國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（C份額）基金產(chǎn)品資料概要
國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（C份額）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年8月4日
送出日期：2025年8月8日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)
基金簡稱基金代碼024025
增強(qiáng)
國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)
下屬基金簡稱下屬基金交易代碼024026
增強(qiáng)C
上海浦東發(fā)展銀行股份有限
基金管理人國聯(lián)安基金管理有限公司基金托管人
公司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔(dān)任本基金基金經(jīng)
-
理的日期基金經(jīng)理章椹元
證券從業(yè)日期2008年7月1日
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，在力求對標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過量化策
投資目標(biāo)略精選個股增強(qiáng)并優(yōu)化指數(shù)組合管理和風(fēng)險控制，力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收
益，追求基金資產(chǎn)的長期增值。
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)的成份股、備選成份股（含存托憑證）。為更好地實(shí)現(xiàn)
投資目標(biāo)，本基金的投資范圍還可包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的其他股票（含主板、科創(chuàng)板、
創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證）、港股通標(biāo)的股票、債券（含
國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融
資券、證券公司短期公司債券、公開發(fā)行的次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債
券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)換債券）、可交換債券及其他經(jīng)中
投資范圍
國證監(jiān)會允許投資的債券）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款（含協(xié)議
存款、定期存款及其他銀行存款）、貨幣市場工具、股指期貨、股票期權(quán)以及法律法規(guī)
或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可以根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序
后，可以將其納入投資范圍。
國聯(lián)安上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（C份額）基金產(chǎn)品資料概要
基金的投資組合比例為：本基金投資于股票（含存托憑證）資產(chǎn)的比例不低于基金
資產(chǎn)的80%，其中港股通標(biāo)的股票投資比例不超過本基金股票資產(chǎn)的50%，投資于標(biāo)的
指數(shù)成份股及備選成份股（均含存托憑證）的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%。每個
交易日日終在扣除股指期貨合約、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金以后,本基金持有
現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券的投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，其中現(xiàn)金
不包括結(jié)算備付金、存出保證金和應(yīng)收申購款等。股指期貨、股票期權(quán)及其他金融工具
的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或中國證監(jiān)會變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金標(biāo)的指數(shù)為上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)。
本基金以上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)為標(biāo)的指數(shù)，在對標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的被動投資
基礎(chǔ)上，結(jié)合增強(qiáng)型的主動投資，力爭獲取高于標(biāo)的指數(shù)的投資收益。正常情況下，本
基金力爭控制凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.5%，
年化跟蹤誤差不超過8.00%。
1、指數(shù)化投資策略
本基金將運(yùn)用指數(shù)化的投資方法，通過研究標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重確定本
基金投資組合的基本構(gòu)成和大致占比，并通過控制投資組合中成份股對標(biāo)的指數(shù)權(quán)重的
偏離，控制跟蹤誤差，從而達(dá)成對標(biāo)的指數(shù)的跟蹤目標(biāo)。
主要投資策略
本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù)編制機(jī)
構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后
及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。
2、指數(shù)增強(qiáng)策略
本基金在對標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，運(yùn)用數(shù)量化的策略體系構(gòu)建投資組
合，主要包括多因子選股策略、事件驅(qū)動策略和風(fēng)險優(yōu)化等策略。同時，基金管理人通
過事中監(jiān)控、事后調(diào)整等手段優(yōu)化組合交易并嚴(yán)格控制組合風(fēng)險，力爭獲取超越業(yè)績比
較基準(zhǔn)的超額收益，追求基金資產(chǎn)的長期增值。
業(yè)績比較基準(zhǔn)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率（稅后）×5%
本基金為股票型基金，其預(yù)期風(fēng)險與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣
市場基金。本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股，具有與標(biāo)的指數(shù)相似的風(fēng)
險收益特征。
風(fēng)險收益特征
本基金可投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市
場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率
風(fēng)險、港股通機(jī)制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險等。
注：敬請投資者閱讀《招募說明書》及其更新相關(guān)章節(jié)了解詳細(xì)情況。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無。
(三)自基金合同生效以來/最近十年（孰短）基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)的比較圖
無。
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
(一)基金銷售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購/申購/贖回基金過程中收?。?
