公司設(shè)立了審計(jì)部，負(fù)責(zé)公司的監(jiān)察工作。監(jiān)察制度包括違規(guī)行為的調(diào)查程
序和處理制度，以及對員工行為的監(jiān)察。
（6）反洗錢制度
公司設(shè)立了反洗錢工作小組作為反洗錢工作的專門機(jī)構(gòu)，指定專門人員負(fù)責(zé)
反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作；各相關(guān)部門設(shè)立了反洗錢崗位，配備反洗錢負(fù)
責(zé)人員。除建立健全反洗錢組織體系外，公司還制定了反洗錢內(nèi)部控制制度及相
關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，確保依法切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)。
4、信息溝通
公司建立了內(nèi)部辦公自動化信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)匯報體系，通過建立有效的信息
交流渠道，公司員工及各級管理人員可以充分了解與其職責(zé)相關(guān)的信息，信息及
時送交適當(dāng)?shù)娜藛T進(jìn)行處理。目前公司業(yè)務(wù)均已做到了辦公自動化，不同的人員
根據(jù)其業(yè)務(wù)性質(zhì)及層級具有不同的權(quán)限。
5、內(nèi)部監(jiān)控
公司設(shè)立了獨(dú)立于各業(yè)務(wù)部門的審計(jì)部，通過定期或不定期檢查，評價公司
內(nèi)部控制制度合理性、完備性和有效性，監(jiān)督公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，
確保公司各項(xiàng)經(jīng)營管理活動的有效運(yùn)行。
6、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明
（1）公司確知建立、實(shí)施和維持內(nèi)部控制制度是公司董事會及管理層的責(zé)
任。
（2）上述關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確。
（3）公司承諾將根據(jù)市場環(huán)境的變化及公司的發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。
第四部分基金托管人
一、基金托管人情況
1、基本情況
名稱：南京銀行股份有限公司（以下簡稱“南京銀行”）
住所：南京市江山大街88號
法定代表人：謝寧
成立時間：1996年2月6日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可〔2014〕405號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：1106758.5484萬元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系人：仲倩男
電話：025-83177281
傳真：021-54662130
2、托管業(yè)務(wù)概況
南京銀行成立于1996年2月6日，是一家具有由國有股份、中資法人股份、
外資股份及眾多個人股份共同組成獨(dú)立法人資格的股份制商業(yè)銀行，實(shí)行一級法
人體制。南京銀行歷經(jīng)兩次更名，在全國城商行中率先啟動上市輔導(dǎo)程序并于
2007年成功上市。目前注冊資本為110.68億元，下轄17家分行，員工總數(shù)超
15000人。
2014年4月9日，南京銀行獲得證監(jiān)會和銀監(jiān)會聯(lián)合批復(fù)的證券投資基金
托管業(yè)務(wù)資格。2014年12月，南京銀行獲得保監(jiān)會批復(fù)的保險資金托管業(yè)務(wù)資
格。取得資格后，南京銀行充分發(fā)揮基金公司、資產(chǎn)管理等牌照齊全的優(yōu)勢，持
續(xù)加強(qiáng)與金融市場、投資銀行等業(yè)務(wù)的條線聯(lián)動優(yōu)勢，托管產(chǎn)品種類不斷豐富，
目前可以開展證券投資基金托管、證券公司客戶資產(chǎn)管理計(jì)劃托管、基金管理公
司資產(chǎn)管理計(jì)劃托管、基金子公司資產(chǎn)管理計(jì)劃托管、私募投資基金托管、期貨
公司資產(chǎn)管理計(jì)劃托管、信托計(jì)劃保管、銀行理財(cái)業(yè)務(wù)托管、保險資金托管、QDII
托管等業(yè)務(wù)。
南京銀行資產(chǎn)托管規(guī)模保持穩(wěn)定增長，截至2024年12月31日，托管規(guī)模
達(dá)2.79萬億。
3、托管部門及主要人員情況
南京銀行資產(chǎn)托管部設(shè)立于2013年，下設(shè)業(yè)務(wù)運(yùn)營部、內(nèi)控稽核部等八個
內(nèi)設(shè)部門，其中從事基金清算、核算、投資監(jiān)督、信息披露、內(nèi)部稽核監(jiān)控等業(yè)
務(wù)的執(zhí)業(yè)人員不少于8人，并具有基金從業(yè)資格。部分核心業(yè)務(wù)崗位人員均具備
2年以上托管業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
4、托管系統(tǒng)情況
南京銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)由深圳市贏時勝信息技術(shù)股份有限公司承
建，使用的是市場上主流的資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)，能支持目前市場上大多數(shù)基金托
管業(yè)務(wù)，且與本行的其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)嚴(yán)格分離。
二、托管人的內(nèi)部控制制度
1、內(nèi)部控制目標(biāo)
作為基金托管人，南京銀行嚴(yán)格遵守國家有關(guān)托管業(yè)務(wù)的法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)
管規(guī)章和行內(nèi)有關(guān)管理規(guī)定，守法經(jīng)營、規(guī)范運(yùn)作、嚴(yán)格監(jiān)察，確保業(yè)務(wù)的穩(wěn)健
運(yùn)行，保證基金資產(chǎn)的安全完整，確保有關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時，保
護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
2、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
南京銀行建立了涵蓋范圍齊全、職責(zé)邊界較為清晰的全面風(fēng)險管理治理架構(gòu)。
南京銀行資產(chǎn)托管部內(nèi)設(shè)獨(dú)立、專職的內(nèi)控稽核部，配備內(nèi)控稽核人員負(fù)責(zé)托管
業(yè)務(wù)的內(nèi)控監(jiān)督工作，具有獨(dú)立行使監(jiān)督稽核工作職權(quán)和能力。
3、內(nèi)部控制制度及措施
南京銀行資產(chǎn)托管部具備系統(tǒng)、完善的制度控制體系，建立了管理制度、控
制制度、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)操作流程，可以保證托管業(yè)務(wù)的規(guī)范操作和順利進(jìn)行；
南京銀行資產(chǎn)托管部工作人員具備從業(yè)資格；業(yè)務(wù)管理嚴(yán)格實(shí)行復(fù)核、審核、檢
查制度，授權(quán)工作實(shí)行集中控制，業(yè)務(wù)印章按規(guī)程保管、存放、使用，賬戶資料
嚴(yán)格保管，制約機(jī)制嚴(yán)格有效；業(yè)務(wù)操作區(qū)專門設(shè)置，封閉管理，實(shí)施音像監(jiān)控；
業(yè)務(wù)信息由專職信息披露人負(fù)責(zé)，防止泄密；業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)自動化操作，防止人為事
故的發(fā)生，技術(shù)系統(tǒng)完整、獨(dú)立。
第五部分相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
一、銷售機(jī)構(gòu)
（一）直銷機(jī)構(gòu)
永贏基金管理有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號21世紀(jì)大廈27層
法定代表人：馬宇暉
聯(lián)系電話：（021）5169 0103
傳真：（021）6887 8782、6887 8773
聯(lián)系人：施筱程
客服熱線：400-805-8888
網(wǎng)址：www.maxwealthfund.com
（二）其他銷售機(jī)構(gòu)
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇符合要求的機(jī)構(gòu)銷售本基金。
基金銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見基金管理人網(wǎng)站公示的銷售機(jī)構(gòu)名錄，基金管理人可
依據(jù)實(shí)際情況增減、變更基金銷售機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站披露最新的銷售機(jī)
構(gòu)名單。
二、登記機(jī)構(gòu)
永贏基金管理有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號21世紀(jì)大廈27層
法定代表人：馬宇暉
聯(lián)系電話：（021）5169 0188
傳真：（021）5169 0179
聯(lián)系人：劉沁宇
三、出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：北京大成（上海）律師事務(wù)所
住所：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心9層/24層/25層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道100號上海環(huán)球金融中心9層/24層/25
層
負(fù)責(zé)人：王善良
電話：（021）5878 5888
傳真：（021）5878 6866
聯(lián)系人：鄧煒
經(jīng)辦律師：鄧煒、胡若瑾
四、審計(jì)基金財(cái)產(chǎn)的會計(jì)師事務(wù)所
名稱：安永華明會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
住所：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：石靜筠
經(jīng)辦注冊會計(jì)師：石靜筠、沈熙苑
第六部分基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、基金合同
及其他有關(guān)規(guī)定募集。
基金募集申請于2025年7月21日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2025】1530號
文準(zhǔn)予募集注冊。
一、基金名稱
永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金
二、基金的類別
債券型證券投資基金
三、基金的運(yùn)作方式
契約型開放式
四、基金存續(xù)期限
不定期
五、募集對象和募集期
本基金募集對象為符合法律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資
者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資
基金的其他投資人。
本基金暫不向個人投資者公開發(fā)售，如未來本基金開放向個人投資者公開發(fā)
售或?qū)Πl(fā)售對象的范圍予以進(jìn)一步限定，基金管理人將另行公告。
募集期自基金份額發(fā)售之日起最長不得超過3個月，具體發(fā)售時間見基金份
額發(fā)售公告及其他銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告。
六、募集方式及場所
通過各銷售機(jī)構(gòu)的基金銷售網(wǎng)點(diǎn)公開發(fā)售，各銷售機(jī)構(gòu)的具體名單見基金管
理人網(wǎng)站屆時公示的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄。
具體發(fā)售方案以基金份額發(fā)售公告及基金管理人網(wǎng)站為準(zhǔn)，請投資者就募集
和認(rèn)購的具體事宜仔細(xì)閱讀《永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資
基金基金份額發(fā)售公告》。
七、基金的最低募集份額總額
本基金的最低募集份額總額為2億份。
八、基金份額的類別
本基金根據(jù)認(rèn)購費(fèi)、申購費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)收取方式的不同，將基金份額分為
不同的類別。在投資者認(rèn)購/申購基金時收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回時根據(jù)持有
期限收取贖回費(fèi)用，而不計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為A類、E類基金份額；在投資
者認(rèn)購/申購基金份額時不收取認(rèn)購/申購費(fèi)用，在贖回時根據(jù)持有期限收取贖回
費(fèi)用，并從本類別基金資產(chǎn)中計(jì)提銷售服務(wù)費(fèi)的，稱為C類基金份額。
本基金A類、C類和E類基金份額分別設(shè)置代碼。由于基金費(fèi)用的不同，
本基金A類、C類和E類基金份額將分別計(jì)算基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈
值。各類別基金份額凈值計(jì)算公式為計(jì)算日該類別基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日該類
別基金份額總數(shù)。
投資者在認(rèn)購、申購基金份額時可自行選擇基金份額類別。除非基金管理人
在未來?xiàng)l件成熟后另行公告開通相關(guān)業(yè)務(wù)，本基金不同基金份額類別之間不得互
相轉(zhuǎn)換。
根據(jù)基金銷售情況，在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對基金份額持
有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致可以
增加、減少或調(diào)整本基金的基金份額類別、或者對基金份額分類辦法及規(guī)則進(jìn)行
調(diào)整、或者在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整現(xiàn)有基金份額類別的申購費(fèi)
率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式、或者停止現(xiàn)有基金份額類別的銷售等，
基金管理人依照《信息披露辦法》的規(guī)定公告，不需召開基金份額持有人大會。
九、基金的面值、認(rèn)購價格及計(jì)算公式、認(rèn)購費(fèi)用
1、本基金的基金份額發(fā)售面值為人民幣1.00元。
2、認(rèn)購費(fèi)用
本基金A類基金份額、E類基金份額收取基金前端認(rèn)購費(fèi)用，C類基金份額
不收取認(rèn)購費(fèi)用。
本基金采用金額認(rèn)購方法，A類基金份額、E類基金份額認(rèn)購費(fèi)率按認(rèn)購金
額遞減，即認(rèn)購金額越大，所適用的認(rèn)購費(fèi)率越低。投資者如果有多筆認(rèn)購，適
用費(fèi)率按單筆分別計(jì)算。認(rèn)購費(fèi)不列入基金財(cái)產(chǎn)，用于本基金的市場推廣、銷售、
登記等募集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用。A類基金份額、E類基金份額具體認(rèn)購費(fèi)率如
下：
單筆認(rèn)購金額（含認(rèn)購費(fèi)）M A類基金份額認(rèn)購費(fèi)率 E類基金份額認(rèn)購費(fèi)率
M＜100萬元 0.50% 0.40%
100萬元≤M＜200萬元 0.30% 0.25%
200萬元≤M＜500萬元 0.15% 0.10%
M≥500萬元 按筆收取，100元/筆 按筆收取，100元/筆
3、認(rèn)購份額的計(jì)算
本基金基金份額的初始面值均為1.00元。
（1）當(dāng)投資者選擇認(rèn)購A類基金份額時，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
①認(rèn)購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
凈認(rèn)購金額＝認(rèn)購金額/(1＋認(rèn)購費(fèi)率)
認(rèn)購費(fèi)用＝認(rèn)購金額－凈認(rèn)購金額
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額＋認(rèn)購資金利息）/1.00元
②認(rèn)購費(fèi)用為固定金額時，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝固定金額
凈認(rèn)購金額=認(rèn)購金額－認(rèn)購費(fèi)用
認(rèn)購份額＝（凈認(rèn)購金額+認(rèn)購資金利息）/1.00元
上述計(jì)算結(jié)果均保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，小數(shù)點(diǎn)兩位以后的部分四舍五入，
由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例一：某投資者投資10,000.00元認(rèn)購本基金A類基金份額，則其對應(yīng)的認(rèn)
購費(fèi)率為0.50%，假設(shè)該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息為10.00元，則其可得到的A類基
金份額的份數(shù)計(jì)算如下：
凈認(rèn)購金額=10,000.00/(1+0.50%）=9,950.25元
認(rèn)購費(fèi)用＝10,000.00–9,950.25=49.75元
認(rèn)購份額＝(9,950.25+10.00)/1.00=9,960.25份
即：投資者投資10,000.00元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金的
利息為10.00元，則可得到9,960.25份A類基金份額。
例二：某投資者投資550萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，則其對應(yīng)的認(rèn)購費(fèi)
用為100.00元，假設(shè)該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生的利息為550.00元，則其可得到的A類基
金份額的份數(shù)計(jì)算如下：
認(rèn)購費(fèi)用＝100.00元
凈認(rèn)購金額＝5,500,000.00-100.00＝5,499,900.00元
認(rèn)購份額＝（5,499,900.00+550.00）/1.00＝5,500,450.00份
即：投資人投資550萬元認(rèn)購本基金A類基金份額，假設(shè)其認(rèn)購資金的利息
為550.00元，則其可得到5,500,450.00份A類基金份額。
E類基金份額與A類基金份額認(rèn)購計(jì)算方法相同。
（2）當(dāng)投資者選擇認(rèn)購C類基金份額時，認(rèn)購份額的計(jì)算方法如下：
認(rèn)購份額=（認(rèn)購金額+認(rèn)購利息）/基金份額初始面值
上述計(jì)算結(jié)果均保留到小數(shù)點(diǎn)后2位，小數(shù)點(diǎn)2位以后的部分四舍五入，由
此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例三：某投資者投資550萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購資金
產(chǎn)生的利息為550.00元，則其可得到的C類基金份額的份數(shù)計(jì)算如下：
認(rèn)購份額＝（5,500,000.00+550.00）/1.00＝5,500,550.00份
即：投資人投資550萬元認(rèn)購本基金C類基金份額，假設(shè)該筆認(rèn)購資金產(chǎn)生
的利息為550.00元，則其可得到5,500,550.00份C類基金份額。
十、投資人對基金份額的認(rèn)購
1、本基金的認(rèn)購時間安排、投資人認(rèn)購應(yīng)提交的文件和辦理的手續(xù)請?jiān)敿?xì)
查閱本基金的基金份額發(fā)售公告。
2、認(rèn)購方式
本基金認(rèn)購采取金額認(rèn)購的方式。
（1）投資人認(rèn)購時，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式備足認(rèn)購的金額。
（2）募集期內(nèi)，投資人可多次認(rèn)購基金份額，已受理的認(rèn)購申請不得撤銷。
3、認(rèn)購申請確認(rèn)
基金銷售機(jī)構(gòu)對認(rèn)購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機(jī)
構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)購申請。認(rèn)購申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于認(rèn)購
申請及認(rèn)購份額的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利，否則，由
此產(chǎn)生的投資人任何損失由投資人自行承擔(dān)。
4、認(rèn)購限制
（1）投資人認(rèn)購時，需按銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的方式全額繳款。
（2）在募集期內(nèi)，投資人通過基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)（線上直銷渠道除外）
認(rèn)購，首次認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣10,000元（含認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的單
筆最低金額為人民幣1,000元（含認(rèn)購費(fèi)）；通過基金管理人線上直銷渠道或基
金管理人指定的其他銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購，首次認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1元（含
認(rèn)購費(fèi)），追加認(rèn)購的單筆最低金額為人民幣1元（含認(rèn)購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對最
低認(rèn)購限額及交易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但通常不
得低于上述下限。本基金對募集期間（指本基金募集完成進(jìn)行驗(yàn)資時）的單個投
資人的累計(jì)認(rèn)購金額及持有基金份額比例限制詳見相關(guān)公告。基金管理人可根據(jù)
有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及市場情況，調(diào)整首次認(rèn)購和追加認(rèn)購本基金的最低金額、
累計(jì)認(rèn)購金額及持有基金份額比例限制。
（3）基金投資者在基金募集期內(nèi)可以多次認(rèn)購基金份額，A類基金份額、
E類基金份額的認(rèn)購費(fèi)用按每筆相應(yīng)類別基金份額認(rèn)購申請單獨(dú)計(jì)算。認(rèn)購申請
一經(jīng)受理不得撤銷。
（4）本基金可設(shè)置首次募集規(guī)模上限，具體募集上限及規(guī)?？刂频姆桨冈?
見基金份額發(fā)售公告或其他公告。若本基金設(shè)置首次募集規(guī)模上限，基金合同生
效后不受首次募集規(guī)模的限制。
（5）如果本基金單一投資人累計(jì)認(rèn)購的基金份額數(shù)達(dá)到或者超過基金總份
額的50%，基金管理人有權(quán)對該投資人的認(rèn)購申請進(jìn)行限制?；鸸芾砣私邮苣?
