上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年8月5日
送出日期：2025年8月6日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡(jiǎn)稱 上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式 基金代碼 024665
基金簡(jiǎn)稱A 上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A 基金代碼A 024665
基金簡(jiǎn)稱C 上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C 基金代碼C 024666
基金管理人 上銀基金管理有限公司 基金托管人 交通銀行股份有限公司
基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 暫未上市
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運(yùn)作方式 普通開(kāi)放式 開(kāi)放頻率 每個(gè)開(kāi)放日
基金經(jīng)理 開(kāi)始擔(dān)任本基金基金經(jīng)理的日期 證券從業(yè)日期
翟云飛 - 2010年06月10日
鉏國(guó)彬 - 2019年07月08日
其他 《基金合同》生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日，若基金規(guī)模低于2億元人民幣的，基金合同自動(dòng)終止，并應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議，且不得通過(guò)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。若屆時(shí)的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充，則本基金可以參照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。 《基金合同》生效滿三年后繼續(xù)存續(xù)的，連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5,000萬(wàn)元情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中予以披露；連續(xù)60個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如持續(xù)運(yùn)作、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)。 法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資目標(biāo) 本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，在對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的被動(dòng)投資基礎(chǔ)上，結(jié)合增強(qiáng)型的主動(dòng)投資，力爭(zhēng)獲取高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益。
投資范圍 本基金的投資范圍主要為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)的成份股（含存托憑證）及其備選成份股（含存托憑證），為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于除標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股以外的其他股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板、科創(chuàng)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票，存托憑證，內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買(mǎi)賣(mài)的香港聯(lián)合交易所上市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”））、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債、企業(yè)債、公司債、公開(kāi)發(fā)行的次級(jí)債、短期融資券、超短期融資券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債） 、中期票據(jù)等）、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、金融衍生品（含股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。 本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 本基金投資于股票資產(chǎn)（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，投資港股通標(biāo)的股票不超過(guò)股票資產(chǎn)的50%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。股指期貨、股票期權(quán)、國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。 如法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。 本基金的標(biāo)的指數(shù)為：上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)
主要投資策略 1、大類資產(chǎn)配置策略；2、股票投資策略；3、港股通標(biāo)的股票投資策略；4、債券投資策略；5、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）投資策略；6、可交換債券投資策略；7、資產(chǎn)支持證券投資策略；8、存托憑證投資策略；9、金融衍生品投資策略；10、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略。
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率*95%+銀行活期存款利率（稅后）*5%
風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益理論上高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基金。本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗愿櫂?biāo)的指數(shù)，理論上具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金可投資港股通標(biāo)的股票，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
注：詳見(jiàn)《上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》“九、基金的投資”。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表／區(qū)域配置圖表
無(wú)。
（三）自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較圖
無(wú)。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)／申購(gòu)／贖回基金過(guò)程中收?。?
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) M 1.00%
100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 0.60%
200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.30%
M≥500萬(wàn)元 1,000.00元/筆
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） M＜100萬(wàn)元 1.20%
100萬(wàn)元≤M＜200萬(wàn)元 0.80%
200萬(wàn)元≤M＜500萬(wàn)元 0.50%