費(fèi)用類型份額（S）或金額（M）收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
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/持有期限（N）
N＜7天1.50%
贖回費(fèi)
N≥7天0%
注：敬請投資者閱讀《招募說明書》及其更新及銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)公告了解詳細(xì)情況。
認(rèn)購費(fèi)：本基金C類基金份額在認(rèn)購時不收取認(rèn)購費(fèi)。
申購費(fèi)：本基金C類基金份額在申購時不收取申購費(fèi)。
(二)基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.80%基金管理人和銷售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
銷售服務(wù)費(fèi)0.40%銷售機(jī)構(gòu)
《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用、會計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁
費(fèi)；基金份額持有人大會費(fèi)用；基金的證券、期貨、股票期權(quán)交易費(fèi)用；基金的銀行
其他費(fèi)用
匯劃費(fèi)用；賬戶開戶、維護(hù)費(fèi)用；因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項(xiàng)合理費(fèi)用；按
照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
注：本基金交易證券等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除；基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個份
額類別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最終實(shí)際金額以基金定期報告披露為準(zhǔn)。
(三)基金運(yùn)作綜合費(fèi)用測算
無。
四、風(fēng)險揭示與重要提示
(一)風(fēng)險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險，投資者購買基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
本基金在投資運(yùn)作過程中面臨一定的市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、管理風(fēng)險、流動性風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)
性風(fēng)險、其他風(fēng)險及本基金特有的風(fēng)險。
1．市場風(fēng)險：本基金主要投資于證券期貨市場，而證券期貨市場價格因受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投
資心理和交易制度等各種因素的影響而產(chǎn)生波動，使基金運(yùn)作客觀上面臨一定的市場風(fēng)險。
2．信用風(fēng)險：信用風(fēng)險主要指債券、資產(chǎn)支持證券、短期融資券等信用證券發(fā)行主體信用狀況惡化，
到期不能履行合約進(jìn)行兌付的風(fēng)險，另外，信用風(fēng)險也包括證券交易對手因違約而產(chǎn)生的證券交割風(fēng)險。
3．管理風(fēng)險：基金管理人的專業(yè)技能、研究能力及投資管理水平直接影響到其對信息的占有、分析和
對經(jīng)濟(jì)形勢、證券價格走勢的判斷，進(jìn)而影響基金的投資收益水平。同時，基金管理人的投資管理制度、
風(fēng)險管理和內(nèi)部控制制度是否健全，能否有效防范道德風(fēng)險和其他合規(guī)性風(fēng)險，以及基金管理人的職業(yè)道
德水平等，也會對基金的風(fēng)險收益水平造成影響。
4．流動性風(fēng)險：流動性風(fēng)險是指基金管理人未能以合理價格及時變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付投資者贖回款項(xiàng)
的風(fēng)險。
5．操作風(fēng)險：在基金的運(yùn)作過程中，可能因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作失誤或違反操作
規(guī)程等引致的風(fēng)險，或者技術(shù)系統(tǒng)的故障差錯而影響交易的正常進(jìn)行甚至導(dǎo)致基金份額持有人利益受到影
響。這種風(fēng)險可能來自基金管理人、基金托管人、基金登記機(jī)構(gòu)、銷售機(jī)構(gòu)、證券交易所及其登記結(jié)算機(jī)
構(gòu)等。
6．合規(guī)性風(fēng)險：合規(guī)風(fēng)險指基金管理或運(yùn)作過程中，違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，或者違反《基金合
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同》有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險。
7．其他風(fēng)險：因本基金公司業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、風(fēng)險管理和內(nèi)控制度等方面不完
善而產(chǎn)生的風(fēng)險；因金融市場危機(jī)、行業(yè)競爭壓力可能產(chǎn)生的風(fēng)險；戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出
現(xiàn)，可能嚴(yán)重影響證券/期貨市場運(yùn)行，導(dǎo)致本基金資產(chǎn)損失；其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險。
8．本基金特有的風(fēng)險
（1）本基金為指數(shù)增強(qiáng)型基金，在力求對標(biāo)的指數(shù)進(jìn)行有效跟蹤的基礎(chǔ)上，通過量化策略精選個股增
強(qiáng)并優(yōu)化指數(shù)組合管理和風(fēng)險控制，力爭獲取超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益。在運(yùn)用量化策略投資的過程
中，其投資收益率可能高于標(biāo)的指數(shù)收益率但也有可能低于標(biāo)的指數(shù)收益率，存在與標(biāo)的指數(shù)收益率發(fā)生
