招商上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
招商上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
招商上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金
（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年11月5日
送出日期：2025年11月6日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
招商上證科創(chuàng)板綜
基金簡(jiǎn)稱合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)發(fā)基金代碼024634
起式
招商上證科創(chuàng)板綜
下屬基金簡(jiǎn)稱合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)發(fā)下屬基金代碼024635
起式C
招商基金管理有限交通銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式
開放頻率每個(gè)開放日
開始擔(dān)任本基金基
-
金經(jīng)理的日期蔡振
證券從業(yè)日期2014年7月1日
基金經(jīng)理
開始擔(dān)任本基金基
金經(jīng)理的日期王寧遠(yuǎn)
證券從業(yè)日期2018年2月26日
《基金合同》生效之日起滿三年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于
2億元，本《基金合同》自動(dòng)終止并按其約定程序進(jìn)行清算，無(wú)需
召開基金份額持有人大會(huì)審議，且不得通過(guò)召開基金份額持有人大
其他會(huì)的方式延續(xù)本《基金合同》期限。如屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)
證監(jiān)會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充的，則本
基金按照屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
（一）投資目標(biāo)與投資策略
投資者可閱讀本基金《招募說(shuō)明書》“基金的投資”章節(jié)了解詳細(xì)情況。
本基金通過(guò)數(shù)量化的投資方法與嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束，力求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)
投資目標(biāo)
的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。同時(shí)力爭(zhēng)控制本基金凈
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值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%，
年化跟蹤誤差不超過(guò)8.0%。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上
市的股票和存托憑證（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投
資的股票和存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、
金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資
券、次級(jí)債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、地方政府債券、可
轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許
投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款（包括協(xié)
議存款、定期存款、通知存款及其他銀行存款）、貨幣市場(chǎng)工具、金融衍
生品（包括股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等）以及法律法規(guī)或中國(guó)證
監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資業(yè)務(wù)和轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資股指期權(quán)或其他品種，基金管
理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
投資范圍
本基金投資于股票、存托憑證資產(chǎn)的比例不低于基金資產(chǎn)的80%，其中
港股通標(biāo)的股票投資比例不超過(guò)本基金股票資產(chǎn)的50%；投資于標(biāo)的指
數(shù)成份券（含存托憑證，下同）及其備選成份券（含存托憑證，下同）
的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨、
股指期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于基金
資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券，其中，現(xiàn)金不包括
結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等。股指期貨、國(guó)債期貨和股票
期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
本基金可根據(jù)投資策略需要或不同配置地市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分
基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的
股票，基金資產(chǎn)并非必然投資港股通標(biāo)的股票。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更
的，待履行相應(yīng)程序后，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。
標(biāo)的指數(shù)：上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)。
本基金作為增強(qiáng)指數(shù)型基金，以跟蹤標(biāo)的指數(shù)為主，一般情況下保持各
類資產(chǎn)配置的基本穩(wěn)定，與此同時(shí)，在綜合考量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、各類資產(chǎn)
收益風(fēng)險(xiǎn)比值、股票資產(chǎn)估值、流動(dòng)性要求、申購(gòu)贖回以及分紅等因素
主要投資策略后，在有效控制基金跟蹤誤差的前提下，對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行合理配置。
本基金其他主要投資策略包括：股票投資策略、港股投資策略、債券投
資策略、金融衍生品投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、存托憑證投資
策略、參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略。
上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)收益率×95%+中國(guó)人民銀行人民幣活期存款利