M≥500萬(wàn)元 1,000.00元/筆
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
7日≤N＜30日 0.50%
N≥30日 0.00%
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C
費(fèi)用類型 份額（S）或金額（M）/持有期限（N） 收費(fèi)方式/費(fèi)率 備注
認(rèn)購(gòu)費(fèi) 不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)
申購(gòu)費(fèi) （前收費(fèi)） 不收取申購(gòu)費(fèi)
贖回費(fèi) N＜7日 1.50%
N≥7日 0.00%
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別 收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額 收取方
管理費(fèi) 0.80% 基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi) 0.10% 基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)（A類） 0.00% -
銷售服務(wù)費(fèi)（C類） 0.30% 銷售機(jī)構(gòu)
其他費(fèi)用 會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)等 相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
注：本基金交易證券產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書(shū)》等銷售文件。
1、本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與收益理論上高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金、混合型基
金。本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)型基金，主要采用組合復(fù)制策略及適當(dāng)?shù)奶娲圆呗愿櫂?biāo)的指數(shù)，理
論上具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。本基金可投資港股通標(biāo)的股票，除了需要承擔(dān)與境內(nèi)證
券投資基金類似的市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)等一般投資風(fēng)險(xiǎn)之外，本基金還面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)、香港市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等境
外證券市場(chǎng)投資所面臨的特別投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、本基金投資過(guò)程中面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、其他
風(fēng)險(xiǎn)及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)。其中，本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)主要包括：
（1）指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，業(yè)績(jī)表現(xiàn)
將會(huì)隨著標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)而波動(dòng)；同時(shí)，本基金在多數(shù)情況下將維持較高的股票倉(cāng)位，在股票市場(chǎng)
下跌的過(guò)程中，可能面臨基金凈值與標(biāo)的指數(shù)同步下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)的平均
回報(bào)率可能存在偏離。
2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心理和交易
制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
3）標(biāo)的指數(shù)發(fā)布時(shí)間較短的風(fēng)險(xiǎn)
本基金標(biāo)的指數(shù)發(fā)布時(shí)間較短，可回溯歷史數(shù)據(jù)的時(shí)間也較短，無(wú)法代表過(guò)往完整的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，
也不預(yù)示其未來(lái)走勢(shì)。
4）部分成份股權(quán)重較大的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)本基金標(biāo)的指數(shù)編制方案，存在個(gè)別成份股權(quán)重較大、集中度較高的情況，可能使基金面
臨較大波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)或流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
5）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)使基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%，年
化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%，因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素也可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，
本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。除此以外，因本基金為股票指數(shù)增強(qiáng)基金，在
對(duì)標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，為爭(zhēng)取超越標(biāo)的指數(shù)的投資回報(bào)，還可以進(jìn)行主動(dòng)增強(qiáng)投資，
因此存在一定的跟蹤偏離風(fēng)險(xiǎn)，也可能使基金的跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)。
6）基金收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)
以下因素可能使基金收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)發(fā)生偏離：
①標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤
差。
②標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，使本基金
在相應(yīng)組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
③標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、送配等所獲收益導(dǎo)致基金收益率偏離業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率，
從而產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
④由于標(biāo)的指數(shù)成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等因素，基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊
成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
⑤基金投資過(guò)程中的證券交易成本，以及管理費(fèi)和托管費(fèi)等，可能導(dǎo)致本基金在跟蹤業(yè)績(jī)比較
基準(zhǔn)時(shí)產(chǎn)生收益上的偏離。
⑥在本基金指數(shù)化投資過(guò)程中，基金管理人的能力，例如跟蹤標(biāo)的指數(shù)的水平、技術(shù)手段、買(mǎi)