偏離的風(fēng)險。同時本基金也面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、成份
股停牌等風(fēng)險。
（2）資產(chǎn)支持證券的投資風(fēng)險
本基金投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險包括：與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險，主要包括特定原始權(quán)益人破產(chǎn)風(fēng)險、
現(xiàn)金流預(yù)測風(fēng)險等與基礎(chǔ)資產(chǎn)相關(guān)的風(fēng)險；與資產(chǎn)支持證券相關(guān)的風(fēng)險，主要包括資產(chǎn)支持證券信用增級
措施相關(guān)風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券的利率風(fēng)險、資產(chǎn)支持證券的流動性風(fēng)險、評級風(fēng)險等與資產(chǎn)支持證券相關(guān)
的風(fēng)險；其他風(fēng)險，主要包括政策風(fēng)險、稅收風(fēng)險、發(fā)生不可抗力事件的風(fēng)險、技術(shù)風(fēng)險和操作風(fēng)險。
（3）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于：流動性風(fēng)險，指面臨大額贖回時，可
能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回款項(xiàng)的風(fēng)險；信用風(fēng)險，指證券出借對手方可能無法及時歸
還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險；市場風(fēng)險，指證券出借后可能面臨出借期間無法及時
處置證券的市場風(fēng)險；其他風(fēng)險，如宏觀政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現(xiàn)重大事件、交易對
手方違約、業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、信息技術(shù)不能正常運(yùn)行等風(fēng)險。
（4）股指期貨的投資風(fēng)險
本基金可投資于股指期貨，股指期貨作為一種金融衍生品，其所面臨的風(fēng)險包括杠桿風(fēng)險、強(qiáng)制平倉
風(fēng)險、無法平倉風(fēng)險、強(qiáng)行減倉風(fēng)險、政策變化份風(fēng)險、連帶風(fēng)險及合作方風(fēng)險等。
（5）存托憑證的投資風(fēng)險
本基金可投資于存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還將
面臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險，以及與中國存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險。
（6）港股通標(biāo)的股票的投資風(fēng)險
本基金投資范圍包括內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制下允許買賣的規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易
所上市的股票，除與其他投資于內(nèi)地市場股票的基金所面臨的共同風(fēng)險外，本基金還面臨港股通機(jī)制下因
投資環(huán)境、投資者結(jié)構(gòu)、投資標(biāo)的構(gòu)成、市場制度以及交易規(guī)則等差異所帶來的特有風(fēng)險。
（7）股票期權(quán)的投資風(fēng)險
本基金可投資股票期權(quán)，可能引發(fā)如下風(fēng)險：衍生品價格波動帶來的市場風(fēng)險；衍生品基礎(chǔ)資產(chǎn)交易
量大于市場可報價的交易量而產(chǎn)生的流動性風(fēng)險；衍生品合約價格和標(biāo)的指數(shù)價格之間的價格差的波動所
造成基差風(fēng)險；無法及時籌措資金滿足建立或者維持衍生品合約頭寸所要求的保證金而帶來的保證金風(fēng)險；
交易對手不愿或無法履行契約而產(chǎn)生的信用風(fēng)險；以及各類操作風(fēng)險。
（8）實(shí)施側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險
啟用側(cè)袋機(jī)制后，側(cè)袋賬戶份額將停止披露基金份額凈值，并不得辦理申購、贖回和轉(zhuǎn)換，僅主袋賬
戶份額正常開放贖回，因此啟用側(cè)袋機(jī)制時持有基金份額的持有人將在啟用側(cè)袋機(jī)制后同時持有主袋賬戶
份額和側(cè)袋賬戶份額，側(cè)袋賬戶份額不能贖回，其對應(yīng)特定資產(chǎn)的變現(xiàn)時間具有不確定性，最終變現(xiàn)價格
也具有不確定性并且有可能大幅低于啟用側(cè)袋機(jī)制時的特定資產(chǎn)的估值，基金份額持有人可能因此面臨損
失。
(二)重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表
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明投資于本基金沒有風(fēng)險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定盈利，
也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新，其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準(zhǔn)確
獲取基金的相關(guān)信息，敬請同時關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見①本基金管理人網(wǎng)站：www.cpicfunds.com；②本基金管理人客戶服務(wù)電話：021-38784766，
400-7000-365（免長途話費(fèi)）。
●基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
●定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
●基金份額凈值
●基金銷售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
●其他重要資料
六、其他情況說明
無。
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