筆或者某些認(rèn)購申請有可能導(dǎo)致單一投資人持有基金份額的比例達(dá)到或者超過
50%，或者變相規(guī)避前述50%比例要求的，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部
分認(rèn)購申請?；鸸芾砣?、基金管理人高級管理人員或基金經(jīng)理出資認(rèn)購的不受
上述限制。投資人認(rèn)購的基金份額數(shù)以基金合同生效后登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
5、募集資金利息的處理方式
有效認(rèn)購款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為相應(yīng)類別的基金份額歸基金
份額持有人所有，其中利息轉(zhuǎn)份額的數(shù)額以登記機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
十一、基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任
何人不得動用。
十二、條件許可情況下的基金模式轉(zhuǎn)換
若本基金管理人同時管理同一標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)證券投資基金
（ETF），則基金管理人在履行適當(dāng)程序后可使本基金采取ETF聯(lián)接基金模式并
相應(yīng)修改基金合同，屆時無需召開基金份額持有人大會。
第七部分基金合同的生效
一、基金備案的條件
本基金自基金份額發(fā)售之日起3個月內(nèi)，在基金募集份額總額不少于2億
份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認(rèn)購人數(shù)不少于200人的條件下，
基金募集期屆滿或基金管理人依據(jù)法律法規(guī)及招募說明書可以決定停止基金發(fā)
售，并在10日內(nèi)聘請法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資。基金管理人自收到驗(yàn)資報告之日起10
日內(nèi)，向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)。
基金募集達(dá)到基金備案條件的，自基金管理人辦理完畢基金備案手續(xù)并取
得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)之日起，基金合同生效；否則基金合同不生效。基金管
理人在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日對基金合同生效事宜予以公告?；鸸?
理人應(yīng)將基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任
何人不得動用。
二、基金合同不能生效時募集資金的處理方式
如果募集期限屆滿，未滿足基金備案條件，基金管理人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)下列責(zé)任：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已交納的款項(xiàng)，并加計(jì)銀行同
期活期存款利息；
3、如基金募集失敗，基金管理人、基金托管人及銷售機(jī)構(gòu)不得請求報酬。
基金管理人、基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)為基金募集支付之一切費(fèi)用應(yīng)由各方各自承
擔(dān)。
三、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
基金合同生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或
者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；
連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)
會報告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止
基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
第八部分基金份額的申購和贖回
一、申購和贖回場所
本基金的申購與贖回將通過銷售機(jī)構(gòu)進(jìn)行。具體的銷售機(jī)構(gòu)見基金管理人網(wǎng)
站屆時公示的基金銷售機(jī)構(gòu)名錄?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)情況變更或增減銷售機(jī)構(gòu)，
并在基金管理人網(wǎng)站公示。若基金管理人或其指定的銷售機(jī)構(gòu)開通電話、傳真或
網(wǎng)上等交易方式，投資人可以通過上述方式進(jìn)行申購與贖回，具體參見各銷售機(jī)
構(gòu)的相關(guān)公告?；鹜顿Y者應(yīng)當(dāng)在銷售機(jī)構(gòu)辦理基金銷售業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按銷
售機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
二、申購和贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為證券交易所及
相關(guān)期貨交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證
監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)不可抗力，或者新的證券交易市場、期貨交易市場、
證券交易所交易時間、期貨交易所交易時間變更、新的業(yè)務(wù)發(fā)展或其他特殊情況，
基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前
依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
基金合同生效后，基金管理人可根據(jù)實(shí)際情況依法決定本基金開始辦理申購
業(yè)務(wù)的具體日期，具體業(yè)務(wù)辦理時間在相關(guān)公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦
理時間在相關(guān)公告中規(guī)定。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依
照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時間辦理基金份額的申購、
贖回或者轉(zhuǎn)換。投資人在基金合同約定之外的日期和時間提出申購、贖回或轉(zhuǎn)換
申請且登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，其基金份額申購、贖回價格為下一開放日該類基金
份額申購、贖回的價格。
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則，即申購、贖回價格以申請當(dāng)日收市后計(jì)算的各類基金份
額凈值為基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算；
2、“金額申購、份額贖回”原則，即申購以金額申請，贖回以份額申請；
3、當(dāng)日的申購與贖回申請可以在基金管理人規(guī)定的時間以內(nèi)撤銷；
4、贖回遵循“先進(jìn)先出”原則，即按照投資人認(rèn)購、申購的先后次序進(jìn)行順
序贖回；
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保
投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待；
6、投資者辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)時應(yīng)提交的文件和辦理手續(xù)、辦理時間、
處理規(guī)則等在遵守基金合同和招募說明書規(guī)定的前提下，以各銷售機(jī)構(gòu)的具體規(guī)
定為準(zhǔn)；
7、認(rèn)購的基金份額持有期限自基金合同生效日起開始計(jì)算，申購的基金份
額持有期限自登記機(jī)構(gòu)注冊登記系統(tǒng)確認(rèn)之日起開始計(jì)算，至該部分基金份額贖
回確認(rèn)日止，且基金份額贖回確認(rèn)日不計(jì)入持有期限。
基金管理人可在法律法規(guī)允許并在對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影
響的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整，或依據(jù)《業(yè)務(wù)規(guī)則》調(diào)整上述規(guī)則?；鸸?
理人必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公
告。
四、申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間內(nèi)提出
申購或贖回的申請。
2、申購和贖回的款項(xiàng)支付
投資人申購基金份額時，必須在規(guī)定時間內(nèi)全額交付申購款項(xiàng)，投資人全額
交付申購款項(xiàng)，申購成立；登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)基金份額時，申購生效。若資金在規(guī)定
時間內(nèi)未全額到賬則申購不成立，申購款項(xiàng)本金將退回投資人賬戶，基金管理人、
基金托管人和銷售機(jī)構(gòu)等不承擔(dān)由此產(chǎn)生的利息等任何損失。
基金份額持有人在提交贖回申請時，應(yīng)確保賬戶內(nèi)有足夠的基金份額余額，
否則提交的贖回申請不成立?；鸱蓊~持有人提交贖回申請時，贖回成立；基金
份額登記機(jī)構(gòu)確認(rèn)贖回時，贖回生效?；鸱蓊~持有人T日贖回申請生效后，基
金管理人將在T＋7日（包括該日）內(nèi)支付贖回款項(xiàng)。遇證券、期貨交易所或交
易市場數(shù)據(jù)傳輸延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其他非基金管理
人及基金托管人所能控制的因素影響業(yè)務(wù)處理流程時，贖回款項(xiàng)劃付時間相應(yīng)順
延。在發(fā)生巨額贖回或基金合同載明的其他暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形
時，款項(xiàng)的支付辦法參照基金合同有關(guān)條款處理。
基金管理人可以在法律法規(guī)和基金合同允許的范圍內(nèi)，對上述業(yè)務(wù)辦理時間
進(jìn)行調(diào)整，基金管理人依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
3、申購和贖回申請的確認(rèn)
基金管理人應(yīng)以交易時間結(jié)束前受理有效申購和贖回申請的當(dāng)天作為申購
或贖回申請日（T日），在正常情況下，本基金登記機(jī)構(gòu)在T+1日內(nèi)對該交易的
有效性進(jìn)行確認(rèn)。T日提交的有效申請，投資人可在T+2日后（包括該日）到銷
售網(wǎng)點(diǎn)柜臺或以銷售機(jī)構(gòu)規(guī)定的其他方式查詢申請的確認(rèn)情況。若申購不成立或
無效，則申購款項(xiàng)本金退還給投資人。
基金銷售機(jī)構(gòu)對申購、贖回申請的受理并不代表申請一定成功，而僅代表銷
售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到申請。申購、贖回申請的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對
于申請的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時查詢并妥善行使合法權(quán)利。因投資人怠于履行
查詢等各項(xiàng)義務(wù)，致使其相關(guān)權(quán)益受損的，基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)
不承擔(dān)由此造成的損失或不利后果，由此產(chǎn)生的任何損失由投資人自行承擔(dān)。
4、如未來法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對上述內(nèi)容另有規(guī)定，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的前提下，本基金登記機(jī)構(gòu)可根據(jù)相
關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，對上述業(yè)務(wù)辦理時間進(jìn)行調(diào)整，基金管理人將于開始實(shí)施前按照相
關(guān)規(guī)定予以公告。
五、申購和贖回的數(shù)量限制
1、申請申購基金的金額
投資人通過基金管理人的直銷機(jī)構(gòu)（線上直銷渠道除外）申購，首次申購的
單筆最低金額為人民幣10,000元（含申購費(fèi)），追加申購的單筆最低金額為人民
幣1,000元（含申購費(fèi)）；通過基金管理人線上直銷渠道或基金管理人指定的其
他銷售機(jī)構(gòu)申購，首次申購的單筆最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)），追加申
購的單筆最低金額為人民幣1元（含申購費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對最低申購限額及交
易級差有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但通常不得低于上述下限。
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和市場情況，調(diào)整投資者首次申購和追加
申購本基金的最低金額或累計(jì)申購金額及持有基金份額比例限制。
投資者將當(dāng)期分配的基金收益轉(zhuǎn)購基金份額或采用定期定額投資計(jì)劃時，不
受最低申購金額的限制。
投資者可多次申購，對單個投資者的累計(jì)申購金額及持有份額比例限制詳見
相關(guān)公告。基金管理人有權(quán)對單個投資人累計(jì)持有的基金份額上限進(jìn)行限制，但
本基金單一投資者（基金管理人固有資金、公司高級管理人員及基金經(jīng)理等人員
除外）持有基金份額數(shù)不得達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（運(yùn)作過程中，因基
金份額贖回等情形導(dǎo)致被動達(dá)到或超過50%的除外）。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有
規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、申請贖回基金的份額
基金份額持有人可將其全部或部分基金份額贖回，單筆贖回不得少于1份
（如該賬戶在該銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足1份，則必須一次性贖回基金全部
份額）；若某筆贖回將導(dǎo)致投資者在銷售機(jī)構(gòu)托管的基金余額不足1份時，基金
管理人有權(quán)將投資者在該銷售機(jī)構(gòu)托管的剩余基金份額一次性全部贖回。各銷售
機(jī)構(gòu)對最低贖回限額有其他規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)定為準(zhǔn)，但通常不得
低于上述下限。
3、基金管理人可以規(guī)定單個投資人累計(jì)持有的基金份額上限，具體規(guī)定請
參見相關(guān)公告。
4、基金管理人可以規(guī)定本基金的總規(guī)模限額、單日累計(jì)申購金額/凈申購金
額上限、單個賬戶單日累計(jì)申購金額/凈申購金額上限、單筆申購金額上限，具體
規(guī)定請參見相關(guān)公告。
5、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，
基金管理人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購金額上限或基金單日凈申購比例上限、
拒絕大額申購、暫?；鹕曩彽却胧袑?shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險控制的需要，可采取上述措施對基金規(guī)模予以控
制。具體規(guī)定見基金管理人相關(guān)公告。
6、基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整上述規(guī)定申購金額和贖回
份額等數(shù)量限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)
定在規(guī)定媒介上公告。
六、申購、贖回的費(fèi)率
1、申購費(fèi)率
投資人申購本基金A類基金份額、E類基金份額時，需交納申購費(fèi)用，申購
費(fèi)率按照申購金額遞減，即申購金額越大，所適用的申購費(fèi)率越低。投資人申
購C類基金份額不收取申購費(fèi)用。投資者如果有多筆申購，適用費(fèi)率按單筆分
別計(jì)算。A類基金份額、E類基金份額具體申購費(fèi)率如下：
單筆申購金額（含申購費(fèi)）M A類基金份額申購費(fèi)率 E類基金份額申購費(fèi)率
M＜100萬元 0.60% 0.50%
100萬元≤M＜200萬元 0.40% 0.30%
200萬元≤M＜500萬元 0.20% 0.15%
M≥500萬元 按筆收取，100元/筆 按筆收取，100元/筆
本基金各類基金份額的申購費(fèi)用由申購相應(yīng)類別的基金份額的投資人承擔(dān)，
主要用于本基金的市場推廣、銷售、注冊登記等各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金財(cái)產(chǎn)。
2、贖回費(fèi)率
在基金份額持有人贖回基金份額時收取贖回費(fèi)?；鸱蓊~的贖回費(fèi)率按照
持有時間遞減，即相關(guān)基金份額持有時間越長，所適用的贖回費(fèi)率越低。
本基金具體贖回費(fèi)率如下：
持有期限（Y） A類基金份額 贖回費(fèi)率 C類基金份額 贖回費(fèi)率 E類基金份額 贖回費(fèi)率
Y＜7日 1.50% 1.50% 1.50%
7日≤Y＜30日 0.00% 0.00% 0.10%
Y≥30日 0.00% 0.00% 0.00%
注：認(rèn)購的基金份額持有期限自基金合同生效日起開始計(jì)算，申購的基金
份額持有期限自登記機(jī)構(gòu)注冊登記系統(tǒng)確認(rèn)之日起開始計(jì)算，至該部分基金份
額贖回確認(rèn)日止，且基金份額贖回確認(rèn)日不計(jì)入持有期限。
本基金的贖回費(fèi)用由贖回相應(yīng)類別基金份額的基金份額持有人承擔(dān)，在基
金份額持有人贖回基金份額時收取。本基金收取的贖回費(fèi)將全額計(jì)入基金財(cái)
產(chǎn)。如法律法規(guī)對贖回費(fèi)的強(qiáng)制性規(guī)定發(fā)生變動，本基金將依據(jù)新法規(guī)進(jìn)行修
改，不需召開基金份額持有人大會。
3、基金管理人可以在法律法規(guī)規(guī)定、基金合同約定的范圍內(nèi)調(diào)整費(fèi)率或收
費(fèi)方式，并最遲應(yīng)于新的費(fèi)率或收費(fèi)方式實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)
規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定及基金合同約定且對存量基金份
額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的情形下根據(jù)市場情況制定基金促銷計(jì)劃，定期
或不定期地開展基金促銷活動。在基金促銷活動期間，按相關(guān)監(jiān)管部門要求履行
必要手續(xù)后，基金管理人可以適當(dāng)調(diào)低基金銷售費(fèi)率。
5、當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)
制以確?；鸸乐档墓叫浴＞唧w處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)
管部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
6、法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
七、申購份額、贖回金額的計(jì)算方式
1、申購份額的計(jì)算
（1）當(dāng)投資者選擇申購本基金的A類基金份額時，申購份額的計(jì)算方法如
下：
①申購費(fèi)用適用比例費(fèi)率時，申購份額的計(jì)算方法如下：
凈申購金額＝申購金額/(1＋申購費(fèi)率)
申購費(fèi)用＝申購金額－凈申購金額
申購份額＝凈申購金額/T日A類基金份額凈值
②申購費(fèi)用為固定金額時，申購份額的計(jì)算方法如下：
申購費(fèi)用＝固定金額
凈申購金額=申購金額－申購費(fèi)用
申購份額＝凈申購金額/T日A類基金份額凈值
例一：某投資者投資50,000.00元申購本基金A類基金份額，則對應(yīng)的申購費(fèi)
率為0.60%，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值為1.0500元，則可得到的
A類基金份額申購份額為：
凈申購金額＝50,000.00/（1＋0.60%）＝49,701.79元
申購費(fèi)用＝50,000.00－49,701.79＝298.21元
申購份額＝49,701.79/1.0500＝47,335.04份
即：投資者投資50,000.00元申購本基金A類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日A類基
金份額凈值為1.0500元，則其可得到47,335.04份A類基金份額。
例二：某投資者投資550萬元申購本基金A類基金份額，則其對應(yīng)的申購費(fèi)用
為100.00元，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份額的基金份額凈值為1.0500元，則其可得到
的A類基金份額的份數(shù)計(jì)算如下:
申購費(fèi)用＝100.00元
凈申購金額＝5,500,000.00-100.00＝5,499,900.00元
申購份額＝5,499,900.00/1.0500＝5,238,000.00份
即：投資人投資550萬元申購本基金A類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日A類基金份
額的基金份額凈值為1.0500元，則其可得到5,238,000.00份A類基金份額。
E類基金份額與A類基金份額申購計(jì)算方法相同。
（2）當(dāng)投資者選擇申購本基金的C類基金份額時，申購份額的計(jì)算方法如
下：
申購份額＝申購金額/T日C類基金份額凈值
例三：某投資者投資50,000.00元申購本基金的C類基金份額，假設(shè)申購當(dāng)日
C類基金份額的基金份額凈值為1.0500元，則可得到的C類基金份額為：
申購份額=50,000.00/1.0500=47,619.05份
即：該投資者投資50,000.00元申購本基金C類基金份額，申購當(dāng)日C類基金
份額的基金份額凈值為1.0500元，則可得到47,619.05份C類基金份額。
（3）上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的
收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
2、基金贖回金額的計(jì)算
本基金的贖回采用“份額贖回”方式，贖回價格以T日的該類基金份額凈值為
基準(zhǔn)進(jìn)行計(jì)算，本基金的贖回金額為贖回總額扣減贖回費(fèi)用。
（1）當(dāng)投資者贖回基金份額時，贖回金額的計(jì)算方法如下：
贖回總額＝贖回份額×T日該類基金份額凈值
贖回費(fèi)用＝贖回總額×贖回費(fèi)率
贖回金額=贖回總額-贖回費(fèi)用
（2）上述計(jì)算結(jié)果均按四舍五入方法，保留至小數(shù)點(diǎn)后兩位，由此產(chǎn)生的
收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。
例四：假定兩筆贖回申請的贖回A類基金份額均為10,000份，但持有時間長
短不同，其中A類基金份額凈值為假設(shè)數(shù)，那么各筆贖回負(fù)擔(dān)的贖回費(fèi)用和獲
得的贖回金額計(jì)算如下：
贖回1 贖回2
贖回份額（份，a） 10,000 10,000
T日A類基金份額凈值（元，b） 1.1000 1.1000
持有時間（日，T） 6 40
適用贖回費(fèi)率（c） 1.50% 0
贖回總額（元，d=a×b） 11,000 11,000
贖回費(fèi)用（e=c×d） 165.00 0
贖回金額（f=d-e） 10,835.00 11,000.00
C類基金份額與A類基金份額贖回計(jì)算方法相同。
例五：假定三筆贖回申請的贖回E類基金份額均為10,000份，但持有時間長
短不同，其中E類基金份額凈值為假設(shè)數(shù)，那么各筆贖回負(fù)擔(dān)的贖回費(fèi)用和獲得
的贖回金額計(jì)算如下：
贖回1 贖回2 贖回3
贖回份額（份，a） 10,000 10,000 10,000
T日E類基金份額凈值（元，b） 1.1000 1.1000 1.1000
持有時間（Y） 6天 20天 40天
適用贖回費(fèi)率（c） 1.50% 0.10% 0
贖回總額（元，d=a×b） 11,000.00 11,000.00 11,000.00
贖回費(fèi)用（元，e=c×d） 165.00 11.00 0
贖回金額（元，f=d-e） 10,835.00 10,989.00 11,000.00
3、各類基金份額凈值計(jì)算
T日某類基金份額凈值=T日該類基金資產(chǎn)凈值/T日該類基金份額總數(shù)。
本基金分為A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額，各類基金份額
單獨(dú)設(shè)置代碼，本基金A類基金份額、C類基金份額和E類基金份額將單獨(dú)計(jì)
算和公告基金份額凈值。本基金各類基金份額凈值的計(jì)算，均保留到小數(shù)點(diǎn)后4
位，小數(shù)點(diǎn)后第5位四舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。T日的
各類基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并按照基金合同的約定進(jìn)行公告。遇特殊
情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
八、申購與贖回的登記
1、基金投資人提出的申購和贖回申請，在基金管理人規(guī)定的時間之前可以
撤銷。
2、投資人T日申購基金成功后，基金登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資人增加權(quán)
益并辦理登記手續(xù)。
3、投資人T日贖回基金成功后，基金登記機(jī)構(gòu)在T＋1日為投資人扣除權(quán)
益并辦理相應(yīng)的登記手續(xù)。
4、基金管理人可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述登記辦理時間進(jìn)行調(diào)整，
并最遲于調(diào)整實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
九、拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況之一時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運(yùn)作或者因不可抗力導(dǎo)致基金管理人無法
接受投資人的申購申請。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的申購申請。
3、證券/期貨交易所交易時間非正常停市或休市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算
當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益，
或?qū)Υ媪炕鸱蓊~持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時。
5、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可
能對基金業(yè)績產(chǎn)生負(fù)面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
6、基金管理人基于投資運(yùn)作與風(fēng)險控制的需要認(rèn)為應(yīng)當(dāng)拒絕大額申購或暫
停申購時。
7、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受投資人的申購申請。
8、基金管理人接受某筆或者某些申購申請有可能導(dǎo)致單一投資者（基金管
理人固有資金、公司高級管理人員及基金經(jīng)理等人員除外）持有基金份額占基金
總份額的比例達(dá)到或者超過50%，或者通過一致行動人等方式變相使單一投資
者持有本基金份額占本基金總份額的比例達(dá)到或超過50%的情形時。
9、基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)或登記機(jī)構(gòu)的技術(shù)故障等異常情況
導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)或基金注冊登記系統(tǒng)或基金會計(jì)系統(tǒng)無法正常運(yùn)行。
10、當(dāng)日某筆申購申請超過基金管理人設(shè)定的單筆申購的最高金額、單個投
資人單日累計(jì)申購金額/凈申購金額上限、本基金單日累計(jì)申購金額/凈申購金額
上限、本基金總規(guī)模上限的，或接受該申購申請會使單個投資人累計(jì)持有的基金
份額超出基金管理人公告的限額時。
11、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會認(rèn)定或基金合同約定的其他情形。
發(fā)生上述第1、2、3、5、6、7、9、11項(xiàng)暫停申購情形之一且基金管理人決
定暫停接受投資人申購申請時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登
暫停申購公告。發(fā)生上述第8、10項(xiàng)情形時，基金管理人可以采取比例確認(rèn)等方
式對該投資人的申購申請進(jìn)行限制，基金管理人有權(quán)拒絕該等全部或者部分申購
申請。如果投資人的申購申請被全部或部分拒絕，被拒絕部分的申購款項(xiàng)本金將
退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦
理。
十、暫停贖回或延緩支付贖回款項(xiàng)的情形
發(fā)生下列情形之一時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付
贖回款項(xiàng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金管理人不能支付贖回款項(xiàng)。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受
投資人的贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)。
3、證券、期貨交易所交易時間非正常停市或休市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)
算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值。
4、連續(xù)兩個或兩個以上開放日發(fā)生巨額贖回。
5、若繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，可暫停
接受基金份額持有人的贖回申請。
6、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價
格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確
認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)延緩支付贖回款項(xiàng)或暫停接受基金贖回申請。
7、基金管理人、基金托管人、登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)、支付結(jié)算機(jī)構(gòu)等因異
常情況導(dǎo)致基金銷售系統(tǒng)、基金銷售支付結(jié)算系統(tǒng)、基金登記系統(tǒng)、基金會計(jì)系
統(tǒng)等無法正常運(yùn)行。
8、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述情形之一且基金管理人決定暫停接受基金份額持有人的贖回申請