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
率（稅后）×5%
本基金是股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于債券型基金及貨幣市場(chǎng)
基金。
風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，會(huì)面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、
投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶來(lái)的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括港股市
場(chǎng)股價(jià)波動(dòng)較大的風(fēng)險(xiǎn)（港股市場(chǎng)實(shí)行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對(duì)個(gè)股不設(shè)漲
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跌幅限制，港股股價(jià)可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價(jià)波動(dòng)）、匯率風(fēng)險(xiǎn)
（匯率波動(dòng)可能對(duì)基金的投資收益造成損失）、港股通機(jī)制下交易日不連
貫可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交
易，港股不能及時(shí)賣出，可能帶來(lái)一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)）等。
（二）投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
（三）自基金合同生效以來(lái)/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基
準(zhǔn)的比較圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）/
費(fèi)用類型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
持有期限（N）
N＜7天1.50%-
贖回費(fèi)
7天≤N 0.00%-
注：本基金C類份額不收取認(rèn)購(gòu)費(fèi)用、申購(gòu)費(fèi)用。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)年費(fèi)率：0.80%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)年費(fèi)率：0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)年費(fèi)率：0.30%銷售機(jī)構(gòu)
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)-規(guī)定披露報(bào)刊
指數(shù)許可使用費(fèi)-指數(shù)編制公司
《基金合同》生效后與基金相
關(guān)的律師費(fèi)、基金份額持有人
大會(huì)費(fèi)用、證券交易費(fèi)用、基
金的銀行匯劃費(fèi)用、基金相關(guān)
賬戶的開戶及維護(hù)費(fèi)用等費(fèi)
其他費(fèi)用用，以及按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
《基金合同》約定，可以在基
金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。費(fèi)
用類別詳見本基金《基金合
同》及《招募說(shuō)明書》或其更
新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、審計(jì)費(fèi)用和信息披露費(fèi)為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)
估值，最終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
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（三）基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測(cè)算
若投資者認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運(yùn)作費(fèi)率如下表：
基金運(yùn)作綜合費(fèi)率（年化）
--
注：基金管理費(fèi)率、托管費(fèi)率、銷售服務(wù)費(fèi)率（若有）為基金現(xiàn)行費(fèi)率，其他運(yùn)作費(fèi)用
以最近一次基金年報(bào)披露的相關(guān)數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)測(cè)算。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說(shuō)明書》等銷售文件。
一）本基金特定風(fēng)險(xiǎn)如下：
1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份券的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)
的平均回報(bào)率可能存在偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份券的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資人心理
和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生
風(fēng)險(xiǎn)。
3、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份券或變更編制方法、標(biāo)的指數(shù)成份券發(fā)生配股或增發(fā)等行為導(dǎo)致
成份券在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化、成份券派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售、成份券摘牌、
流動(dòng)性差等原因使本基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合以及與基金運(yùn)作相關(guān)的費(fèi)用等因素使本基
金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不
超過(guò)0.5%，年化跟蹤誤差不超過(guò)8.0%，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟
蹤誤差超過(guò)上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏離。
5、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來(lái)指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種
原因停止對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作