入賣(mài)出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)本基金收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的跟蹤程度。
⑦基金現(xiàn)金資產(chǎn)的拖累會(huì)影響本基金對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的跟蹤程度。
⑧特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成的差異可能導(dǎo)
致基金收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)產(chǎn)生偏離。
⑨其他因素產(chǎn)生的偏離。如受到最低買(mǎi)入股數(shù)限制，基金投資組合中個(gè)別股票的持有比例與標(biāo)
的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣(mài)空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具造成的指數(shù)跟蹤成本較
大；因基金申購(gòu)與贖回帶來(lái)的現(xiàn)金變動(dòng)；因基金分紅帶來(lái)的證券買(mǎi)賣(mài)價(jià)格波動(dòng)、證券交易成本、基
金倉(cāng)位變等動(dòng)；因指數(shù)編制機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
7）標(biāo)的指數(shù)值計(jì)算出錯(cuò)的風(fēng)險(xiǎn)
盡管指數(shù)編制機(jī)構(gòu)將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對(duì)此作任何保證，亦不因指
數(shù)的任何錯(cuò)誤對(duì)任何人負(fù)責(zé)。因此，如果標(biāo)的指數(shù)值出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資者參考指數(shù)值進(jìn)行投資決策，
則可能導(dǎo)致?lián)p失。
8）標(biāo)的指數(shù)編制方案帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，指數(shù)編制機(jī)構(gòu)有權(quán)停止編制標(biāo)的指數(shù)、變
更標(biāo)的指數(shù)編制方案。而指數(shù)編制方案基于其樣本空間僅能選取部分證券予以構(gòu)建，其表征性與可
投資性可能存在不成熟或不完備之處。
當(dāng)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)變更標(biāo)的指數(shù)編制方案，導(dǎo)致指數(shù)成份股樣本與權(quán)重發(fā)生調(diào)整，基金管理人需
調(diào)整投資組合，從而可能增加基金運(yùn)作難度、跟蹤誤差和組合調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)與成本，并可能導(dǎo)致基金
風(fēng)險(xiǎn)收益特征發(fā)生較大變化；此外，當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化，但指數(shù)編制機(jī)構(gòu)未能及時(shí)對(duì)指數(shù)編制方
案進(jìn)行調(diào)整時(shí)，可能導(dǎo)致標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，從而影響投資收益。投資者需
關(guān)注并承擔(dān)上述風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎作出投資決策。
9）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停
止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日內(nèi)向中國(guó)證
監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)
召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有人大會(huì)未成功召開(kāi)或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，
基金合同終止。投資人將面臨轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)
編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，
該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
10）成份股停牌或退市的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌或退市，發(fā)生成份股停牌或退市時(shí)可能面臨以
下風(fēng)險(xiǎn)：
①基金因無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大的風(fēng)險(xiǎn)。
②在極端情況下，成份股中停牌股票的比例可能比較大，由于停牌股票在停牌期間的流動(dòng)性受
限，基金可能無(wú)法立即變現(xiàn)，由此基金管理人可能會(huì)采取暫停贖回的措施，投資者將可能面臨無(wú)法
贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
11）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
雖然可能性極小，但如若出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)的指數(shù)。若標(biāo)的指數(shù)發(fā)生
變更，基于原標(biāo)的指數(shù)的本基金投資政策將會(huì)變化，投資組合隨之調(diào)整，基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將與
新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
（2）本基金投資特定品種的特有風(fēng)險(xiǎn)
A、科創(chuàng)板股票投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金主要投資于科創(chuàng)板股票，需承受科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差
異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：
1）退市風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板退市制度較主板更為嚴(yán)格且不再設(shè)置暫停上市、恢復(fù)上市和重新上市環(huán)節(jié)。一旦所投資
的科創(chuàng)板股票進(jìn)入退市流程，將面臨退出難度較大、成本較高的風(fēng)險(xiǎn)。
2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板企業(yè)相對(duì)集中于新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保及生物醫(yī)藥等
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，大多數(shù)企業(yè)為初創(chuàng)型公司，企業(yè)未來(lái)盈利、現(xiàn)金流、估值均存在不
確定性，股票投資市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大。科創(chuàng)板股票競(jìng)價(jià)交易設(shè)置較寬的漲跌幅限制，上市后的前5個(gè)交易
日不設(shè)漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為20%，科創(chuàng)板股票上市首日即可作為融資融券標(biāo)的，可能導(dǎo)致
較大的股票價(jià)格波動(dòng)。
3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板投資門(mén)檻較高，科創(chuàng)板的投資者可能以機(jī)構(gòu)投資者為主，整體流動(dòng)性可能相對(duì)較弱。此