或延緩支付贖回款項(xiàng)時，基金管理人應(yīng)按規(guī)定報中國證監(jiān)會備案，并根據(jù)《信息
披露辦法》的規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登公告，已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人應(yīng)足
額支付；如暫時不能足額支付，應(yīng)將可支付部分按單個賬戶申請量占申請總量的
比例分配給贖回申請人，未支付部分可延期支付。若出現(xiàn)上述第4項(xiàng)所述情形，
按基金合同的相關(guān)條款處理?；鸱蓊~持有人在申請贖回時可事先選擇將當(dāng)日可
能未獲受理部分予以撤銷。在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖
回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
十一、巨額贖回的情形及處理方式
1、巨額贖回的認(rèn)定
若本基金單個開放日內(nèi)的基金份額凈贖回申請（贖回申請份額總數(shù)加上基金
轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)出申請份額總數(shù)后扣除申購申請份額總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請份額
總數(shù)后的余額）超過前一開放日的基金總份額的10%，即認(rèn)為是發(fā)生了巨額贖回。
2、巨額贖回的處理方式
當(dāng)基金出現(xiàn)巨額贖回時，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況決定
全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。
（1）全額贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為有能力支付投資人的全部贖回申請時，
按正常贖回程序執(zhí)行。
（2）部分延期贖回：當(dāng)基金管理人認(rèn)為支付投資人的贖回申請有困難或認(rèn)
為因支付投資人的贖回申請而進(jìn)行的財(cái)產(chǎn)變現(xiàn)可能會對基金資產(chǎn)凈值造成較大
波動時，基金管理人在當(dāng)日接受贖回比例不低于上一開放日基金總份額的10%
的前提下，可對其余贖回申請延期辦理。對于當(dāng)日的贖回申請，應(yīng)當(dāng)按單個賬戶
贖回申請量占贖回申請總量的比例，確定當(dāng)日受理的贖回份額；對于未能贖回部
分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。選擇延期贖回的，
將自動轉(zhuǎn)入下一個開放日繼續(xù)贖回，直到全部贖回為止；選擇取消贖回的，當(dāng)日
未獲受理的部分贖回申請將被撤銷。延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并
處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日的該類別基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以
此類推，直到全部贖回為止。如投資人在提交贖回申請時未作明確選擇，投資人
未能贖回部分作自動延期贖回處理。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。
（3）若基金發(fā)生巨額贖回，基金管理人決定進(jìn)行延期辦理的情形下，對于
單個基金份額持有人當(dāng)日贖回申請超過上一開放日基金總份額10%以上的部分，
基金管理人有權(quán)先行對該單個基金份額持有人超出10%的贖回申請實(shí)施延期辦
理，延期的贖回申請與下一開放日贖回申請一并處理，無優(yōu)先權(quán)并以下一開放日
的該類基金份額凈值為基礎(chǔ)計(jì)算贖回金額，以此類推，直到全部贖回為止。對于
未能贖回部分，投資人在提交贖回申請時可以選擇延期贖回或取消贖回。但是如
該基金份額持有人在提交贖回申請時選擇“取消贖回”的，則其當(dāng)日未獲受理部
分贖回申請將被撤銷。部分延期贖回不受單筆贖回最低份額的限制。而對該單個
基金份額持有人當(dāng)日未超過前述比例的贖回申請，基金管理人有權(quán)根據(jù)上述“（1）
全額贖回”或“（2）部分延期贖回”的約定方式與其他基金份額持有人的贖回申
請一并辦理。
（4）暫停贖回：連續(xù)2個開放日以上（含本數(shù)）發(fā)生巨額贖回，如基金管
理人認(rèn)為有必要，可暫停接受基金的贖回申請；已經(jīng)接受的贖回申請可以延緩支
付贖回款項(xiàng)，但不得超過20個工作日，并應(yīng)當(dāng)在規(guī)定媒介上進(jìn)行公告。
3、巨額贖回的公告
當(dāng)發(fā)生上述巨額贖回并延期辦理時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通過郵寄、傳真或者招
募說明書規(guī)定的其他方式在3個交易日內(nèi)通知基金份額持有人，說明有關(guān)處理方
法，并在2日內(nèi)在規(guī)定媒介上刊登公告。
十二、暫停申購或贖回的公告和重新開放申購或贖回的公告
1、發(fā)生上述暫停申購或贖回情況的，基金管理人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)在規(guī)定媒
介上刊登暫停公告。
2、暫停結(jié)束，基金重新開放申購或贖回時，基金管理人應(yīng)依照《信息披露
辦法》的有關(guān)規(guī)定，在規(guī)定媒介上刊登基金重新開放申購或贖回公告；也可以根
據(jù)實(shí)際情況在暫停公告中明確重新開放申購或贖回的時間，屆時不再另行發(fā)布重
新開放的公告。
十三、基金轉(zhuǎn)換
基金管理人可以根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及基金合同的規(guī)定決定開辦本基金與
基金管理人管理的其他基金之間的轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)，基金轉(zhuǎn)換可以收取一定的轉(zhuǎn)換費(fèi)，
相關(guān)規(guī)則由基金管理人屆時根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定制定并公告，并
提前告知基金托管人與相關(guān)機(jī)構(gòu)。
十四、基金份額的轉(zhuǎn)讓
在法律法規(guī)允許且條件具備的情況下，基金管理人在對基金份額持有人利益
無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，履行相關(guān)程序后可受理基金份額持有人通過中國證
監(jiān)會認(rèn)可的交易場所或者交易方式進(jìn)行份額轉(zhuǎn)讓的申請，并由登記機(jī)構(gòu)辦理基金
份額的過戶登記?；鸸芾砣藬M受理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)的，將提前公告，基金份
額持有人應(yīng)根據(jù)基金管理人公告的業(yè)務(wù)規(guī)則辦理基金份額轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)。
十五、基金的非交易過戶
基金的非交易過戶是指基金登記機(jī)構(gòu)受理繼承、捐贈和司法強(qiáng)制執(zhí)行等情形
而產(chǎn)生的非交易過戶以及登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其它非交易過戶或者按
照相關(guān)法律法規(guī)或國家有權(quán)機(jī)關(guān)要求的方式進(jìn)行處理的行為。無論在上述何種情
況下，接受劃轉(zhuǎn)的主體必須是依法可以持有本基金基金份額的投資人。
繼承是指基金份額持有人死亡，其持有的基金份額由其合法的繼承人繼承；
捐贈指基金份額持有人將其合法持有的基金份額捐贈給福利性質(zhì)的基金會或社
會團(tuán)體；司法強(qiáng)制執(zhí)行是指司法機(jī)構(gòu)依據(jù)生效司法文書將基金份額持有人持有的
基金份額強(qiáng)制劃轉(zhuǎn)給其他自然人、法人或其他組織。辦理非交易過戶必須提供基
金登記機(jī)構(gòu)要求提供的相關(guān)資料，對于符合條件的非交易過戶申請按基金登記機(jī)
構(gòu)的規(guī)定辦理，并按基金登記機(jī)構(gòu)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)。
十六、基金的轉(zhuǎn)托管
基金份額持有人可辦理已持有基金份額在不同銷售機(jī)構(gòu)之間的轉(zhuǎn)托管，基金
銷售機(jī)構(gòu)可以按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)收取轉(zhuǎn)托管費(fèi)。盡管有前述約定，基金銷售機(jī)構(gòu)仍
有權(quán)決定是否辦理基金份額的轉(zhuǎn)托管業(yè)務(wù)。
十七、定期定額投資計(jì)劃
基金管理人可以為投資人辦理定期定額投資計(jì)劃，具體規(guī)則由基金管理人另
行規(guī)定并予以公告。投資人在辦理定期定額投資計(jì)劃時可自行約定每期申購金額，
每期申購金額必須不低于基金管理人在相關(guān)公告或更新的招募說明書中所規(guī)定
的定期定額投資計(jì)劃最低申購金額。
十八、基金份額的凍結(jié)、解凍和質(zhì)押
基金登記機(jī)構(gòu)只受理國家有權(quán)機(jī)關(guān)依法要求的基金份額的凍結(jié)與解凍，以及
登記機(jī)構(gòu)認(rèn)可、符合法律法規(guī)的其他情況下的凍結(jié)與解凍?；鹳~戶或基金份額
被凍結(jié)的，被凍結(jié)部分產(chǎn)生的權(quán)益一并凍結(jié)，被凍結(jié)部分份額仍然參與收益分配。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的除外。
如相關(guān)法律法規(guī)允許且對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)影響的前提下，基金管
理人辦理基金份額的質(zhì)押業(yè)務(wù)，基金管理人將制定和實(shí)施相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。
十九、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間本基金的申購與贖回
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，本基金的申購和贖回安排詳見本招募說明書“側(cè)袋
機(jī)制”章節(jié)的規(guī)定或相關(guān)公告。
二十、其他業(yè)務(wù)
如相關(guān)法律法規(guī)允許，在履行相關(guān)程序后，基金管理人辦理其他基金業(yè)務(wù)，
基金管理人將制定和實(shí)施相應(yīng)的業(yè)務(wù)規(guī)則。
第九部分基金的投資
一、投資目標(biāo)
本基金通過指數(shù)化投資，爭取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總
回報，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。
二、投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，
還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、金融債、企業(yè)債、
公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、地方政府債、次級債、短期融資券、超短期融資
券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支
持證券、債券回購、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、
同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。
本基金不投資于股票資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（分離交易可轉(zhuǎn)債的純債
部分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值
的80%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券的資產(chǎn)的比例不低于本基金非
現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證
金后，應(yīng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，
其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
三、投資策略
本基金為指數(shù)基金，主要采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于標(biāo)的指
數(shù)中具有代表性和流動性的成份券，或選擇非成份券作為備選成份券，構(gòu)造與標(biāo)
的指數(shù)風(fēng)險收益特征相似的資產(chǎn)組合，以實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。
在正常市場情況下，本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，
年化跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過
上述范圍，基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
1、債券指數(shù)化投資策略
（1）債券投資組合的構(gòu)建策略
構(gòu)建投資組合的過程主要分為三步：劃分債券層級、篩選目標(biāo)組合成份券和
逐步調(diào)整建倉。
①劃分債券層級
本基金根據(jù)債券的剩余期限將標(biāo)的指數(shù)成份券劃分層級，按照分層抽樣的原
理，確定各層級成份券及其權(quán)重。
②篩選目標(biāo)組合成份券
分層完成后，本基金在各層級成份券內(nèi)利用動態(tài)最優(yōu)化或隨機(jī)抽樣等方法篩
選出與各層級總體風(fēng)險收益特征（例如久期、凸性等）相近的且流動性較好（主
要考慮發(fā)行規(guī)模、日均成交金額、期間成交天數(shù)等指標(biāo)）的個券組合，或部分投
資于非成份券，以更好的實(shí)現(xiàn)對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤。
③逐步建倉
本基金將根據(jù)實(shí)際的市場流動性情況和市場投資機(jī)會逐步建倉。
（2）債券投資組合的調(diào)整策略
①定期調(diào)整
基金管理人將定期評估投資組合整體以及各層級債券與標(biāo)的指數(shù)的偏離情
況，定期對投資組合進(jìn)行調(diào)整，以確保組合總體特征與標(biāo)的指數(shù)相似，并控制跟
蹤誤差。
②不定期調(diào)整
當(dāng)發(fā)生較大的申購贖回、組合中債券派息、債券到期以及市場波動劇烈等情
況，導(dǎo)致投資組合與標(biāo)的指數(shù)出現(xiàn)偏離，本基金將綜合考慮市場流動性、交易成
本、偏離程度等因素，對投資組合進(jìn)行不定期的動態(tài)調(diào)整以控制跟蹤誤差。
當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)
暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程
序后及時對相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。對于市場流動性不足、因法律法規(guī)原因個別成
份券被限制投資等情況，本基金無法獲得對個別成份券足夠數(shù)量的投資時，基金
管理人將通過投資其他成份券、非成份券等方式進(jìn)行替代，從而更好地追蹤標(biāo)的
指數(shù)。
2、其他投資策略
為了在一定程度上彌補(bǔ)基金費(fèi)用，基金管理人還可以在控制風(fēng)險的前提下，
使用其他投資策略。例如，基金管理人可以利用銀行間市場與交易所市場，或債
券一、二級市場間的套利機(jī)會進(jìn)行跨市場套利；還可以使用事件驅(qū)動策略，即通
過分析重大事件發(fā)生對投資標(biāo)的定價的影響而進(jìn)行套利；也可以使用公允價值策
略，即通過對債券市場價格與模型價格偏離度的研究，采取相應(yīng)的增/減倉操作；
或運(yùn)用息差原理進(jìn)行回購交易等。
本基金主動投資信用債（含資產(chǎn)支持證券，下同）主體或債項(xiàng)的評級須在
AA+（含AA+）以上，其中評級為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)比例不超過50%，
評級為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)比例不低于50%。本基金對信用債評級的認(rèn)
定主要參照基金管理人選定的評級機(jī)構(gòu)出具的信用評級，可以結(jié)合基金管理人的
內(nèi)部信用評級進(jìn)行綜合認(rèn)定。基金持有信用債期間，如果其評級下降、基金規(guī)模
變動、變現(xiàn)信用債支付贖回款項(xiàng)等使得投資比例不再符合上述約定，應(yīng)在評級報
告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個月內(nèi)將未受到信用衍生品保護(hù)的信
用債調(diào)整至符合約定?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的
投資組合比例符合上述比例要求。
3、國債期貨投資策略
本基金將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，主要選擇流動性好、交易活躍的國債期貨合
約進(jìn)行交易，以降低債券倉位調(diào)整的交易成本，提高投資效率，從而更好地跟蹤
標(biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。
4、信用衍生品投資策略
本基金在進(jìn)行信用衍生品投資時，將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以風(fēng)險對沖為目
的參與信用衍生品交易，獲取信用衍生品標(biāo)的債券的信用風(fēng)險保護(hù)，改善組合的
風(fēng)險收益特性。
四、投資限制
1、組合限制
本基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的80%，其中投資
于標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券的比例不低于本基金非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%；
（2）每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金
持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中
現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券，不超過該證
券的10%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的基金品種可以不受此
條款規(guī)定的比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超
過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（8）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
（9）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%，因證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（11）本基金如投資于國債期貨，還應(yīng)遵循如下投資組合限制：
（11.1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超
過基金資產(chǎn)凈值的15%；
（11.2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過
基金持有的債券總市值的30%；
（11.3）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交
金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（11.4）本基金持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買
入、賣出國債期貨合約價值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資
比例的有關(guān)規(guī)定；
（12）本基金不持有具有信用保護(hù)賣方屬性的信用衍生品；不持有合約類信
用衍生品；本基金持有的具有信用保護(hù)買方屬性的信用衍生品名義本金不得超過
本基金中所對應(yīng)受保護(hù)債券面值的100%；本基金投資于同一信用保護(hù)賣方的各
類信用衍生品名義本金合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；因證券、期貨市場波
動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例
不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在3個月內(nèi)調(diào)整；
（13）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（14）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他投資限制。
除上述（2）、（9）、（10）、（12）情形之外，因證券、期貨市場波動、證券發(fā)
行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份券調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份券流動性限制等
基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理
人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形或
基金合同另有約定的除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
3、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)
制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并
按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分
之二以上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行
審查。
4、如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交
易的條件和要求，本基金可不受相關(guān)限制，且無需召開基金份額持有人大會審議。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交易的條件和要
求進(jìn)行變更的，本基金可以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，基金
管理人可依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定直接對基金合同進(jìn)行變更，該變更無須召
開基金份額持有人大會審議。
五、標(biāo)的指數(shù)
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份券價格波動等指數(shù)
編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有
規(guī)定的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之
日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)
換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份
額持有人大會進(jìn)行表決。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。
指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整
的，基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份券的退市
風(fēng)險、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份券替代策略，并
對投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
若出現(xiàn)指數(shù)更名等對基金投資無實(shí)質(zhì)性影響的標(biāo)的指數(shù)變更情形，則無需召
開基金份額持有人大會，基金管理人應(yīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，
在規(guī)定媒介上公告。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
六、業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為：95%×中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)收益
率＋5%×銀行人民幣活期存款利率（稅后）
本基金的投資標(biāo)的指數(shù)為中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)，選用以上業(yè)
績比較基準(zhǔn)可以有效評估本基金的投資組合業(yè)績，反映本基金的風(fēng)格特點(diǎn)。若基
金標(biāo)的指數(shù)出現(xiàn)對基金投資無實(shí)質(zhì)性影響的變更，基金業(yè)績比較基準(zhǔn)隨之變更，
基金管理人可依據(jù)維護(hù)基金份額持有人合法權(quán)益的原則，根據(jù)投資情況和市場慣
例調(diào)整基金業(yè)績比較基準(zhǔn)，無需召開基金份額持有人大會。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份券價格波動等指數(shù)
編制方法變動之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有
規(guī)定的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之
日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)
換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份
額持有人大會進(jìn)行表決。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
七、風(fēng)險收益特征
本基金為債券型基金，理論上其風(fēng)險收益預(yù)期高于貨幣市場基金，低于混合
型基金和股票型基金。本基金為指數(shù)型基金，主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選
成份券，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險收益特征。
八、基金管理人代表基金行使相關(guān)權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使相關(guān)權(quán)利，保護(hù)基金份
額持有人的利益；
2、有利于基金財(cái)產(chǎn)的安全與增值；
3、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三
人牟取任何不當(dāng)利益。
九、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施和投資運(yùn)作安排
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護(hù)基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計(jì)師事
務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制，無需召開基金
份額持有人大會審議。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)
績比較基準(zhǔn)、風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋賬戶的實(shí)施條件、實(shí)施程序、運(yùn)作安排、投資安排、特定資產(chǎn)的處置變
現(xiàn)和支付等對投資者權(quán)益有重大影響的事項(xiàng)詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)
的規(guī)定。
第十部分基金的財(cái)產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價證券、期貨合約、信用衍生品、票據(jù)
價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收款項(xiàng)以及其他資產(chǎn)的價值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
三、基金財(cái)產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬
戶、期貨結(jié)算賬戶以及投資所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管
理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)和基金登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金
財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分
本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機(jī)構(gòu)的財(cái)產(chǎn)，并由基
金托管人保管?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金登記機(jī)構(gòu)和基金銷售機(jī)構(gòu)以其自
有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財(cái)產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣
押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原
因進(jìn)行清算的，基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣斯芾磉\(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)
生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運(yùn)作不同基
金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵銷。非因基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，
不得對基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
第十一部分基金資產(chǎn)的估值
一、估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券、期貨交易場所的交易日以及國家法律
法規(guī)規(guī)定需要對外披露基金凈值的非交易日。
二、估值對象
基金所擁有的債券、國債期貨、銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、資產(chǎn)支持證券、
信用衍生品、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