日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合
并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決，基金份額持有
人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)的
指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運(yùn)作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，
影響投資收益。
6、成份券停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份券可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份券停牌時(shí)，基金可能因無(wú)法
及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大。
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7、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)基金合同的約定，因標(biāo)的指數(shù)的編制與發(fā)布等原因，導(dǎo)致原標(biāo)的指數(shù)不宜繼續(xù)作為
本基金的投資標(biāo)的指數(shù)及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，本基金可能變更標(biāo)的指數(shù)，基金的投資組合隨之調(diào)
整，基金收益風(fēng)險(xiǎn)特征可能發(fā)生變化，投資人需承擔(dān)投資組合調(diào)整所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
8、主動(dòng)增強(qiáng)投資的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)本基金的投資目標(biāo)和投資策略，為了獲得超越指數(shù)的投資回報(bào)，可以在被動(dòng)跟蹤指
數(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行一些優(yōu)化調(diào)整，如在一定幅度內(nèi)降低或提高成份券的權(quán)重、替換或者增加一
些非成份券。調(diào)整投資組合的決策存在一定的不確定性，其投資收益率可能高于指數(shù)收益率
但也有可能低于指數(shù)收益率。
9、匯率風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資港股通標(biāo)的股票，在交易時(shí)間內(nèi)提交訂單依據(jù)的港幣買入?yún)⒖紖R率和賣出
參考匯率，并不等于最終結(jié)算匯率。港股通交易日日終，中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司進(jìn)
行凈額換匯，將換匯成本按成交金額分?jǐn)傊撩抗P交易，確定交易實(shí)際使用的結(jié)算匯率。故本
基金投資面臨匯率風(fēng)險(xiǎn)。
10、境外市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金將通過(guò)內(nèi)地與香港股票市場(chǎng)交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港市場(chǎng)，在市場(chǎng)進(jìn)
入、投資額度、可投資對(duì)象、交易規(guī)則、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可
能會(huì)不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對(duì)本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)造成障礙，從而對(duì)投
資收益以及正常的申購(gòu)贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。
（2）香港市場(chǎng)交易規(guī)則有別于內(nèi)地A股市場(chǎng)規(guī)則，此外，在互聯(lián)互通機(jī)制下參與香港
股票投資還將面臨包括但不限于如下特殊風(fēng)險(xiǎn)：
1）香港市場(chǎng)證券交易價(jià)格并無(wú)漲跌幅上下限的規(guī)定，因此每日漲跌幅空間相對(duì)較大；
2）只有內(nèi)地和香港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港股通交易日；
3）香港出現(xiàn)臺(tái)風(fēng)、黑色暴雨或者聯(lián)交所規(guī)定的其他情形時(shí)，聯(lián)交所將可能停市，投資
者將面臨在停市期間無(wú)法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)；出現(xiàn)內(nèi)地交易所證券交易服務(wù)公司認(rèn)定的
交易異常情況時(shí)，內(nèi)地交易所證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，
投資者將面臨在暫停服務(wù)期間無(wú)法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險(xiǎn)；
4）投資者因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換、上市公司被收購(gòu)等情形或者異常情況，所取
得的港股通股票以外的聯(lián)交所上市證券，只能通過(guò)港股通賣出，但不得買入，交易所另有規(guī)
定的除外；因港股通股票權(quán)益分配或者轉(zhuǎn)換等情況取得的聯(lián)交所上市股票的認(rèn)購(gòu)權(quán)利在聯(lián)交
所上市的，可以通過(guò)港股通賣出，但不得行權(quán)；因港股通股票權(quán)益分派、轉(zhuǎn)換或者上市公司
被收購(gòu)等所取得的非聯(lián)交所上市證券，可以享有相關(guān)權(quán)益，但不得通過(guò)港股通買入或者賣出；
5）代理投票。由于中國(guó)結(jié)算是在匯總投資者意愿后再向香港結(jié)算提交投票意愿，中國(guó)
結(jié)算對(duì)投資者設(shè)定的意愿征集期比香港結(jié)算的征集期稍早結(jié)束；投票沒有權(quán)益登記日的，以
投票截止日的持有作為計(jì)算基準(zhǔn)；投票數(shù)量超出持有數(shù)量的，按照比例分配持有基數(shù)。以上
所述因素可能會(huì)給本基金投資帶來(lái)特殊交易風(fēng)險(xiǎn)。
11、股指期貨、國(guó)債期貨、股票期權(quán)等金融衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
金融衍生品是一種金融合約，其價(jià)值取決于一種或多種基礎(chǔ)資產(chǎn)或指數(shù)，其評(píng)價(jià)主要源
自于對(duì)掛鉤資產(chǎn)的價(jià)格與價(jià)格波動(dòng)的預(yù)期。投資于衍生品需承受市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)等。由于衍生品通常具有杠桿效應(yīng)，價(jià)格波動(dòng)比標(biāo)的工具更為
劇烈，有時(shí)候比投資標(biāo)的資產(chǎn)要承擔(dān)更高的風(fēng)險(xiǎn)。并且由于衍生品定價(jià)相當(dāng)復(fù)雜，不適當(dāng)?shù)?