外，科創(chuàng)板股票網(wǎng)下發(fā)行時(shí)，獲配賬戶存在被隨機(jī)抽中設(shè)置一定期限限售期的可能，基金存在無(wú)法
及時(shí)變現(xiàn)及其他相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
4）系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板企業(yè)均為市場(chǎng)認(rèn)可度較高的科技創(chuàng)新企業(yè)，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)及盈利模式上存在趨同性，所以
科創(chuàng)板股票相關(guān)性較高，市場(chǎng)表現(xiàn)不佳時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)將更為顯著，持倉(cāng)股票股價(jià)存在同向波動(dòng)的
可能，從而產(chǎn)生對(duì)基金凈值不利的影響。
B、股指期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括股指期貨，期貨市場(chǎng)與現(xiàn)貨市場(chǎng)不同，采取保證金交易，風(fēng)險(xiǎn)較現(xiàn)貨市
場(chǎng)更高。雖然本基金對(duì)股指期貨的投資僅限于現(xiàn)金管理和套期保值等用途，在極端情況下，期貨市
場(chǎng)波動(dòng)仍可能對(duì)基金資產(chǎn)造成不良影響。
C、國(guó)債期貨投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括國(guó)債期貨，國(guó)債期貨的投資可能面臨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、基差風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是因期貨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)使所持有的期貨合約價(jià)值發(fā)生變化的風(fēng)險(xiǎn)?；铒L(fēng)險(xiǎn)是期貨市場(chǎng)的
特有風(fēng)險(xiǎn)之一，是指由于期貨與現(xiàn)貨間的價(jià)差的波動(dòng)，影響套期保值或套利效果，使之發(fā)生意外損
益的風(fēng)險(xiǎn)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)可分為兩類：一類為流通量風(fēng)險(xiǎn)，是指期貨合約無(wú)法及時(shí)以所希望的價(jià)格建
立或了結(jié)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)，此類風(fēng)險(xiǎn)往往是由市場(chǎng)缺乏廣度或深度導(dǎo)致的；另一類為資金量風(fēng)險(xiǎn)，是指
資金量無(wú)法滿足保證金要求，使得所持有的頭寸面臨被強(qiáng)制平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
D、股票期權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)
股票期權(quán)價(jià)格主要受到標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格水平、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)率、期權(quán)到期時(shí)間、市場(chǎng)利率水
平等因素的影響。因此，投資股票期權(quán)主要存在Delta風(fēng)險(xiǎn)、Gamma風(fēng)險(xiǎn)、Vega風(fēng)險(xiǎn)、Theta風(fēng)險(xiǎn)以及
Rho風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，進(jìn)行股票期權(quán)投資還面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等。
E、港股通標(biāo)的股票投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金資產(chǎn)如果投資于內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買(mǎi)賣(mài)的香港聯(lián)合交易所上
市的股票（以下簡(jiǎn)稱“港股通標(biāo)的股票”），會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度
以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于港股市場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行
T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯
率風(fēng)險(xiǎn)（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)
（在內(nèi)地開(kāi)市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時(shí)賣(mài)出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)）、交易失敗及交易中斷的風(fēng)險(xiǎn)（在港股通機(jī)制下，面臨超出每日額度限制造成的交易失敗
風(fēng)險(xiǎn)，以及證券交易服務(wù)系統(tǒng)報(bào)盤(pán)系統(tǒng)或者通信鏈路出現(xiàn)故障，可能導(dǎo)致15分鐘以上不能申報(bào)和撤
銷申報(bào)的交易中斷風(fēng)險(xiǎn)）、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)（香港結(jié)算機(jī)構(gòu)可能因極端情況存在無(wú)法交付證券和資金的結(jié)
算風(fēng)險(xiǎn)，以及因港股通境內(nèi)的分級(jí)結(jié)算原則造成本基金利益受損的風(fēng)險(xiǎn)）等。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于港股通
標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
F、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
基金參與融資業(yè)務(wù)，在放大收益的同時(shí)也放大了風(fēng)險(xiǎn)。類似于期貨交易，融資業(yè)務(wù)在交易過(guò)程
中需要全程監(jiān)控其擔(dān)保金的比例，以保證其不低于所要求的維持擔(dān)保比率，這種“盯市”的方式對(duì)
本基金流動(dòng)性的管理提出了更高的要求?；饏⑴c轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于：
①流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)基金資產(chǎn)面臨大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)、支付贖
回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。
②信用風(fēng)險(xiǎn)：證券出借對(duì)手方可能無(wú)法及時(shí)歸還證券、無(wú)法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)
險(xiǎn)。
③市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：證券出借后可能面臨出借期間無(wú)法及時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
G、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
資產(chǎn)支持證券是指符合中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)布的《信貸資產(chǎn)證券化試
點(diǎn)管理辦法》規(guī)定的信貸資產(chǎn)支持證券和中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的企業(yè)資產(chǎn)支持證券類品種。