三、估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)會
計(jì)準(zhǔn)則》、監(jiān)管部門有關(guān)規(guī)定。
1、對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報價的投資品種，在估值日
有報價的，除會計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)
或負(fù)債的公允價值計(jì)量。估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計(jì)量
的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日
或最近交易日的報價不能真實(shí)反映公允價值的，應(yīng)對報價進(jìn)行調(diào)整，確定公允價
值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價值
為基礎(chǔ)，并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用
的限制等，如果該限制是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作
為特征考慮。此外，基金管理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的
溢價或折價。
2、對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可
利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價值
時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或
取得不切實(shí)可行的情況下，才可以使用不可觀察輸入值。
3、如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，
使?jié)撛诠乐嫡{(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對估值
進(jìn)行調(diào)整并確定公允價值。
四、估值方法
1、上市有價證券的估值
（1）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），
選取估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價進(jìn)行估值；
（2）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選
取估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推薦
估值全價進(jìn)行估值。
對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實(shí)際
收款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價或推
薦估值全價，同時充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險變化對公允價值的影響?；厥鄣怯?
期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進(jìn)行估值。
2、對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應(yīng)采用在
當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公允
價值。
3、同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別估
值。
4、本基金投資期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無結(jié)
算價的，且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計(jì)量的重大事件的，采用最近交易
日結(jié)算價估值。
5、信用衍生品的估值方法：信用衍生品按第三方估值機(jī)構(gòu)提供的當(dāng)日估值
價進(jìn)行估值，但基金管理人依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的估值責(zé)任不因委托而免除；選定的第
三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價格的，依照有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定及企
業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則要求采用合理估值技術(shù)確定公允價值。
6、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基
金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的方法估值。
7、當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，以
確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部
門、自律規(guī)則的規(guī)定。
8、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人
承擔(dān)。本基金的基金會計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會
計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對外予以公布。法律法規(guī)及監(jiān)管部門另有
規(guī)定的，從其規(guī)定。
五、估值程序
1、各類基金份額的基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)
凈值除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5
位四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。基金管理人可以設(shè)立大額贖回情形
下的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、基金合同或會計(jì)準(zhǔn)則等另有
規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額的基金份額凈值，
并按規(guī)定公告。如遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2、基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)
或基金合同的規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€工作日對基金資產(chǎn)估值后，
將基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托
管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按照規(guī)定對外公布。
六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值
的準(zhǔn)確性、及時性。當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估
值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷
售機(jī)構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯
的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該估值錯誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述
“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)
據(jù)計(jì)算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達(dá)指令差錯等。
對于因技術(shù)原因引起的差錯，若系同行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)水平不能預(yù)見、不能避免、
不能克服，則屬不可抗力，由此而造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造
成其他差錯，因不可抗力原因出現(xiàn)差錯的當(dāng)事人不對其他當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任，
但因該差錯取得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人仍應(yīng)負(fù)有返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及
時協(xié)調(diào)各方，及時進(jìn)行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；
由于估值錯誤責(zé)任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估
值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且
有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進(jìn)行更正而未更正，則有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)
當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，
確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，
并且僅對估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)，
但估值錯誤責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還
或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責(zé)
任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)
事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不
當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)
得利返還的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
（5）按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理估值錯誤。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進(jìn)行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進(jìn)行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）當(dāng)估值錯誤偏差達(dá)到或超過該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理
人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；當(dāng)估值錯誤偏差達(dá)到或超過該類基
金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行
業(yè)另有通行做法，雙方當(dāng)事人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利益的原則進(jìn)行
協(xié)商。
5、特殊情形的處理
（1）基金管理人或基金托管人按基金合同約定的估值方法第6項(xiàng)進(jìn)行估值
時，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理；
（2）由于不可抗力，或證券交易所、期貨交易所、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)、登記結(jié)
算機(jī)構(gòu)及存款銀行等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或國家會計(jì)政策變更、市場規(guī)
則變更等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采
取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤或雖發(fā)現(xiàn)錯誤但無法避免
或及時更正的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠
償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造
成的影響。
七、暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停
營業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金
資產(chǎn)價值時；
3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫?；鸸乐?；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定和基金合同認(rèn)定的其它情形。
八、基金凈值的確認(rèn)
基金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金
托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個工作日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資
產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值
計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人按規(guī)定對基金凈值予以公
布。
九、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披
露主袋賬戶的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，暫停披露側(cè)袋賬戶的基金凈值
信息。
第十二部分基金的收益與分配
一、基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相
關(guān)費(fèi)用后的余額，基金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動損益后的余額。
二、基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中
已實(shí)現(xiàn)收益的孰低數(shù)。
三、基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行
收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若基金合同生效不滿3個月可不進(jìn)行收益
分配；
2、本基金收益分配方式分兩種：現(xiàn)金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現(xiàn)
金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資；若投資者不選擇，
本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅；
3、本基金各類基金份額在費(fèi)用收取上不同，其對應(yīng)的可分配收益可能有所
不同，基金管理人可對各類基金份額分別制定收益分配方案；同一類別的每一基
金份額享有同等分配權(quán)；
4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且在對現(xiàn)有基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響的前
提下，基金管理人、登記機(jī)構(gòu)可對基金收益分配的有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，并及
時公告，且不需召開基金份額持有人大會。
四、收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截至收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收
益分配對象、分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
五、收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息
披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
在收益分配方案公布后，基金管理人依據(jù)具體方案的規(guī)定就支付的現(xiàn)金紅
利向基金托管人發(fā)送劃款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及時進(jìn)行分紅
資金的劃付。
六、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。當(dāng)
投資者的現(xiàn)金紅利小于一定金額，不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時，基金
登記機(jī)構(gòu)可將基金份額持有人的現(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額。紅利再
投資的計(jì)算方法，依照《業(yè)務(wù)規(guī)則》執(zhí)行。
七、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的收益分配
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配，詳見本招募說明書“側(cè)
袋機(jī)制”章節(jié)的規(guī)定。
第十三部分基金的費(fèi)用與稅收
一、基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、C類基金份額的銷售服務(wù)費(fèi)；
4、基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用，但法律法規(guī)或中國證監(jiān)會
另有規(guī)定的除外；
5、基金合同生效后與基金相關(guān)的會計(jì)師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟費(fèi)、仲
裁費(fèi)等費(fèi)用；
6、基金份額持有人大會費(fèi)用；
7、基金的證券、期貨交易費(fèi)用；
8、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
9、基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
10、按照國家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
二、基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算
方法如下：
H＝E×0.15%÷當(dāng)年實(shí)際天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月
首日起5個工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、
公休日或不可抗力等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算
方法如下：
H＝E×0.05%÷當(dāng)年實(shí)際天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人與基
金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月
首日起5個工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休日或不可
抗力等，支付日期順延。
3、基金的銷售服務(wù)費(fèi)
本基金A類基金份額和E類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi)，C類基金份額的
銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率為0.10%，銷售服務(wù)費(fèi)按前一日C類基金份額的基金資產(chǎn)凈值
的0.10%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年實(shí)際天數(shù)
H為C類基金份額每日應(yīng)計(jì)提的銷售服務(wù)費(fèi)
E為C類基金份額前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金銷售服務(wù)費(fèi)每日計(jì)提，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，經(jīng)基金管理人
與基金托管人雙方核對無誤后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于
次月首日起5個工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性劃付給基金管理人，由基金管理人
支付給銷售機(jī)構(gòu)。若遇法定節(jié)假日、公休日或不可抗力等，支付日期順延。
上述“一、基金費(fèi)用的種類”中第4－10項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議
規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或
基金財(cái)產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、基金合同生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、基金的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)，本基金的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理
人承擔(dān)；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)
目。
四、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金費(fèi)用
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，與側(cè)袋賬戶有關(guān)的費(fèi)用可以從側(cè)袋賬戶中列支，但
應(yīng)待側(cè)袋賬戶資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支，有關(guān)費(fèi)用可酌情收取或減免，但不得收取管
理費(fèi)，其他費(fèi)用詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”章節(jié)的規(guī)定或相關(guān)公告。
五、基金稅收
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)
行?；鹭?cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣
繳義務(wù)人按照國家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。對于基金份額持有人必須自行
繳納的稅收，由基金份額持有人自行負(fù)責(zé)，基金管理人和基金托管人不承擔(dān)代扣
代繳或納稅的義務(wù)。
第十四部分基金的會計(jì)與審計(jì)
一、基金會計(jì)政策
1、基金管理人為本基金的基金會計(jì)責(zé)任方；
2、基金的會計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的
會計(jì)年度按如下原則：如果基金合同生效少于2個月，可以并入下一個會計(jì)年度
披露；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計(jì)制度執(zhí)行國家有關(guān)會計(jì)制度；
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的
會計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編制基金會計(jì)報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計(jì)核算、報表編制等進(jìn)行核對
并以雙方認(rèn)可的方式確認(rèn)。
二、基金的年度審計(jì)
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的、符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所及其注冊會計(jì)師對本基金的年度財(cái)務(wù)報表
進(jìn)行審計(jì)。
2、會計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計(jì)師事務(wù)所，須通報基金托管人。更
換會計(jì)師事務(wù)所需按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
第十五部分基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、
《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)關(guān)于信息披
露的規(guī)定發(fā)生變化時，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人
大會的基金份額持有人及其日常機(jī)構(gòu)（如有）等法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)
定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律
法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、
完整性、及時性、簡明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信
息通過符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱“規(guī)定報刊”）及《信
息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡稱“規(guī)定網(wǎng)站”）等媒介披露，并保證
基金投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息
資料。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。同時采用外文文本的，基金信
息披露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文
本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣
元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、基金合同、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、基金合同是界定基金合同當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額
持有人大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大
利益的事項(xiàng)的法律文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，
說明基金認(rèn)購、申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披
露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容?；鸷贤Ш?，基金招募說明書的信息發(fā)生
重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)
定網(wǎng)站上；除重大變更事項(xiàng)之外，基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管
理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)
作監(jiān)督等活動中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡
明的基金概要信息?；鸷贤Ш?，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，
基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及
基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；除重大變更事項(xiàng)之外，基金產(chǎn)品資料概要其他信
息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不
再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，
將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在
規(guī)定報刊上，將基金份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金
合同和基金托管協(xié)議登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售
機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時將基金合同、基金托管協(xié)議登載在規(guī)
定網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在基
金份額發(fā)售的三日前登載于規(guī)定媒介上。
（三）基金合同生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載基金
合同生效公告。
（四）各類基金份額的基金凈值信息
基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至
少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次各類基金份額的基金份額凈值和各類基金份額的基
金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日
的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的各類基金
份額的基金份額凈值和各類基金份額的基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日的各類基金份額的基金份額凈值和各類基金份額的基金份
額累計(jì)凈值。
遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
（五）各類基金份額申購、贖回價格
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金合同、招募說明書等信息披露文件上載明各類基金份
額申購、贖回價格的計(jì)算方式及有關(guān)申購、贖回費(fèi)率，并保證投資者能夠在基金
銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)查閱或者復(fù)制前述信息資料。
（六）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，將年
度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉?