估值有可能使基金資產(chǎn)面臨損失風(fēng)險(xiǎn)。
招商上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金（C類份額）基金產(chǎn)品資料概要
股指期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)出現(xiàn)不利行情時(shí)，股價(jià)
指數(shù)微小的變動(dòng)就可能會(huì)使投資者權(quán)益遭受較大損失。股指期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，
如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資帶來(lái)重大損失。
國(guó)債期貨采用保證金交易制度，由于保證金交易具有杠桿性，當(dāng)相應(yīng)期限國(guó)債收益率出
現(xiàn)不利變動(dòng)時(shí)，可能會(huì)導(dǎo)致投資人權(quán)益遭受較大損失。國(guó)債期貨采用每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，
如果沒有在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足保證金，按規(guī)定將被強(qiáng)制平倉(cāng)，可能給投資帶來(lái)重大損失。
本基金參與股票期權(quán)交易以套期保值為主要目的，投資股票期權(quán)的主要風(fēng)險(xiǎn)包括價(jià)格波
動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、強(qiáng)制平倉(cāng)風(fēng)險(xiǎn)、合約到期風(fēng)險(xiǎn)、行權(quán)失敗風(fēng)險(xiǎn)、交易違約風(fēng)險(xiǎn)等。
影響期權(quán)價(jià)格的因素較多，有時(shí)會(huì)出現(xiàn)價(jià)格較大波動(dòng)，而且期權(quán)有到期日，不同的期權(quán)合約
又有不同的到期日，若到期日當(dāng)天沒有做好行權(quán)準(zhǔn)備，期權(quán)合約就會(huì)作廢，不再有任何價(jià)值。
此外，行權(quán)失敗和交收違約也是股票期權(quán)交易可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，期權(quán)義務(wù)方無(wú)法在到期日備
齊足額資金或證券用于交收履約，會(huì)被判為交收違約并受罰，相應(yīng)地，行權(quán)投資者就會(huì)面臨
行權(quán)失敗而失去交易機(jī)會(huì)。
12、本基金的投資范圍包含資產(chǎn)支持證券，可能帶來(lái)以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）信用風(fēng)險(xiǎn)：基金所投資的資產(chǎn)支持證券之債務(wù)人出現(xiàn)違約，或在交易過(guò)程中發(fā)生
交收違約，或由于資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低導(dǎo)致證券價(jià)格下降，造成基金財(cái)產(chǎn)損失。
（2）利率風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)利率波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致資產(chǎn)支持證券的收益率和價(jià)格的變動(dòng)，一般而言，
如果市場(chǎng)利率上升，本基金持有資產(chǎn)支持證券將面臨價(jià)格下降、本金損失的風(fēng)險(xiǎn)，而如果市
場(chǎng)利率下降，資產(chǎn)支持證券利息的再投資收益將面臨下降的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：受資產(chǎn)支持證券市場(chǎng)規(guī)模及交易活躍程度的影響，資產(chǎn)支持證券可
能無(wú)法在同一價(jià)格水平上進(jìn)行較大數(shù)量的買入或賣出，存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（4）提前償付風(fēng)險(xiǎn)：債務(wù)人可能會(huì)由于利率變化等原因進(jìn)行提前償付，從而使基金資
產(chǎn)面臨再投資風(fēng)險(xiǎn)。
13、參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資，可能存在杠桿風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)手方交易風(fēng)險(xiǎn)等融資業(yè)
務(wù)特有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：面
臨大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因發(fā)生無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)；（2）信用風(fēng)
險(xiǎn)：證券出借對(duì)手方可能無(wú)法及時(shí)歸還證券、無(wú)法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)；（3）
市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：證券出借后可能面臨出借期間無(wú)法及時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
14、存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金的投資范圍包括存托憑證，可能面臨存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至出現(xiàn)較大虧損的
風(fēng)險(xiǎn)，以及與存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，包括存托憑證持有人與境外基礎(chǔ)證券發(fā)行人的
股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人在分紅派息、
行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)；存托協(xié)議自動(dòng)約束存托憑證持有人的風(fēng)險(xiǎn)；
因多地上市造成存托憑證價(jià)格差異以及波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；存托憑證持有人權(quán)益被攤薄的風(fēng)險(xiǎn)；存
托憑證退市的風(fēng)險(xiǎn)；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能
存在差異的風(fēng)險(xiǎn)；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險(xiǎn)。