投資資產(chǎn)支持證券可能面臨信用風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、提前償付風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)
險(xiǎn)，由此可能給基金凈值帶來(lái)較大的負(fù)面影響。
H、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于存托憑證除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨的共同風(fēng)險(xiǎn)外，本基金
還將面臨投資存托憑證的特殊風(fēng)險(xiǎn)，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，與
存托憑證的境外基礎(chǔ)證券、境外基礎(chǔ)證券的發(fā)行人及境內(nèi)外交易機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成
為本基金風(fēng)險(xiǎn)。
（3）采用量化增強(qiáng)策略進(jìn)行投資的特定風(fēng)險(xiǎn)
1）量化增強(qiáng)策略的風(fēng)險(xiǎn)
本基金在一定的跟蹤誤差約束范圍內(nèi)，追求超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。量化增強(qiáng)策略主要
采用超額收益模型和風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化模型來(lái)構(gòu)建具備超額收益的更優(yōu)化股票投資組合。為此，本基金可能
在一定幅度內(nèi)減少或增加部分標(biāo)的指數(shù)成份股的投資比例，甚至從投資組合中剔除個(gè)別標(biāo)的指數(shù)成
份股，或在標(biāo)的指數(shù)成份股之外進(jìn)行投資。由于量化增強(qiáng)策略的表現(xiàn)存在不確定性，本基金進(jìn)行增
強(qiáng)投資的結(jié)果既可能超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，也可能落后于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。
2）數(shù)據(jù)錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)
量化策略投資以廣泛覆蓋各類信息源的數(shù)據(jù)庫(kù)為基礎(chǔ)，接入了包括宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)信息、公司
財(cái)務(wù)、證券與期貨交易行情等在內(nèi)的多種數(shù)據(jù)，相關(guān)數(shù)據(jù)通常來(lái)源于不同的數(shù)據(jù)提供商，且按不同
的需求和規(guī)范進(jìn)行預(yù)處理。數(shù)據(jù)源錯(cuò)誤或預(yù)處理過(guò)程中出現(xiàn)的錯(cuò)誤可能影響量化模型的輸出結(jié)果，
形成數(shù)據(jù)錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)。
3）模型風(fēng)險(xiǎn)
本基金采用的量化模型，定量方法的缺陷在一定程度上也會(huì)影響本基金的表現(xiàn)。一方面，面對(duì)
不斷變換的市場(chǎng)環(huán)境，量化投資策略所遵循的模型理論均處于不斷發(fā)展和完善的過(guò)程中；另一方面，
在定量模型的具體設(shè)定中，核心參數(shù)假定的變動(dòng)均可能影響整體效果的穩(wěn)定性；最后，定量模型存
在對(duì)歷史數(shù)據(jù)的依賴。因此，在實(shí)際運(yùn)作過(guò)程中，市場(chǎng)環(huán)境的變化可能導(dǎo)致遵循量化模型構(gòu)建的投
資組合在一定程度上無(wú)法達(dá)到預(yù)期的投資效果。
（4）基金轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)
若基金管理人注冊(cè)并成立追蹤同一標(biāo)的指數(shù)的增強(qiáng)策略交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（ETF），
基金管理人有權(quán)在履行適當(dāng)程序后將本基金轉(zhuǎn)換為該ETF基金的聯(lián)接基金。該聯(lián)接基金具體投資范
圍及比例等將依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求確定，并相應(yīng)修改基金合同，無(wú)需召開(kāi)基金
份額持有人大會(huì)審議，但需提前公告。故投資者有可能面臨基金自動(dòng)轉(zhuǎn)型的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）發(fā)起式基金的特有風(fēng)險(xiǎn)
本基金為發(fā)起式基金，發(fā)起資金提供方認(rèn)購(gòu)本基金的總金額不少于1,000萬(wàn)元人民幣，且持有期
限自基金合同生效日起不少于3年，法律法規(guī)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外。本基金發(fā)起資金認(rèn)購(gòu)的本
基金份額持有期限自基金合同生效日起滿3年后，發(fā)起資金提供方將根據(jù)自身情況決定是否繼續(xù)持有，
屆時(shí)發(fā)起資金提供方有可能贖回認(rèn)購(gòu)的本基金份額。
《基金合同》生效之日起三年后的對(duì)應(yīng)日，若基金規(guī)模低于2億元人民幣的，基金合同自動(dòng)終止，
并應(yīng)當(dāng)按照基金合同約定的程序進(jìn)行清算，無(wú)需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)審議，且不得通過(guò)召開(kāi)基
金份額持有人大會(huì)延續(xù)基金合同期限。故投資者將面臨基金合同可能終止的不確定性風(fēng)險(xiǎn)。
3、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)。
4、基金投資組合收益率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，
也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證基金一
定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需
及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)公告等。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商
未能解決的，應(yīng)提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)（上海國(guó)際仲裁中心）根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁
規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海市，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，除非仲裁裁
決另有規(guī)定，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)上銀基金管理有限公司網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.boscam.com.cn][客服電話：021-60231999]
1、《上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》
2、《上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》
3、《上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
4、定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
5、基金份額凈值
6、基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
7、其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)。
上銀上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要.pdf