度報告中的財(cái)務(wù)會計(jì)報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師
事務(wù)所審計(jì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，將
中期報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，
將季度報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金合同生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報
告或者年度報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情
形，為保障其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報告“影響投資者決
策的其他重要信息”項(xiàng)下披露該投資者的類別、報告期末持有份額及占比、報告
期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險，中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情形除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其
流動性風(fēng)險分析等。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（七）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)依照《信息披露辦法》的有
關(guān)規(guī)定編制臨時報告書，并登載在規(guī)定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)
生重大影響的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項(xiàng)；
2、基金合同終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、與其他基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會計(jì)師事
務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等
事項(xiàng)，基金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制
人變更；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門
負(fù)責(zé)人發(fā)生變動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、
基金托管人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之
三十；
11、涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到
重大行政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管
業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項(xiàng)；
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、銷售服務(wù)費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提
方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、任一類基金份額凈值估值錯誤達(dá)該類基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金發(fā)生巨額贖回并延期辦理；
19、本基金連續(xù)發(fā)生巨額贖回并暫停接受贖回申請或延緩支付贖回款項(xiàng)；
20、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回申請；
21、基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
22、增加、減少或調(diào)整本基金份額類別設(shè)置；
23、本基金變更標(biāo)的指數(shù)；
24、本基金發(fā)生涉及基金申購、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大
事項(xiàng)時；
25、基金管理人采用擺動定價機(jī)制進(jìn)行估值；
26、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價
格產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)或中國證監(jiān)會規(guī)定或基金合同約定的其他事項(xiàng)。
（八）澄清公告
在基金合同存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可
能對基金份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持
有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清。
（九）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
（十）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)
行清算并作出清算報告。基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，
并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（十一）投資資產(chǎn)支持證券的信息披露
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，基金管理人應(yīng)在基金年度報告及中期報告中披
露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期
內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
基金管理人應(yīng)在基金季度報告中披露其持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持
證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的
前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
（十二）投資國債期貨的信息披露
本基金可投資國債期貨，基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報告、中期報告、年度報告
等定期報告和招募說明書（更新）等文件中披露國債期貨交易情況，包括投資政
策、持倉情況、損益情況、風(fēng)險指標(biāo)等，并充分揭示國債期貨交易對本基金總體
風(fēng)險的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)。
（十三）投資信用衍生品的信息披露
本基金可投資信用衍生品，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金季度報告、中期報告、年
度報告等定期報告及招募說明書（更新）等文件中詳細(xì)披露信用衍生品的投資情
況，包括投資策略、持倉情況等，并充分揭示投資信用衍生品對基金總體風(fēng)險的
影響以及是否符合既定的投資目標(biāo)及策略。
（十四）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的信息披露
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，相關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同
和招募說明書的規(guī)定進(jìn)行信息披露，詳見本招募說明書“側(cè)袋機(jī)制”部分的規(guī)定。
（十五）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及
高級管理人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息
披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則等法律法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和基金合同的約定，
對基金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額的基金份額凈值、各類基金份
額的基金份額申購贖回價格、基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)、基金定期報告、更新的招募說
明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報告等相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向
基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金
信息，并保證相關(guān)報送信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計(jì)報告、法律意見書的專
業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到基金合同終止后10年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法
規(guī)規(guī)定將信息置備于各自住所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
八、暫?；蜓舆t信息披露的情形
當(dāng)出現(xiàn)下述情況之一時，基金管理人和基金托管人可暫?；蜓舆t披露相關(guān)的
基金信息：
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營
業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金
資產(chǎn)價值時；
3、發(fā)生暫停基金估值的情形時；
4、法律法規(guī)規(guī)定、中國證監(jiān)會或基金合同認(rèn)定的其他情形。
第十六部分側(cè)袋機(jī)制
一、側(cè)袋機(jī)制的實(shí)施條件、實(shí)施程序
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護(hù)基
金份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計(jì)
師事務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制，無需召
開基金份額持有人大會。基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日報中國證監(jiān)會及
公司所在地中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)備案。
啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日，基金管理人和基金服務(wù)機(jī)構(gòu)應(yīng)以基金份額持有人的原
有賬戶份額為基礎(chǔ)，確認(rèn)相應(yīng)側(cè)袋賬戶持有人名冊和份額。
二、側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間的基金運(yùn)作安排
（一）基金份額的申購與贖回
1、側(cè)袋賬戶
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人不辦理側(cè)袋賬戶的申購、贖回和轉(zhuǎn)換?；?
金份額持有人申請申購、贖回或轉(zhuǎn)換側(cè)袋賬戶基金份額的，該申購、贖回或轉(zhuǎn)
換申請將被拒絕。
2、主袋賬戶
基金管理人將依法保障主袋賬戶份額持有人享有基金合同約定的贖回權(quán)
利，并根據(jù)主袋賬戶運(yùn)作情況合理確定申購事項(xiàng)，具體事項(xiàng)屆時將由基金管理
人在相關(guān)公告中規(guī)定。
對于啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日收到的贖回申請，基金管理人僅辦理主袋賬戶的贖
回申請并支付贖回款項(xiàng)。在啟用側(cè)袋機(jī)制當(dāng)日收到的申購申請，視為投資者對
側(cè)袋機(jī)制啟用后的主袋賬戶提交的申購申請。基金管理人應(yīng)依法向投資者進(jìn)行
充分披露。
（二）基金的投資
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本基金的各項(xiàng)投資運(yùn)作指標(biāo)和基金業(yè)績指標(biāo)應(yīng)當(dāng)以主
袋賬戶資產(chǎn)為基準(zhǔn)。
基金管理人原則上應(yīng)當(dāng)在側(cè)袋機(jī)制啟用后20個交易日內(nèi)完成對主袋賬戶投
資組合的調(diào)整，但因資產(chǎn)流動性受限等中國證監(jiān)會規(guī)定的情形除外。
基金管理人不得在側(cè)袋賬戶中進(jìn)行除特定資產(chǎn)處置變現(xiàn)以外的其他投資操
作。
（三）基金的費(fèi)用
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，側(cè)袋賬戶資產(chǎn)不收取管理費(fèi)。
基金管理人可以將與處置側(cè)袋賬戶資產(chǎn)相關(guān)的費(fèi)用從側(cè)袋賬戶資產(chǎn)中列
支，但應(yīng)待特定資產(chǎn)變現(xiàn)后方可列支。因啟用側(cè)袋機(jī)制產(chǎn)生的咨詢、審計(jì)費(fèi)用
等由基金管理人承擔(dān)。
（四）基金的收益分配
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，在主袋賬戶份額滿足基金合同收益分配條件的情形
下，基金管理人可對主袋賬戶份額進(jìn)行收益分配。側(cè)袋賬戶不進(jìn)行收益分配。
（五）基金的信息披露
1、基金凈值信息
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停披露側(cè)袋賬戶的基金份額凈值和
基金份額累計(jì)凈值。
2、定期報告
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金定期報告中的基金會計(jì)報表僅需針對主袋賬戶進(jìn)
行編制。側(cè)袋賬戶相關(guān)信息在定期報告中單獨(dú)進(jìn)行披露，包括但不限于：報告
期內(nèi)的特定資產(chǎn)處置進(jìn)展情況；特定資產(chǎn)可變現(xiàn)凈值或凈值區(qū)間，該凈值或凈
值區(qū)間并不代表特定資產(chǎn)最終的變現(xiàn)價格，不作為基金管理人對特定資產(chǎn)最終
變現(xiàn)價格的承諾。
3、臨時報告
基金管理人在啟用側(cè)袋機(jī)制、處置特定資產(chǎn)、終止側(cè)袋機(jī)制以及發(fā)生其他
可能對投資者利益產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)后應(yīng)及時發(fā)布臨時公告。
啟用側(cè)袋機(jī)制的臨時公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括啟用原因及程序、特定資產(chǎn)流動性
和估值情況、對投資者申購贖回的影響、風(fēng)險提示等重要信息。
處置特定資產(chǎn)的臨時公告內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括特定資產(chǎn)處置價格和時間、向側(cè)袋
賬戶份額持有人支付的款項(xiàng)、相關(guān)費(fèi)用發(fā)生情況等重要信息。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，若側(cè)袋賬戶資產(chǎn)無法一次性完成處置變現(xiàn)，基金管理
人將在每次處置變現(xiàn)后按規(guī)定及時發(fā)布臨時公告。
（六）特定資產(chǎn)處置清算
基金管理人將按照基金份額持有人利益最大化原則制定變現(xiàn)方案，將側(cè)袋
賬戶資產(chǎn)處置變現(xiàn)。無論側(cè)袋賬戶資產(chǎn)是否全部完成變現(xiàn)，基金管理人都應(yīng)及
時向側(cè)袋賬戶對應(yīng)的基金份額持有人支付已變現(xiàn)部分對應(yīng)的款項(xiàng)。
（七）側(cè)袋的審計(jì)
基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制和終止側(cè)袋機(jī)制后，及時聘請符合《中華
人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)并披露專項(xiàng)審計(jì)意見，具體
如下：
基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制時，就特定資產(chǎn)認(rèn)定的相關(guān)事宜取得符合
《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所的專業(yè)意見。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在啟用側(cè)袋機(jī)制后五個工作日內(nèi)，聘請于側(cè)袋機(jī)制啟用日
發(fā)表意見的會計(jì)師事務(wù)所針對側(cè)袋機(jī)制啟用日本基金持有的特定資產(chǎn)情況出具
專項(xiàng)審計(jì)意見，內(nèi)容應(yīng)包含側(cè)袋賬戶的初始資產(chǎn)、份額、凈資產(chǎn)等信息。
會計(jì)師事務(wù)所對基金年度報告進(jìn)行審計(jì)時，應(yīng)對報告期間基金側(cè)袋機(jī)制運(yùn)
行相關(guān)的會計(jì)核算和年報披露，執(zhí)行適當(dāng)程序并發(fā)表審計(jì)意見。
當(dāng)側(cè)袋賬戶資產(chǎn)全部完成變現(xiàn)后，基金管理人應(yīng)參照基金清算報告的相關(guān)
要求，聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所對側(cè)袋賬戶進(jìn)
行審計(jì)并披露專項(xiàng)審計(jì)意見。
三、本部分關(guān)于側(cè)袋機(jī)制的相關(guān)規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則
的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金
管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后，在對基金份額持有人利益
無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，可直接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開
基金份額持有人大會審議。
第十七部分風(fēng)險提示
一、投資于本基金的主要風(fēng)險
（一）市場風(fēng)險
證券市場價格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的
影響，導(dǎo)致基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：
1、政策風(fēng)險
貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策、區(qū)域發(fā)展政策等國家政策的變化對證券市
場產(chǎn)生一定的影響，導(dǎo)致市場價格波動，影響基金收益而產(chǎn)生風(fēng)險。
2、經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險
資本市場是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，在宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中發(fā)揮著重要的功能。
證券市場是國民經(jīng)濟(jì)的晴雨表，而經(jīng)濟(jì)增長具有周期性特征。對經(jīng)濟(jì)增長和經(jīng)濟(jì)
周期的預(yù)期變化，以及宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的實(shí)際狀況將對證券市場的資產(chǎn)價值產(chǎn)生重
要影響，從而對基金投資形成風(fēng)險。
3、利率風(fēng)險
利率直接影響著債券的價格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤?；?
投資于債券，其收益水平會受到利率變化的影響。在利率上升時，基金持有的債
券價格下降，如基金組合久期較長，則將造成基金資產(chǎn)的損失。
4、購買力風(fēng)險
購買力風(fēng)險又稱通貨膨脹風(fēng)險，是由于通貨膨脹、貨幣貶值造成投資者實(shí)際
收益水平下降的風(fēng)險。
5、再投資風(fēng)險
再投資風(fēng)險反映了利率下降對固定收益證券利息收入再投資收益的影響，這
與利率上升所帶來的價格風(fēng)險（即利率風(fēng)險）互為消長。具體為當(dāng)利率下降時，
基金從投資的固定收益證券所得的利息收入進(jìn)行再投資時，將獲得比以前較少的
收益率，這將對基金的凈值增長率產(chǎn)生影響。
6、債券回購風(fēng)險
債券回購為提升整體基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風(fēng)險。債券
回購的主要風(fēng)險包括信用風(fēng)險、投資風(fēng)險及波動性加大的風(fēng)險，其中，信用風(fēng)險
指回購交易中交易對手在回購到期時，不能償還全部或部分證券或價款，造成基
金凈值損失的風(fēng)險；投資風(fēng)險是指在進(jìn)行回購操作時，回購利率大于債券投資收
益而導(dǎo)致的風(fēng)險以及由于回購操作導(dǎo)致投資總量放大，致使整個組合風(fēng)險放大的
風(fēng)險；而波動性加大的風(fēng)險是指在進(jìn)行回購操作時，在對基金組合收益進(jìn)行放大
的同時，也對基金組合的波動性（標(biāo)準(zhǔn)差）進(jìn)行了放大，即基金組合的風(fēng)險將會
加大?；刭彵壤礁撸L(fēng)險暴露程度也就越高，對基金凈值造成損失的可能性也
就越大。
（二）信用風(fēng)險
信用風(fēng)險主要指債券發(fā)行人因經(jīng)營情況惡化等因素發(fā)生違約，或債券發(fā)行人
拒絕履行還本付息義務(wù)，或由于債券發(fā)行人或債券本身信用等級降低導(dǎo)致債券價
格波動等風(fēng)險。信用風(fēng)險也包括證券交易對手因違約而產(chǎn)生的證券交割風(fēng)險。
（三）流動性風(fēng)險
流動性風(fēng)險是指因證券市場交易量不足，導(dǎo)致證券不能迅速、低成本地變現(xiàn)
的風(fēng)險。流動性風(fēng)險還包括基金出現(xiàn)巨額贖回，致使沒有足夠的現(xiàn)金應(yīng)付贖回支
付所引致的風(fēng)險。
（1）基金申購、贖回安排
本基金申購、贖回安排詳見本招募說明書“第八部分基金份額的申購和贖回”
章節(jié)。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，
還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、金融債、企業(yè)債、
公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、地方政府債、次級債、短期融資券、超短期融資
券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支
持證券、債券回購、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、
同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。由于本基金通過指
數(shù)化投資，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化，基于分散投資的原則在行業(yè)和
個券方面未有高集中度的特征，綜合評估在正常市場環(huán)境下本基金的流動性風(fēng)險
適中。
（3）巨額贖回情形下的流動性風(fēng)險管理措施
基金出現(xiàn)巨額贖回情形下，基金管理人可以根據(jù)基金當(dāng)時的資產(chǎn)組合狀況或
巨額贖回份額占比情況決定全額贖回、部分延期贖回或暫停贖回。同時，如本基
金單個基金份額持有人在單個開放日申請贖回基金份額超過基金總份額一定比
例以上的，基金管理人有權(quán)對其采取延期辦理贖回申請的措施。詳見本招募說明
書“第八部分基金份額的申購和贖回”章節(jié)。
（4）實(shí)施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
在市場大幅波動、流動性枯竭等極端情況下發(fā)生無法應(yīng)對投資者贖回需求的
情形時，基金管理人將以保障投資者合法權(quán)益為前提，嚴(yán)格按照法律法規(guī)及基金
合同的規(guī)定，謹(jǐn)慎選取延期辦理巨額贖回申請、暫停接受贖回申請、延緩支付贖
回款項(xiàng)、收取短期贖回費(fèi)、暫?；鸸乐?、擺動定價、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制等流動性風(fēng)
險管理工具作為輔助措施。對于各類流動性風(fēng)險管理工具的使用，基金管理人將
依照嚴(yán)格審批、審慎決策的原則，及時有效地對風(fēng)險進(jìn)行監(jiān)測和評估，使用前經(jīng)
過內(nèi)部審批程序并與基金托管人協(xié)商一致。在實(shí)際運(yùn)用各類流動性風(fēng)險管理工具
時，投資者的贖回申請、贖回款項(xiàng)支付等可能受到相應(yīng)影響：
①延期辦理巨額贖回申請
具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”，詳細(xì)了解本基
金延期辦理巨額贖回申請的情形及程序。
在此情形下，投資人面臨無法全部贖回或無法及時獲得贖回資金的風(fēng)險。在
本基金暫?；蜓悠谵k理投資者贖回申請的情況下，投資者未能贖回的基金份額還
將面臨凈值波動的風(fēng)險。
②暫停接受贖回申請
具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”，詳細(xì)了解本基
金暫停接受贖回申請的情形及程序。
在此情形下，若本基金暫停接受贖回申請，投資人在暫停贖回期間將無法贖
回其持有的基金份額。
③延緩支付贖回款項(xiàng)
具體請參見基金合同“第六部分基金份額的申購與贖回”，詳細(xì)了解本基
金延緩支付贖回款項(xiàng)的情形及程序。
在此情形下，若本基金延緩支付贖回款項(xiàng)，贖回款支付時間將后延，可能影
響投資人的資金安排。
④收取短期贖回費(fèi)
本基金對持續(xù)持有期少于7日的投資者，應(yīng)當(dāng)收取1.5%的贖回費(fèi)，該贖回
費(fèi)全額計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)。
因此，短期贖回費(fèi)的收取將使得持續(xù)持有期少于7日的投資者將承擔(dān)較高的
贖回費(fèi)。
⑤暫?；鸸乐?
具體請參見基金合同“第十四部分基金資產(chǎn)估值”，詳細(xì)了解本基金暫停
估值的情形及程序。
在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能被延
期辦理或被暫停接受或被延緩支付贖回款項(xiàng)。
⑥擺動定價
當(dāng)本基金發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制以
確保基金估值的公平性。
在此情形下，當(dāng)基金采用擺動定價時，投資者申購或贖回基金份額時的基金
份額凈值，將會根據(jù)投資組合的市場沖擊成本而進(jìn)行調(diào)整，使得市場的沖擊成本
能夠分配給實(shí)際申購、贖回的投資者，從而減少對存量基金份額持有人利益的不
利影響，確保投資者的合法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
⑦實(shí)施側(cè)袋機(jī)制
當(dāng)本基金啟用側(cè)袋機(jī)制時，實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基
金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換。因特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確定
性，最終變現(xiàn)價格也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定資
產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損失。
基金管理人將嚴(yán)格依照法律法規(guī)及基金合同的約定進(jìn)行操作，全面保障投資
者的合法權(quán)益。
（四）管理風(fēng)險
在基金管理運(yùn)作過程中基金管理人的知識、經(jīng)驗(yàn)、判斷、決策、技能等，會
影響其對信息的占有和對經(jīng)濟(jì)形勢、證券價格走勢的判斷，從而影響基金收益水
平。因此，本基金可能因?yàn)榛鸸芾砣说墓芾硭健⒐芾硎侄魏凸芾砑夹g(shù)等因素
影響基金收益水平。
（五）操作風(fēng)險
基金運(yùn)作過程中，因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操
作規(guī)程等引致的風(fēng)險，例如，越權(quán)違規(guī)交易、會計(jì)部門欺詐、交易錯誤、IT系統(tǒng)
故障等風(fēng)險。
（六）合規(guī)性風(fēng)險
基金管理或運(yùn)作過程中，因違反國家法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的規(guī)定以及基金
合同有關(guān)規(guī)定而給基金財(cái)產(chǎn)帶來損失的風(fēng)險。
（七）本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一
致的風(fēng)險
本基金法律文件投資章節(jié)有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比
例、證券市場普遍規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長
期風(fēng)險收益特征。
銷售機(jī)構(gòu)(包括基金管理人直銷機(jī)構(gòu)和其他銷售機(jī)構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對
本基金進(jìn)行風(fēng)險評價，不同的銷售機(jī)構(gòu)采用的評價方法也不同，因此銷售機(jī)構(gòu)的
風(fēng)險等級評價與基金法律文件中風(fēng)險收益特征的表述可能存在不同，投資人在購
買本基金時需按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與本基金風(fēng)險之間的匹配
檢驗(yàn)。
（八）本基金特有的風(fēng)險
1、指數(shù)化投資相關(guān)的風(fēng)險
（1）標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險
1）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)成份券的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)
因素、投資者心理和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)值波動，從而
使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險。
2）標(biāo)的指數(shù)計(jì)算出錯的風(fēng)險
指數(shù)編制方法的缺陷可能導(dǎo)致中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)的表現(xiàn)與
總體市場表現(xiàn)產(chǎn)生差異，從而使基金收益發(fā)生變化。同時，中債金融估值中心有
限公司不對指數(shù)的實(shí)時性、完整性和準(zhǔn)確性做出任何承諾。中債-優(yōu)選投資級信
用債(1-3年)指數(shù)值可能出現(xiàn)錯誤，本基金若參考指數(shù)值進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致
損失。
3）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
如果指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)變更或停止該指數(shù)的編制及發(fā)布、或由于指數(shù)編制方法等
重大變更導(dǎo)致該指數(shù)不宜繼續(xù)作為標(biāo)的指數(shù)，或證券市場有其他代表性更強(qiáng)、更
適合投資的指數(shù)推出時，本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)投資者合法權(quán)益的原則，在
與基金托管人協(xié)商一致并按照監(jiān)管部門要求履行適當(dāng)程序后變更本基金的標(biāo)的
指數(shù)、業(yè)績比較基準(zhǔn)和基金名稱。
屆時基金合同將發(fā)生變更，基于原標(biāo)的指數(shù)的投資政策將會改變，基金投資
組合將隨之調(diào)整，基金的風(fēng)險收益特征將與新的標(biāo)的指數(shù)一致，投資者須承擔(dān)此
項(xiàng)調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
（2）基金跟蹤偏離及跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金在跟蹤中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)時由于各種原因?qū)е禄?