15、債券回購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
債券回購(gòu)為提升基金組合收益提供了可能，但也存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。例如：回購(gòu)交易中，
交易對(duì)手在回購(gòu)到期時(shí)不能償還全部或部分證券或價(jià)款，造成基金資產(chǎn)損失的風(fēng)險(xiǎn)；回購(gòu)利
率大于債券投資收益而導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；由于回購(gòu)操作導(dǎo)致投資總量放大，進(jìn)而放大基金組合風(fēng)
險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)；債券回購(gòu)在對(duì)基金組合收益進(jìn)行放大的同時(shí)，也放大了基金組合的波動(dòng)性（標(biāo)準(zhǔn)
差），基金組合的風(fēng)險(xiǎn)將會(huì)加大；回購(gòu)比例越高，風(fēng)險(xiǎn)暴露程度也就越高，對(duì)基金凈值造成
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損失的可能性也就越大。如發(fā)生債券回購(gòu)交收違約，質(zhì)押券可能面臨被處置的風(fēng)險(xiǎn)，因處置
價(jià)格、數(shù)量、時(shí)間等的不確定，可能會(huì)給基金資產(chǎn)造成損失。
16、若將來(lái)本基金管理人推出跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的增強(qiáng)交易型開放式指數(shù)基金（ETF），
在不改變本基金投資目標(biāo)的前提下，本基金可變更為該增強(qiáng)ETF的聯(lián)接基金。投資者還有可
能面臨《基金合同》相應(yīng)修改的風(fēng)險(xiǎn)。
17、《基金合同》生效之日起滿三年后的對(duì)應(yīng)日，若基金資產(chǎn)凈值低于2億元，《基金
合同》自動(dòng)終止并按其約定程序進(jìn)行清算，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)審議，且不得通過(guò)
召開基金份額持有人大會(huì)的方式延續(xù)《基金合同》期限。如屆時(shí)有效的法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)
會(huì)規(guī)定發(fā)生變化，上述終止規(guī)定被取消、更改或補(bǔ)充的，則本基金按照屆時(shí)有效的法律法規(guī)
或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定執(zhí)行。因此本基金有面臨自動(dòng)清算的風(fēng)險(xiǎn)。
二）本基金面臨的其他風(fēng)險(xiǎn)如下：
1、證券市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）政策風(fēng)險(xiǎn)；（2）經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)；（3）利率風(fēng)險(xiǎn)；
（4）上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；（5）購(gòu)買力風(fēng)險(xiǎn)；
2、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）基金申購(gòu)、贖回安排；（2）擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資
產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；（3）巨額贖回情形下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施；（4）實(shí)施備用的流動(dòng)
性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響；
3、信用風(fēng)險(xiǎn)；
4、管理風(fēng)險(xiǎn)；
5、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)；
6、本基金法律文件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述與銷售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)；
7、其他風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：（1）操作風(fēng)險(xiǎn)；（2）技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；（3）法律風(fēng)險(xiǎn)；（4）其
他風(fēng)險(xiǎn)。
具體內(nèi)容詳見本基金《招募說(shuō)明書》。
（二）重要提示
中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者不得使用貸款、發(fā)行債券等籌集的非自有資金投資本基金?；鹜顿Y者自依
基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交上海國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，根據(jù)該會(huì)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)
則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為上海，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一
定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時(shí)
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.cmfchina.com客服電話：400-887-9555
●《招商上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金合同》、
《招商上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金托管協(xié)議》、
《招商上證科創(chuàng)板綜合價(jià)格指數(shù)增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金招募說(shuō)明書》
●定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
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●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說(shuō)明
無(wú)
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