的業(yè)績表現(xiàn)與中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)表現(xiàn)之間可能產(chǎn)生差異，主要
影響因素可能包括：
1）本基金采用抽樣復(fù)制和動態(tài)最優(yōu)化的方法，投資于中債-優(yōu)選投資級信用
債(1-3年)指數(shù)中具有代表性和流動性的成份券，或選擇非成份券作為備選成份
券，基金投資組合與中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)構(gòu)成可能存在差異，從
而可能導(dǎo)致基金實(shí)際收益率與中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)收益率產(chǎn)生偏
離；
2）在中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)編制中，債券利息計(jì)算再投資收益，
而基金再投資中未必能獲得相同的收益率；
3）指數(shù)調(diào)整成份券時，基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中可能暫時擴(kuò)大與中債-優(yōu)選
投資級信用債(1-3年)指數(shù)的構(gòu)成差異，而且會產(chǎn)生相應(yīng)的交易成本；
4）基金運(yùn)作過程中發(fā)生的費(fèi)用，包括交易成本、市場沖擊成本、管理費(fèi)和
托管費(fèi)等，可能導(dǎo)致本基金在跟蹤指數(shù)時產(chǎn)生收益上的偏離；
5）基金發(fā)生申購或贖回時將帶來一定的現(xiàn)金流或變現(xiàn)需求，當(dāng)債券市場流
動性不足時，或受銀行間債券市場債券交易起點(diǎn)的限制，本基金投資組合面臨一
定程度的跟蹤偏離風(fēng)險；
6）在指數(shù)化投資過程中，基金管理人對指數(shù)基金的管理能力例如跟蹤指數(shù)
的技術(shù)手段、買入賣出的時機(jī)選擇等都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本
基金對業(yè)績比較基準(zhǔn)的跟蹤程度。
在正常市場情況下，本基金力爭追求日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，
年化跟蹤誤差不超過4%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤
誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（3）標(biāo)的指數(shù)回報與債券市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個債券市場。標(biāo)的指數(shù)成份券的平均回報率與整
個債券市場的平均回報率可能存在偏離。
（4）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可
能由于各種原因停止對指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情
形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的
指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召
集基金份額持有人大會進(jìn)行表決。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理
人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人
利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致
指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
（5）成份券停牌或違約的風(fēng)險
如發(fā)生標(biāo)的指數(shù)個別成份券停牌、違約或交易限制，則組成該指數(shù)的成份券
可能會發(fā)生改變，此后也可能會有其它證券加入成為該指數(shù)的成份券。本基金可
能因該成份券的交易限制而無法完全按照標(biāo)的指數(shù)成份券的變動而買賣或調(diào)整
基金持有的證券，基金投資組合回報或會因此與標(biāo)的指數(shù)回報發(fā)生偏差，存在基
金資產(chǎn)凈值與相關(guān)指數(shù)未必完全相符的風(fēng)險。
2、本基金將國債期貨納入到投資范圍當(dāng)中，國債期貨是一種金融合約。投
資于國債期貨需承受市場風(fēng)險、基差風(fēng)險、流動性風(fēng)險等。國債期貨采用保證金
交易制度，當(dāng)相應(yīng)期限國債收益率出現(xiàn)不利變動時，可能會導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受
較大損失。國債期貨采用每日無負(fù)債結(jié)算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補(bǔ)足保
證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉，可能給投資帶來較大損失。
3、本基金可投資資產(chǎn)支持證券，資產(chǎn)支持證券是一種債券性質(zhì)的金融工具，
其向投資者支付的本息來自于基礎(chǔ)資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或剩余權(quán)益。與股票和一
般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實(shí)體的利益要求權(quán)，而是對基礎(chǔ)資產(chǎn)
池所產(chǎn)生的現(xiàn)金流和剩余權(quán)益的要求權(quán)，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面
臨的風(fēng)險主要包括交易結(jié)構(gòu)風(fēng)險、各種原因?qū)е碌幕A(chǔ)資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對應(yīng)證券
現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風(fēng)險、市場交易不活躍導(dǎo)致的流動性風(fēng)險等，由此可能
造成基金財(cái)產(chǎn)損失。
4、為對沖信用風(fēng)險，本基金可能投資于信用衍生品，信用衍生品的投資可
能面臨流動性風(fēng)險、償付風(fēng)險及價格波動風(fēng)險等風(fēng)險。流動性風(fēng)險是信用衍生品
在交易轉(zhuǎn)讓過程中因無法找到交易對手或交易對手較少導(dǎo)致難以將其以合理價
格變現(xiàn)的風(fēng)險；償付風(fēng)險是在信用衍生品的存續(xù)期內(nèi)由于不可控制的市場及環(huán)境
變化，創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)可能出現(xiàn)經(jīng)營狀況不佳或創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)的現(xiàn)金流與預(yù)期發(fā)生一定偏差
從而影響信用衍生品結(jié)算的風(fēng)險；價格波動風(fēng)險是由于創(chuàng)設(shè)機(jī)構(gòu)或所受保護(hù)債券
主體經(jīng)營情況或利率環(huán)境出現(xiàn)變化引起信用衍生品價格波動的風(fēng)險。本基金采用
信用衍生品對沖信用債的信用風(fēng)險，當(dāng)信用債出現(xiàn)違約時，存在信用衍生品賣方
無力或拒絕履行信用保護(hù)承諾的風(fēng)險。
5、若本基金發(fā)生了巨額贖回，基金管理人有可能采取部分延期贖回或暫停
贖回的措施以應(yīng)對巨額贖回，因此在巨額贖回情形發(fā)生時，基金份額持有人存
在不能及時贖回份額的風(fēng)險。
6、若將來本基金管理人推出投資同一標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)證券投
資基金（ETF），則基金管理人有權(quán)在履行適當(dāng)程序后使本基金轉(zhuǎn)換為該基金的
聯(lián)接基金，并相應(yīng)修改基金合同，屆時無須召開基金份額持有人大會但須提前公
告。投資者將面臨基金模式轉(zhuǎn)換以及基金合同相應(yīng)修改的風(fēng)險。
（九）其他風(fēng)險
1、技術(shù)風(fēng)險
在開放式基金的各種交易行為或者后臺運(yùn)作中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或
者差錯而影響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險可
能來自基金管理公司、登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)、證券交易所、期貨交易所、證券登
記結(jié)算機(jī)構(gòu)等等。
2、法律風(fēng)險
由于法律法規(guī)方面的原因，某些市場行為受到限制或合同不能正常執(zhí)行，導(dǎo)
致基金資產(chǎn)的損失。
3、其他風(fēng)險
戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會嚴(yán)重影響證券市場的運(yùn)行，可
能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失。金融市場危機(jī)、行業(yè)競爭、代理商違約、基金托管人違
約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的風(fēng)險，可能導(dǎo)致基金或者基金份額
持有人利益受損。
二、聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保。基金投資者自愿投資于本
基金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還可通過基金管理人指
定的其他基金銷售機(jī)構(gòu)銷售，但是，基金資產(chǎn)并不是銷售機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也
沒有經(jīng)基金銷售機(jī)構(gòu)擔(dān)保收益，銷售機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
第十八部分基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
一、基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大
會決議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定
和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決
議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
二、基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，基金合同應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的情形除外）、
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進(jìn)行
表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的；
4、基金合同約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立
基金財(cái)產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下
進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）對基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計(jì)師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限可相應(yīng)順延。
四、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
五、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納基金所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的
各類基金份額比例進(jìn)行分配。
六、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
七、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存時間不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
第十九部分基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
（一）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自基金合同生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和基金合同獨(dú)立運(yùn)用并管理基
金財(cái)產(chǎn)；
（3）依照基金合同收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的
其他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違
反了基金合同及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取
必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處
理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)
并獲得基金合同規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)基金合同及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購、贖回與轉(zhuǎn)換申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使相關(guān)權(quán)利，為基金的
利益行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或
者實(shí)施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商、期貨經(jīng)紀(jì)商
或其他為基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（16）在不違反有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申
購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管、基金份額轉(zhuǎn)讓、定期定額投資、收益分配和非交易過
戶等的業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理
基金份額的發(fā)售、申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自基金合同生效之日起，以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基
金財(cái)產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)
為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算各類基金份額認(rèn)購、申購、贖回和注銷價
格的方法符合基金合同等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告各類基金份額
的基金凈值信息，確定各類基金份額申購、贖回的價格；
（9）進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報告；
（10）編制基金季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報
告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金
法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，
不向他人泄露，但依法向監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)，或因?qū)徲?jì)、法律等外
部專業(yè)顧問提供服務(wù)而向其提供的情況除外；
（13）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人
分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會
或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計(jì)賬冊、報表、記錄和其他
相關(guān)資料，保存時間不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并
且保證投資者能夠按照基金合同規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公
開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)
會并通知基金托管人；
（20）因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)
益時，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金
托管人違反基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益
向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)
基金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤?
其他法律行為；
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，基金合同不能生
效，基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息
在基金募集期屆滿后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金
財(cái)產(chǎn)；
（2）依基金合同約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的
其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反基金
合同及國家法律法規(guī)行為，對基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，
應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶
等投資所需賬戶，為基金辦理證券、期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
確保基金財(cái)產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的
基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同、托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利
用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬戶等投資所
需賬戶，按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交
割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)
定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但依法向監(jiān)管機(jī)構(gòu)、
司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)關(guān)及托管人上市的證券交易所提供，或因?qū)徲?jì)、法律等外部專
業(yè)顧問提供服務(wù)而向其提供的情況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、各
類基金份額的申購、贖回價格；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（10）對基金財(cái)務(wù)會計(jì)報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，
說明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行；如果基
金管理人有未執(zhí)行基金合同規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)
的措施；
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料，保存
期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名
冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益
和贖回款項(xiàng)；
（15）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大
會或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資
運(yùn)作；
（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)
和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)
會和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)
任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定履行自己的義務(wù)，
基金管理人因違反基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基
金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人的權(quán)利與義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對基金合同的承認(rèn)和接受，
基金投資者自依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為本基金份額持有人和基金合同
的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為基金合同當(dāng)
事人并不以在基金合同上書面簽字或蓋章為必要條件。
除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同另有約定外，同一類別每份基金份額具有
同等的合法權(quán)益。本基金各類基金份額由于基金份額凈值的不同，基金收益分配
的金額以及參與清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)分配的數(shù)量將可能有所不同。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利
包括但不限于：
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會
審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)
包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守基金合同、招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息披
露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資
價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購、申購款項(xiàng)及法律法規(guī)和基金合同所規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限
責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他基金合同當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）提供基金管理人和監(jiān)管機(jī)構(gòu)依法要求提供的信息，以及不時的更新和
補(bǔ)充，并保證其真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；
（10）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)
代表有權(quán)代表基金份額持有人出席會議并表決。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基金合同
另有約定外，基金份額持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金未設(shè)立基金份額持有人大會的日常機(jī)構(gòu)，如今后設(shè)立基金份額持有
人大會的日常機(jī)構(gòu)，日常機(jī)構(gòu)的設(shè)立按照相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行。
（一）召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會，法
律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同另有規(guī)定的除外：
（1）終止基金合同；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)或調(diào)高銷售服務(wù)費(fèi)率，但法
律法規(guī)要求調(diào)整該等報酬標(biāo)準(zhǔn)或調(diào)高銷售服務(wù)費(fèi)率的除外；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金
份額持有人（以基金管理人或基金托管人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）
就同一事項(xiàng)書面要求召開基金份額持有人大會；
（12）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
（13）法律法規(guī)、基金合同或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持
有人大會的事項(xiàng)。
2、在法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定的范圍內(nèi)且對現(xiàn)有基金份額持有人利益
無實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，
不需召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收??；
（2）增加、減少或調(diào)整本基金的基金份額類別、對基金份額分類辦法及規(guī)
則進(jìn)行調(diào)整、調(diào)整申購費(fèi)率、調(diào)低銷售服務(wù)費(fèi)率或變更收費(fèi)方式、停止現(xiàn)有基金
份額類別的銷售；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對基金合同進(jìn)行修改；
（4）對基金合同的修改對基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不
涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（5）基金管理人、基金登記機(jī)構(gòu)、基金銷售機(jī)構(gòu)調(diào)整有關(guān)認(rèn)購、申購、贖
回、轉(zhuǎn)換、基金份額的轉(zhuǎn)讓、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管、定期定額投資、收益分配等
業(yè)務(wù)規(guī)則；
（6）基金管理人在履行適當(dāng)程序后，基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（7）若本基金管理人同時管理跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的交易型開放式指數(shù)證券
投資基金（ETF），則基金管理人可在履行適當(dāng)程序后使本基金采取ETF聯(lián)接基
金模式并相應(yīng)修改基金合同；
（8）按照法律法規(guī)和基金合同規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情
形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會由基金管
理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人
提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60
日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基
金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，
基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要
求召開基金份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)
自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基
金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄?
人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定
之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召
開基金份額持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30
日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基
金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點(diǎn)、方式和權(quán)
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介
公告?；鸱蓊~持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點(diǎn)和會議形式；
（2）會議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代
理有效期限等）、送達(dá)時間和地點(diǎn)；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開會方式并進(jìn)行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知
中說明本次基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對表
決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人
到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；?
管理人或基金托管人拒不派代表對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計(jì)票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)
管機(jī)構(gòu)允許的其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持
有人大會，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開
會同時符合以下條件時，可以進(jìn)行基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人
持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、基金合同
和會議通知的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的3
個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會。重新召
集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項(xiàng)的投票以書面
形式或大會公告載明的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址或
（信息）系統(tǒng)。通訊開會應(yīng)以書面方式或大會公告載明的其他方式進(jìn)行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按基金合同約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公
布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點(diǎn)對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會
議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見，基金份額持有人
所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公
告的基金份額持有人大會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)
重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)有代表基金
總份額的三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授
權(quán)他人代表出具表決意見；
（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他
人出具表決意見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見
的代理人出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明
符合法律法規(guī)、基金合同和會議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會亦可采用網(wǎng)絡(luò)、電
話、短信等其他非現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相結(jié)合的方式召開，會
議程序比照現(xiàn)場開會和通訊開會的程序進(jìn)行?；鸱蓊~持有人可以采用書面、網(wǎng)
絡(luò)、電話、短信或其他方式進(jìn)行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知
中列明。
4、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人可采用其他書面或非書
面方式授權(quán)他人代為出席基金份額持有人大會并行使表決權(quán)，授權(quán)方式可以采用
書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式，具體方式在會議通知中列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如基金合同的重大修改、
決定終止基金合同、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律
法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大
會討論的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改
應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確
定和公布監(jiān)票人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會
決議。大會主持人為基金管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未
能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理
人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，則由出席大會的基金份額持
有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作
為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑鞒?
基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓
名（或單位名稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托
人姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決
截止日期后2個工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證
機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以
特別決議通過事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)、中國證監(jiān)會
另有規(guī)定或本基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基
金托管人、終止基金合同、本基金與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時，除非在計(jì)票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提
交符合會議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表
面符合會議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見模煳不清或相互矛盾的
視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總
數(shù)。
基金份額持有人大會的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開
審議、逐項(xiàng)表決。
（七）計(jì)票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持
人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基
金份額持有人自行召集或大會雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始
后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票
人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計(jì)票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會主持人當(dāng)
場公布計(jì)票結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有異
議，可以在宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行
重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清
點(diǎn)結(jié)果。
（4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會的，不影響計(jì)票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計(jì)票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基
金托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下
進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對其計(jì)票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘?
代表對表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)
會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采
用通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、
公證機(jī)構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有
人大會的決議。生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管
理人、基金托管人均有約束力。
（九）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間基金份額持有人大會的特殊約定
若本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制，則相關(guān)基金份額或表決權(quán)的比例指主袋份額持有
人和側(cè)袋份額持有人分別持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例，但若相
關(guān)基金份額持有人大會召集和審議事項(xiàng)不涉及側(cè)袋賬戶的，則僅指主袋份額持有
人持有或代表的基金份額或表決權(quán)符合該等比例：
1、基金份額持有人行使提議權(quán)、召集權(quán)、提名權(quán)所需單獨(dú)或合計(jì)代表相關(guān)
基金份額10%以上（含10%）；
2、現(xiàn)場開會的到會者在權(quán)益登記日代表的基金份額不少于本基金在權(quán)益登
記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分之一）；
3、通訊開會的直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的基金份額
持有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一（含二分
之一）；
4、當(dāng)參與基金份額持有人大會投票的基金份額持有人所持有的基金份額小
于在權(quán)益登記日相關(guān)基金份額的二分之一，召集人在原公告的基金份額持有人大
會召開時間的3個月以后、6個月以內(nèi)就原定審議事項(xiàng)重新召集的基金份額持有
人大會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）相關(guān)基金份額的持有人參與或授
權(quán)他人參與基金份額持有人大會投票；
5、現(xiàn)場開會由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以
上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持
人；
6、一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過；
7、特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，基金份額持有人大會審議事項(xiàng)涉及主袋賬戶和側(cè)袋賬
戶的，應(yīng)分別由主袋賬戶、側(cè)袋賬戶的基金份額持有人進(jìn)行表決，同一主側(cè)袋賬
戶內(nèi)的每份基金份額具有平等的表決權(quán)。表決事項(xiàng)未涉及側(cè)袋賬戶的，側(cè)袋賬戶
份額無表決權(quán)。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，關(guān)于基金份額持有人大會的相關(guān)規(guī)定以本節(jié)特殊約定
內(nèi)容為準(zhǔn)，本節(jié)沒有規(guī)定的適用上文相關(guān)約定。
（十）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、
表決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或
監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人履行適當(dāng)程序后，可直
接對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人
大會決議通過的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)
定和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項(xiàng)，由基金管理人和
基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于基金合同變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決
議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）基金合同的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，基金合同應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份券價格波動等指數(shù)編制方法變動之外
的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求以及法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的情形除外）、
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會對解決方案進(jìn)行
表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過的；
4、基金合同約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個工作日內(nèi)成
立基金財(cái)產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督
下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）對基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計(jì)師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限可相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基
金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納基金所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有
的各類基金份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華
人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后
報中國證監(jiān)會備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會
備案后5個工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清
算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存時間不低于法律法
規(guī)規(guī)定的最低期限。
四、爭議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如
經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均應(yīng)當(dāng)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委
員會（上海國際仲裁中心），根據(jù)提交仲裁時該會屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，
仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。除非
仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，各自繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、
盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
基金合同受中華人民共和國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港特
別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
五、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
基金合同正本一式三份，除上報有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一份外，基金管理人、基金托
管人各持有一份，每份具有同等的法律效力。基金合同可印制成冊，供投資者在
基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)的辦公場所和營業(yè)場所查閱。
第二十部分托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
名稱：永贏基金管理有限公司
住所：浙江省寧波市鄞州區(qū)中山東路466號
辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道210號21世紀(jì)大廈21、22、23、27層
法定代表人：馬宇暉
設(shè)立日期：2013年11月7日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可
[2013]1280號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：玖億元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：021-51690188
（二）基金托管人
名稱：南京銀行股份有限公司
住所：南京市建鄴區(qū)江山大街88號
辦公地址：南京市建鄴區(qū)江山大街88號
法定代表人：謝寧
成立時間：1996年2月6日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可
[2014]405號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：1000701.6973萬元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資
范圍、投資比例、投資限制等進(jìn)行監(jiān)督?；鸷贤鞔_約定基金投資風(fēng)格或證券
選擇標(biāo)準(zhǔn)的，基金管理人應(yīng)按照基金托管人要求的格式提供投資品種池，以便基
金托管人對基金實(shí)際投資是否符合基金合同關(guān)于證券選擇標(biāo)準(zhǔn)的約定進(jìn)行監(jiān)督。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及備選成份券。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，
還可以投資于具有良好流動性的金融工具，包括債券（國債、金融債、企業(yè)債、
公司債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、地方政府債、次級債、短期融資券、超短期融資
券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分）、資產(chǎn)支
持證券、債券回購、銀行存款（協(xié)議存款、通知存款、定期存款及其他銀行存款）、
同業(yè)存單、貨幣市場工具、信用衍生品、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允
許基金投資的其他金融工具，但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定。
本基金不投資于股票資產(chǎn)，也不投資于可轉(zhuǎn)換債券（分離交易可轉(zhuǎn)債的純債
部分除外）、可交換債券。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)
程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值
的80%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份券、備選成份券的資產(chǎn)的比例不低于本基金非
現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證
金后，應(yīng)保持現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，
其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金投資比例進(jìn)
行監(jiān)督。
基金托管人按下述比例和調(diào)整期限進(jìn)行監(jiān)督：
（1）本基金投資于債券資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的80%，其中投資
于標(biāo)的指數(shù)成份債券和備選成份債券的比例不低于本基金非現(xiàn)金資產(chǎn)的80%；
（2）每個交易日日終在扣除國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金
持有的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中
現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收申購款等；
（3）本基金持有一家公司發(fā)行的證券，其市值不超過基金資產(chǎn)凈值的10%；
（4）本基金管理人管理的本基金托管人托管的全部基金持有一家公司發(fā)行
的證券，不超過該證券的10%，完全按照有關(guān)指數(shù)的構(gòu)成比例進(jìn)行證券投資的基
金品種可以不受此條款規(guī)定的比例限制；
（5）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（6）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（7）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超
過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（8）本基金管理人管理的本基金托管人托管的全部基金投資于同一原始權(quán)
益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
（9）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值
的15%，因證券市場波動、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符
合該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（10）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對
手開展逆回購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（11）本基金如投資于國債期貨，還應(yīng)遵循如下投資組合限制：
（11.1）本基金在任何交易日日終，持有的買入國債期貨合約價值，不得超
過基金資產(chǎn)凈值的15%；
（11.2）本基金在任何交易日日終，持有的賣出國債期貨合約價值不得超過
基金持有的債券總市值的30%；
（11.3）本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的國債期貨合約的成交
金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；
（11.4）本基金持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買
入、賣出國債期貨合約價值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資
比例的有關(guān)規(guī)定；
（12）本基金不持有具有信用保護(hù)賣方屬性的信用衍生品；不持有合約類信
用衍生品；本基金持有的具有信用保護(hù)買方屬性的信用衍生品名義本金不得超過
本基金中所對應(yīng)受保護(hù)債券面值的100%；本基金投資于同一信用保護(hù)賣方的各
類信用衍生品名義本金合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；因證券、期貨市場波
動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資比例
不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在3個月內(nèi)調(diào)整；
（13）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的140%；
（14）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和基金合同約定的其他投資限制。
除上述（2）、（9）、（10）、（12）情形之外，因證券、期貨市場波動、證券發(fā)
行人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份券調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份券流動性限制等
基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理
人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形或
基金合同另有約定的除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
當(dāng)基金持有特定資產(chǎn)且存在或潛在大額贖回申請時，根據(jù)最大限度保護(hù)基金
份額持有人利益的原則，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，并咨詢會計(jì)師事
務(wù)所意見后，可以依照法律法規(guī)及基金合同的約定啟用側(cè)袋機(jī)制，無需召開基金
份額持有人大會審議。
側(cè)袋機(jī)制實(shí)施期間，本部分約定的投資組合比例、投資策略、組合限制、業(yè)
績比較基準(zhǔn)、風(fēng)險收益特征等約定僅適用于主袋賬戶。
側(cè)袋機(jī)制的具體規(guī)則依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和基金合同的約定執(zhí)行。
（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定對下述基金投
資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督。除本協(xié)議另有約定外，基金托管人通過事后監(jiān)督方式對基
金管理人基金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)督。
根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活
動：
1．承銷證券；
2．違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
3.從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
4.買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
5.向其基金管理人、基金托管人出資；
6.從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
7.法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金托管人依照相關(guān)法律法規(guī)、基金合同及托管協(xié)議約定履行了監(jiān)督職責(zé)，
基金管理人仍違反法律法規(guī)規(guī)定、基金合同或托管協(xié)議約定的投資禁止行為而造
成基金財(cái)產(chǎn)損失的，由基金管理人承擔(dān)責(zé)任，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。
（三）基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評估機(jī)
制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并
按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并經(jīng)過三分
之二以上的獨(dú)立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行
審查。
（四）如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)
交易的條件和要求，本基金可不受相關(guān)限制，且無需召開基金份額持有人大會審
議。法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交易的條件
和要求進(jìn)行變更的，本基金可以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，
基金管理人可依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定直接對基金合同進(jìn)行變更，該變更無
須召開基金份額持有人大會審議。
（五）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理
人參與銀行間債券市場進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人應(yīng)在基金投資運(yùn)作之前向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)
標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單，并約定各
交易對手所適用的交易結(jié)算方式?；鸸芾砣藨?yīng)嚴(yán)格按照交易對手名單的范圍在
銀行間債券市場選擇交易對手?；鹜泄苋吮O(jiān)督基金管理人是否按事前提供的銀
行間債券市場交易對手名單進(jìn)行交易。如基金管理人在基金投資運(yùn)作之前未向基
金托管人提供銀行間債券市場交易對手名單的，視為基金管理人認(rèn)可全市場交易
對手。
基金管理人對銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式進(jìn)行更新，應(yīng)及時通
知基金托管人，新名單自基金托管人確認(rèn)后生效，新名單生效前已與本次剔除的
交易對手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算。如基金管理人根據(jù)
市場情況需要調(diào)整銀行間債券市場交易對手名單及結(jié)算方式的，應(yīng)向基金托管人
說明理由，并在與交易對手發(fā)生交易前及時與基金托管人確認(rèn)，雙方共同協(xié)商解
決。如果基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與不在名單內(nèi)的銀行間市場交易對手進(jìn)行交
易，應(yīng)及時提醒基金管理人，經(jīng)提醒后基金管理人仍未改正的，基金托管人不承
擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。
基金管理人負(fù)責(zé)對交易對手的資信控制和交易方式進(jìn)行控制，按銀行間債券
市場的交易規(guī)則進(jìn)行交易，并負(fù)責(zé)解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損
失，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何法律責(zé)任及損失。基金托管人根據(jù)銀行間
債券市場成交單對合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督，如基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按
照事先約定的交易對手或交易方式進(jìn)行交易時，基金托管人應(yīng)及時提醒基金管理
人，經(jīng)提醒后基金管理人仍未改正的，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和
責(zé)任。
（六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，對基金管理
人選擇存款銀行進(jìn)行監(jiān)督。
基金投資銀行存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，
確定符合條件的所有存款銀行的名單，并在基金投資存款之前及時提供給基金托
管人，基金托管人應(yīng)據(jù)以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關(guān)規(guī)定進(jìn)行
監(jiān)督。如基金管理人在基金投資運(yùn)作之前未向基金托管人提供存款銀行名單的，
視為基金管理人認(rèn)可所有銀行。
本基金投資銀行存款應(yīng)符合如下規(guī)定：
1．基金托管人應(yīng)加強(qiáng)對基金銀行存款業(yè)務(wù)的監(jiān)督與核查，嚴(yán)格審查相關(guān)協(xié)
議、賬戶資料、投資指令、存款證實(shí)書等有關(guān)文件，切實(shí)履行托管職責(zé)。
2．基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴(yán)格遵守《基金法》、
《運(yùn)作辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及國家有關(guān)賬戶管理、利率管理、支付結(jié)算等
的各項(xiàng)規(guī)定。
（七）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定，復(fù)核、審查
基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、各類基金份額的申購、贖
回價格及應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披
露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
如果基金管理人未經(jīng)基金托管人的審核擅自將不實(shí)的業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)印制在
宣傳推介材料上，則基金托管人對此不承擔(dān)任何責(zé)任，并將在發(fā)現(xiàn)后立即報告中
國證監(jiān)會。
（八）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項(xiàng)及投資指令或?qū)嶋H投資運(yùn)作中
違反法律法規(guī)、基金合同和本托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時以書面形式通知基金管理
人限期糾正。基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查?；鸸芾?
人收到通知后應(yīng)及時核對并以書面等形式給基金托管人予以回復(fù)，就基金托管人
的合理疑義進(jìn)行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及
時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi),基金托管人有權(quán)隨時對通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查,督促基
金管理人改正。基金管理人對基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在上述規(guī)定期限內(nèi)
糾正的，基金托管人有權(quán)報告中國證監(jiān)會。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或
者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人及時改正。如基金
管理人拒絕改正的，基金托管人有權(quán)報告中國證監(jiān)會。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法
規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人，并及
時向中國證監(jiān)會報告。
（九）對基金托管人按照法規(guī)要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項(xiàng)，
基金管理人應(yīng)積極配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
（十）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違法、違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國
證監(jiān)會，同時通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會?；鸸?
理人無正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺
詐等手段妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金托管人提出警告仍不改正的，
基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項(xiàng)包括
但不限于基金托管人安全保管基金財(cái)產(chǎn)、開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、
期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬戶，及時、準(zhǔn)確復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資
產(chǎn)凈值、各類基金份額凈值、各類基金份額的申購、贖回價格，根據(jù)基金管理人
指令辦理清算交收且如遇到問題應(yīng)及時反饋、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運(yùn)作
是否對非公開信息保密等行為。
基金管理人定期和不定期地對基金托管人保管的基金資產(chǎn)進(jìn)行核查。基金托
管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)資料以供基金
管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金管理人并改正。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財(cái)產(chǎn)、未對基金財(cái)產(chǎn)實(shí)行分
賬管理、未執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等
違反《基金法》、基金合同、本協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知
基金托管人限期糾正。基金托管人收到通知后應(yīng)在下一工作日前及時核對并以書
面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)原因，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。
在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時對通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查,督促基金托管人
改正。基金托管人應(yīng)積極配合基金管理人的核查行為，包括但不限于：提交相關(guān)
資料以供基金管理人核查托管財(cái)產(chǎn)的完整性和真實(shí)性，在規(guī)定時間內(nèi)答復(fù)基金管
理人并改正等?；鸸芾砣擞袡?quán)要求基金托管人賠償基金因此所遭受的損失。
（三）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，同時通知基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國
證監(jiān)會?；鹜泄苋藨?yīng)就基金管理人合理的疑義進(jìn)行解釋或舉證。基金托管人無
正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，或采取拖延、欺詐等手
段妨礙對方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)基金管理人提出警告仍不改正的，基金
管理人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管
（一）基金財(cái)產(chǎn)保管的原則
1．基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。
2．基金托管人應(yīng)安全保管基金財(cái)產(chǎn)。未經(jīng)基金管理人的正當(dāng)指令，不得自
行運(yùn)用、處分、分配基金的任何財(cái)產(chǎn)。如果基金財(cái)產(chǎn)在基金托管人保管期間因托
管人自身原因損壞、滅失的，應(yīng)由該基金托管人承擔(dān)賠償責(zé)任。
3．基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶、期貨結(jié)算賬
戶等投資所需賬戶。
4．基金托管人對所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，與基金托管人的其
他業(yè)務(wù)和其他基金的托管業(yè)務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的分賬管理，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。
5．基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照法律法規(guī)的規(guī)定、基金合同和
本協(xié)議的約定保管基金財(cái)產(chǎn)，如有特殊情況雙方可另行協(xié)商解決。
6．對于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)和基金認(rèn)購、申購過程中產(chǎn)生的應(yīng)收
資產(chǎn)，如基金托管人無法從公開信息或基金管理人提供的書面資料中獲取到賬日
期信息的，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并通知基金托管人，
到賬日基金財(cái)產(chǎn)沒有到達(dá)基金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時通知并配合基金管理人
采取措施進(jìn)行催收。由此給基金財(cái)產(chǎn)造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事
人追償基金的損失，基金托管人應(yīng)當(dāng)予以必要的協(xié)助，基金托管人對此不承擔(dān)任
何責(zé)任。
7．除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管
基金財(cái)產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗(yàn)資
1．基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金管理人開設(shè)的基金募集專戶，在基
金募集行為結(jié)束前，任何人不得動用。有效認(rèn)購款項(xiàng)在基金募集期內(nèi)產(chǎn)生的利息
將折合成基金份額，歸基金份額持有人所有?；鹉技诋a(chǎn)生的利息以注冊登記
機(jī)構(gòu)的記錄為準(zhǔn)。
2．基金募集期滿或基金提前結(jié)束募集時，募集的基金份額總額、基金募集
金額、基金份額持有人人數(shù)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管
理人應(yīng)將屬于基金財(cái)產(chǎn)的全部資金劃入基金托管人為本基金開立的基金銀行賬
戶，基金托管人在收到資金當(dāng)日出具相關(guān)證明文件，基金管理人在規(guī)定時間內(nèi)，
聘請符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報
告，驗(yàn)資報告中需對基金募集的資金進(jìn)行確認(rèn)。出具的驗(yàn)資報告由參加驗(yàn)資的2
名或2名以上中國注冊會計(jì)師簽字方為有效。
3．若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到基金合同生效的條件，由基金管理人按
規(guī)定辦理退款等事宜，基金托管人應(yīng)提供充分協(xié)助。
（三）基金銀行賬戶的開立和管理
1．基金托管人應(yīng)負(fù)責(zé)本基金的銀行賬戶的開設(shè)和管理。
2．基金托管人以本基金的名義在其營業(yè)機(jī)構(gòu)開設(shè)本基金的銀行賬戶，并根
據(jù)基金管理人合法合規(guī)的指令辦理資金收付。本基金的銀行預(yù)留印鑒由基金托管
人保管和使用。本基金的一切貨幣收支活動，包括但不限于投資、支付贖回金額、
支付基金收益、收取申購款，均需通過本基金的銀行賬戶進(jìn)行。
3．基金銀行賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基
金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
4．基金銀行賬戶的開立和管理應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
（四）基金證券交收賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理
1．基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司為基金開立基金托管人與
本基金聯(lián)名的證券賬戶，賬戶名稱以實(shí)際開立為準(zhǔn)。
2．基金證券賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜?
管人和基金管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不
得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3．基金托管人以自身法人名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算
備付金賬戶，以本基金的名義在基金托管人托管系統(tǒng)中開立二級結(jié)算備付金賬戶，
并代表所托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一級法人清算工
作，基金管理人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金的收取按照中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司的規(guī)定執(zhí)行。
4．基金證券賬戶的開立由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理和運(yùn)用由基金
管理人負(fù)責(zé)。
5．若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)在本托管協(xié)議生效日之后允許基金從事其
他投資品種的投資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開設(shè)、使用的，按有關(guān)規(guī)定開設(shè)、使用
并管理；若無相關(guān)規(guī)定，則基金托管人應(yīng)當(dāng)比照并遵守上述關(guān)于賬戶開設(shè)、使用
的規(guī)定。
（五）債券托管賬戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)
任公司、銀行間市場清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，在中央國債登記結(jié)算有限
責(zé)任公司、銀行間市場清算所股份有限公司開立債券托管與結(jié)算賬戶，并代表基
金進(jìn)行銀行間市場債券的結(jié)算。
（六）其他賬戶的開立和管理
1．因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)
定，在基金管理人和基金托管人商議后由基金托管人負(fù)責(zé)開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)
則使用并管理。
2．法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦
理。
（七）基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管
基金財(cái)產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券、銀行定期存款證實(shí)書等有價憑證由基金托管
人負(fù)責(zé)妥善保管，保管憑證由基金托管人持有，其中實(shí)物證券由基金托管人存放
于托管銀行的保管庫，應(yīng)與非本基金的其他實(shí)物證券分開保管；也可存入登記結(jié)
算機(jī)構(gòu)的代保管庫。實(shí)物證券的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的指
令辦理。屬于基金托管人實(shí)際有效控制下的實(shí)物證券在基金托管人保管期間的損
壞、滅失，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)?；鹜泄苋藢鹜泄苋艘酝?
機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的證券及其他基金財(cái)產(chǎn)不承擔(dān)保管責(zé)任。
（八）與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的簽署，由基金管理人負(fù)責(zé)。由基金管理人代表
基金簽署的、與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、基金托管人
保管。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財(cái)產(chǎn)有關(guān)的重大
合同包括但不限于基金年度審計(jì)合同、基金信息披露協(xié)議及基金投資業(yè)務(wù)中產(chǎn)生
的重大合同，基金管理人應(yīng)盡量保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正
本的原件，基金管理人應(yīng)及時將正本送達(dá)基金托管人處。重大合同的保管期限不
少于法定最低期限。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供加蓋授權(quán)
業(yè)務(wù)章的合同傳真件，未經(jīng)雙方協(xié)商或未在合同約定范圍內(nèi)，合同原件不得轉(zhuǎn)移。
五、基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和會計(jì)核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算及復(fù)核程序
1．基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
各類基金份額的基金份額凈值是按照每個工作日閉市后，該類基金資產(chǎn)凈值
除以當(dāng)日該類基金份額的余額數(shù)量計(jì)算，均精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第5位
四舍五入，由此產(chǎn)生的誤差計(jì)入基金財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣丝梢栽O(shè)立大額贖回情形下
的凈值精度應(yīng)急調(diào)整機(jī)制。法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、基金合同或會計(jì)準(zhǔn)則等另有規(guī)
定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個工作日計(jì)算基金資產(chǎn)凈值及各類基金份額的基金份額凈值，
并按規(guī)定公告。如遇特殊情況，經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
2．復(fù)核程序
基金管理人應(yīng)每個工作日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基
金合同的規(guī)定暫停估值時除外。基金管理人每個工作日對基金資產(chǎn)估值后，將基
金資產(chǎn)凈值和各類基金份額的基金份額凈值結(jié)果發(fā)送基金托管人，經(jīng)基金托管人
復(fù)核無誤后，由基金管理人按照規(guī)定對外公布。
（二）基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理
1．估值對象
基金所擁有的債券、國債期貨、銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)、資產(chǎn)支持證券、
信用衍生品、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)債。
2．估值方法
（1）上市有價證券的估值
1）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選
取估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值全價進(jìn)行估值；
2）對于已上市或已掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種（另有規(guī)定的除外），選取
估值日第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值全價或推薦估
值全價進(jìn)行估值。
對于含投資者回售權(quán)的固定收益品種，行使回售權(quán)的，在回售登記日至實(shí)際
收款日期間選取第三方估值基準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種的唯一估值全價或推
薦估值全價，同時充分考慮發(fā)行人的信用風(fēng)險變化對公允價值的影響?；厥鄣怯?
期截止日（含當(dāng)日）后未行使回售權(quán)的按照長待償期所對應(yīng)的價格進(jìn)行估值。
（2）對于未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓且不存在活躍市場的固定收益品種，應(yīng)采用
在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)確定其公
允價值。
（3）同一債券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按債券所處的市場分別
估值。
（4）本基金投資期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無
結(jié)算價的，且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計(jì)量的重大事件的，采用最近交
易日結(jié)算價估值。
（5）信用衍生品的估值方法：信用衍生品按第三方估值機(jī)構(gòu)提供的當(dāng)日估
值價進(jìn)行估值，但基金管理人依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的估值責(zé)任不因委托而免除；選定的
第三方估值機(jī)構(gòu)未提供估值價格的，依照有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)協(xié)會的相關(guān)規(guī)定及
企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則要求采用合理估值技術(shù)確定公允價值。
（6）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，
基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的方法估
值。
（7）當(dāng)發(fā)生大額申購或贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機(jī)制，
以確?；鸸乐档墓叫?。具體處理原則與操作規(guī)范遵循相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管
部門、自律規(guī)則的規(guī)定。
（8）相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，
按國家最新規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知
對方，共同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人
承擔(dān)。本基金的基金會計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會
計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照
基金管理人對基金凈值信息的計(jì)算結(jié)果對外予以公布。法律法規(guī)及監(jiān)管部門另有
規(guī)定的，從其規(guī)定。
3．特殊情形的處理
（1）基金管理人或基金托管人按基金合同約定的估值方法第（6）項(xiàng)進(jìn)行估
值時，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯誤處理；
（2）由于不可抗力，或證券交易所、期貨交易所、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)、登記結(jié)
算機(jī)構(gòu)及存款銀行等第三方機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤，或國家會計(jì)政策變更、市場規(guī)
則變更等非基金管理人與基金托管人原因，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采
取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤或雖發(fā)現(xiàn)錯誤但無法避免
或及時更正的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金管理人和基金托管人免除賠
償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施消除或減輕由此造
成的影響。
4、實(shí)施側(cè)袋機(jī)制期間的基金資產(chǎn)估值
本基金實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的，應(yīng)根據(jù)本部分的約定對主袋賬戶資產(chǎn)進(jìn)行估值并披
露主袋賬戶的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值，暫停披露側(cè)袋賬戶的基金凈值
信息。
（三）估值錯誤的處理方式
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確保基金資產(chǎn)估值
的準(zhǔn)確性、及時性。當(dāng)任一類基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后4位以內(nèi)(含第4位)發(fā)生估
值錯誤時，視為該類基金份額凈值錯誤。
本托管協(xié)議的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記機(jī)構(gòu)、或銷
售機(jī)構(gòu)、或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯
的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于該估值錯誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述
“估值錯誤處理原則”給予賠償，承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)
據(jù)計(jì)算差錯、系統(tǒng)故障差錯、下達(dá)指令差錯等。
對于因技術(shù)原因引起的差錯，若系同行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)水平不能預(yù)見、不能避免、
不能克服，則屬不可抗力，由此而造成投資人的交易資料滅失或被錯誤處理或造
成其他差錯，因不可抗力原因出現(xiàn)差錯的當(dāng)事人不對其他當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任，
但因該差錯取得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人仍應(yīng)負(fù)有返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及
時協(xié)調(diào)各方，及時進(jìn)行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費(fèi)用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；
由于估值錯誤責(zé)任方未及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估
值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且
有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進(jìn)行更正而未更正，則有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人應(yīng)
當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，
確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，
并且僅對估值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)，
但估值錯誤責(zé)任方仍應(yīng)對估值錯誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還
或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失(“受損方”)，則估值錯誤責(zé)
任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)
事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不
當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)
得利返還的總和超過其實(shí)際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
（5）按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理估值錯誤。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生
的原因確定估值錯誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失
進(jìn)行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進(jìn)行
更正和賠償損失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記機(jī)構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基
金登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計(jì)算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報
基金托管人，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。
（2）當(dāng)估值錯誤偏差達(dá)到或超過該類基金份額凈值的0.25%時，基金管理
人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中國證監(jiān)會備案；當(dāng)估值錯誤偏差達(dá)到或超過該類基
金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報中國證監(jiān)會備案。
（3）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。如果行
業(yè)另有通行做法，雙方當(dāng)事人應(yīng)本著平等和保護(hù)基金份額持有人利益的原則進(jìn)行
協(xié)商。
（四）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券、期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停
營業(yè)時；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金
資產(chǎn)價值時；
3、當(dāng)特定資產(chǎn)占前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的，經(jīng)與基金托管人協(xié)
商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫?；鸸乐?；
4、法律法規(guī)、中國證監(jiān)會規(guī)定和基金合同認(rèn)定的其它情形。
（五）基金會計(jì)制度
按國家有關(guān)部門規(guī)定的會計(jì)制度執(zhí)行。
（六）基金賬冊的建立
基金管理人進(jìn)行基金會計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會計(jì)報告?；鸸芾砣?、基金
托管人分別獨(dú)立地設(shè)置、記錄和保管本基金的全套賬冊。若基金管理人和基金托
管人對會計(jì)處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。若當(dāng)日核對不
符，暫時無法查找到錯賬的原因而影響到基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算和公告的，以基金
管理人的賬冊為準(zhǔn)。
（七）基金財(cái)務(wù)報表與報告的編制和復(fù)核
1．財(cái)務(wù)報表的編制
基金管理人應(yīng)當(dāng)及時編制并對外提供真實(shí)、完整的基金財(cái)務(wù)會計(jì)報告。月度
報表的編制，基金管理人應(yīng)于每月終了后5個工作日內(nèi)完成；基金合同生效后，
基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工作日內(nèi)，更新
基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；除重大變更事項(xiàng)之外，基金招募說明書其
他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理
人不再更新基金招募說明書。季度報告應(yīng)在每個季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)
完成季度報編制并予以公告；中期報告應(yīng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)完成編制
并予以公告；年度報告應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)完成編制并予以公告。基
金年度報告的財(cái)務(wù)會計(jì)報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)
師事務(wù)所審計(jì)。基金合同生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報
告、中期報告或者年度報告。
2．報表復(fù)核
基金管理人在月度報表完成當(dāng)日，將報表蓋章后提供給基金托管人復(fù)核；基
金托管人在收到后應(yīng)在3個工作日內(nèi)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣嗽诩径葓蟾嫱瓿僧?dāng)
日，將有關(guān)報告提供給基金托管人復(fù)核，基金托管人應(yīng)在收到后7個工作日內(nèi)完
成復(fù)核。基金管理人在中期報告完成當(dāng)日，將有關(guān)報告提供給基金托管人復(fù)核，
基金托管人應(yīng)在收到后30日內(nèi)完成復(fù)核?；鸸芾砣嗽谀甓葓蟾嫱瓿僧?dāng)日，將
有關(guān)報告提供基金托管人復(fù)核，基金托管人應(yīng)在收到后45日內(nèi)完成復(fù)核?；?
管理人和基金托管人之間的上述文件往來均以傳真的方式或雙方商定的其他方
式進(jìn)行。
基金托管人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金
托管人應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以雙方認(rèn)可的賬務(wù)處理方式為準(zhǔn)；若雙
方無法達(dá)成一致，以基金管理人的賬務(wù)處理為準(zhǔn)。核對無誤后，基金托管人向基
金管理人進(jìn)行書面或者電子確認(rèn)。如果基金管理人與基金托管人不能于應(yīng)當(dāng)發(fā)布
公告之日之前就相關(guān)報表達(dá)成一致，基金管理人有權(quán)按照其編制的報表對外發(fā)布
公告，基金托管人有權(quán)就相關(guān)情況報中國證監(jiān)會備案。
六、基金份額持有人名冊的保管
本基金的基金管理人和基金托管人須分別妥善保管的基金份額持有人名冊，
包括基金合同生效日、基金權(quán)益登記日、基金份額持有人大會權(quán)益登記日的基金
份額持有人名冊?；鸱蓊~持有人名冊的內(nèi)容至少應(yīng)包括持有人的名稱和持有的
基金份額。
基金份額持有人名冊由登記機(jī)構(gòu)編制，由基金管理人審核并提交基金托管人
保管?；鹜泄苋擞袡?quán)要求基金管理人提供基金份額持有人名冊，基金管理人應(yīng)
及時提供，不得拖延或拒絕提供。
基金管理人應(yīng)及時向基金托管人提交基金份額持有人名冊。
基金管理人和基金托管人應(yīng)妥善保管基金份額持有人名冊，保存期限不低于
法律法規(guī)規(guī)定的最低期限?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于
基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。若基金管理人或基金托管人
由于自身原因無法妥善保管基金份額持有人名冊，應(yīng)按有關(guān)法規(guī)規(guī)定各自承擔(dān)相
應(yīng)的責(zé)任。
七、爭議解決方式
雙方當(dāng)事人同意，因本托管協(xié)議而產(chǎn)生的或與本托管協(xié)議有關(guān)的一切爭
議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均應(yīng)當(dāng)將爭議提交上海國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易
仲裁委員會（上海國際仲裁中心），根據(jù)提交仲裁時該會屆時有效的仲裁規(guī)則
進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市。仲裁裁決是終局的，對仲裁各方當(dāng)事人均具有
約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)用、律師費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，本托管協(xié)議當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，各自繼續(xù)忠實(shí)、勤
勉、盡責(zé)地履行本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
本托管協(xié)議受中華人民共和國法律（為基金合同之目的，在此不包括香港特
別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
八、基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更程序
本協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其
內(nèi)容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突?；鹜泄軈f(xié)議的變更應(yīng)報中國證監(jiān)會備
案。
（二）基金托管協(xié)議終止的情形
1．基金合同終止；
2．基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；
3．基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理
權(quán)；
4．發(fā)生法律法規(guī)或基金合同規(guī)定的終止事項(xiàng)。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)基金合同終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立
基金財(cái)產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下
進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國證券法》規(guī)定的注冊會計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會
指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、
估價、變現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）基金合同終止情形出現(xiàn)時，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）對基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計(jì)師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請律師事務(wù)所對清算
報告出具法律意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制
而不能及時變現(xiàn)的，清算期限可相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合
理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納基金所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的
各類基金份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人
民共和國證券法》規(guī)定的會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報
中國證監(jiān)會備案并公告。基金財(cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備
案后5個工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告，基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存時間不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
第二十一部分對基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)。以下是主要的服務(wù)
內(nèi)容，基金管理人將根據(jù)基金份額持有人的需要和市場的變化，增加或變更服
務(wù)項(xiàng)目。主要服務(wù)內(nèi)容如下：
（一）開戶及交易
投資者可以通過以下方式進(jìn)行有關(guān)的開戶、交易業(yè)務(wù)：
1、在基金管理人的直銷網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行網(wǎng)上或柜臺交易。
2、在基金管理人的其他銷售渠道進(jìn)行網(wǎng)上或柜臺交易。
（二）賬戶信息查詢服務(wù)
投資者可以通過以下方式進(jìn)行自助查詢及人工咨詢：
1、登錄基金管理人網(wǎng)站及微信公眾號?；鸱蓊~持有人可以查詢個人賬戶
資料，包括基金持有情況、基金交易明細(xì)、基金分紅實(shí)施情況等。
2、致電客服熱線暨自動語音查詢系統(tǒng)（400-805-8888），該系統(tǒng)提供全天
候的7×24小時自動查詢服務(wù)和周一至周五上午09:00-11:30，下午13:00-17:30
（法定節(jié)假日除外）的人工咨詢服務(wù)。
3、發(fā)送郵件到服務(wù)信箱（service@maxwealthfund.com）。
4、基金管理人的其他銷售渠道和直銷網(wǎng)點(diǎn)為投資人提供各類查詢服務(wù)。
（三）對賬單訂閱服務(wù)
1、投資者可以通過撥打客服熱線、網(wǎng)站申請訂制（退訂）免費(fèi)的電子對賬
單。
2、投資者可以通過撥打客服熱線獲取紙制對賬單。
（四）郵件訂閱服務(wù)
投資者可撥打客服熱線、網(wǎng)站申請訂制（退訂）免費(fèi)的電子郵件服務(wù)。內(nèi)
容包括基金凈值、交易確認(rèn)及相關(guān)基金資訊信息等。
（五）短信訂閱服務(wù)
投資者可撥打客服熱線、網(wǎng)站申請訂制（退訂）免費(fèi)的手機(jī)短信服務(wù)。內(nèi)
容包括基金凈值、交易確認(rèn)及相關(guān)基金資訊信息等。
（六）客戶投訴及建議受理服務(wù)
投資人可以通過客服熱線、信函、電郵、傳真等方式提出咨詢、建議、投
訴等需求，基金管理人將盡快給予回復(fù)，并在處理進(jìn)程中隨時給予跟蹤反饋。
（七）投資者交流活動
基金管理人將定期或不定期舉辦專業(yè)研討會、投資者見面會或其他形式的
交流活動，為投資者提供與基金管理人進(jìn)行直接交流的機(jī)會。
客服熱線：400-805-8888（該電話可轉(zhuǎn)人工服務(wù)）
傳真：(021) 6887 8782、6887 8773
公司網(wǎng)址：http://www.maxwealthfund.com
服務(wù)信箱：service@maxwealthfund.com
第二十二部分其他應(yīng)披露事項(xiàng)
基金合同如有未盡事宜，由基金合同當(dāng)事人各方按有關(guān)法律法規(guī)協(xié)商解決。
第二十三部分招募說明書的存放和查閱方式
本招募說明書分別置備在基金管理人、基金托管人的住所，投資者可在辦公
時間免費(fèi)查閱。投資人也可以直接登錄基金管理人的網(wǎng)站
www.maxwealthfund.com進(jìn)行查閱。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與所公告的內(nèi)容完全一致。
第二十四部分備查文件
投資者如果需要了解更詳細(xì)的信息，可向基金管理人、基金托管人或銷售
機(jī)構(gòu)申請查閱以下文件：
1、中國證監(jiān)會準(zhǔn)予本基金募集注冊的文件；
2、《永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金基金合同》；
3、《永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》；
4、關(guān)于申請募集永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金之
法律意見；
5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；
6、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照；
7、中國證監(jiān)會要求的其它文件。
存放地點(diǎn)：上述備查文件存放在基金管理人、基金托管人的辦公場所。
查閱方式：投資者可在辦公時間免費(fèi)查閱。
永贏基金管理有限公司
2025年8月
永贏基金管理有限公司永贏中債-優(yōu)選投資級信用債(1-3年)指數(shù)證券投資基金招募說明書.pdf