博時中證800指數(shù)增強型證券投資基金（博時中證800指數(shù)增強A）基金產(chǎn)品資料概要
博時中證800指數(shù)增強型證券投資基金（博時中證800指數(shù)增強A）
基金產(chǎn)品資料概要
編制日期：2025年8月5日
送出日期：2025年8月6日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
基金簡稱博時中證800指數(shù)增強基金代碼023616
下屬基金簡稱博時中證800指數(shù)增強A下屬基金代碼023616
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公
基金管理人博時基金管理有限公司基金托管人
司
基金合同生效日-
基金類型股票型交易幣種人民幣
運作方式普通開放式開放頻率每個開放日
開始擔任本基金基金
-
經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理楊振建
證券從業(yè)日期2013-09-01
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標與投資策略
敬請投資者閱讀《招募說明書》中“基金的投資”章節(jié)了解詳細情況
本基金通過數(shù)量化方法進行組合管理和風險控制，在力求對標的指數(shù)中證800指數(shù)有效
跟蹤的基礎上，力爭實現(xiàn)超越基準的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值，力爭控制本
投資目標
基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小于0.50%，年跟蹤誤差不超
過7.5%。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股（含存托憑證）。
為更好地實現(xiàn)基金的投資目標，本基金可能會部分投資于依法發(fā)行上市的非成份股（包
括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票、存托憑證）、港股通標的股票、
債券（包括國債、金融債、地方政府債、政府支持機構債券、企業(yè)債、公司債、可轉(zhuǎn)換
債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券、央行票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、中
期票據(jù)等）、資產(chǎn)支持證券、股指期貨、國債期貨、股票期權、債券回購、貨幣市場工
具（包括銀行存款、同業(yè)存單等）以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融
投資范圍工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定）。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%，其中投資標的指數(shù)成
份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；投資于港股通標的股票的比
例占股票資產(chǎn)的0%-50%；每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權和國債期貨合約
需繳納的交易保證金后，保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政
府債券，其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金和應收申購款等；股指期貨、股票期
權、國債期貨及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構的規(guī)定執(zhí)行。
若法律法規(guī)的相關規(guī)定發(fā)生變更或監(jiān)管機構允許，本基金管理人在履行適當程序后，可
對上述資產(chǎn)配置比例進行調(diào)整。
本基金在指數(shù)化投資的基礎上通過數(shù)量化模型進行投資組合優(yōu)化，在控制與業(yè)績比較基
準偏離風險的前提下，力爭獲得超越標的指數(shù)的投資收益。
本基金的股票投資策略包括：
1、指數(shù)化投資策略。本基金將運用指數(shù)化的投資方法，通過控制對各成份股在標的指數(shù)
中權重的偏離，實現(xiàn)跟蹤誤差控制目標，達到對標的指數(shù)的跟蹤目標。
2、投資組合構建和優(yōu)化。本基金將以博時數(shù)量化模型對股票的回報預測為基礎，綜合考
慮組合與業(yè)績比較基準的跟蹤誤差、行業(yè)偏離、交易成本等，進行投資組合構建和優(yōu)化。
投資組合的股票選擇將以指數(shù)成份股及備選成份股為主，并根據(jù)博時數(shù)量化模型對股票
的回報預測，優(yōu)先選擇成份股和非成份股中綜合評估較高的股票，對指數(shù)中的股票權重
主要投資策略進行調(diào)整，以達到指數(shù)增強的目的。
3、指數(shù)增強策略。本基金主要通過博時數(shù)量化模型對股票進行綜合評定，結合風險控制
模型，在控制投資組合風險預算下，對股票組合進行優(yōu)化，力爭獲得超越業(yè)績比較基準
的回報。
4、港股投資策略。本基金將充分挖掘內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通、資金雙向流動
機制下A股市場和港股市場的投資機會。
5、存托憑證投資策略。本基金將根據(jù)本基金的投資目標和股票投資策略，基于對基礎證
券投資價值的深入研究判斷，進行存托憑證的投資。
其他投資策略包括：債券投資策略、衍生品投資策略、資產(chǎn)支持證券投資策略、融資及
轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務投資策略。
業(yè)績比較基準中證800指數(shù)收益率×95%+銀行活期存款利率(稅后)×5%
本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、債券型基金與貨
幣市場基金。本基金為股票型指數(shù)增強基金，跟蹤中證800指數(shù)，其風險收益特征與標
風險收益特征
的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特征相似。本基金如果投資港股通標的股票，需承
擔匯率風險以及境外市場的風險。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
無
(三)自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較圖
無
三、投資本基金涉及的費用
（一）基金銷售相關費用
以下費用在認購/申購/贖回基金過程中收取：
份額（S）或金額（M）
費用類型收費方式/費率備注
/持有期限（N）
M
認購費100萬元≤M
M≥300萬元300元/筆
M
申購費（前收費）100萬元≤M
M≥300萬元300元/筆
100%計
贖回費N
入資產(chǎn)
N≥7天0.00%
注：1、對于通過基金管理人直銷渠道認購、申購的養(yǎng)老金客戶，享受認購、申購費率1折優(yōu)惠。對于通過基金管理
人直銷渠道贖回的養(yǎng)老金客戶，將不計入基金資產(chǎn)部分的贖回費免除。2、贖回費持有期：對于每份認購份額，持
有期指自基金合同生效日至該基金份額贖回確認日（不含該日）；對于每份申購份額，持有期指自該基金份額申購
確認日至贖回確認日（不含該日）。
（二）基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別收費方式/年費率或金額收取方
管理費固定比例0.80%基金管理人、銷售機構
托管費固定比例0.10%基金托管人
審計費用-會計師事務所
信息披露費-規(guī)定披露報刊
基金合同生效后與本基金相關的律師費、基金
其他費用份額持有人大會費用等，詳見招募說明書或其
更新“基金的費用與稅收”章節(jié)。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、本基金運作相關費用年金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最終實際金額以
基金定期報告披露為準。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的《招募說明書》等銷售文件。
投資者應認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，及時關注本公司出具的適當性意見，各銷售機構
關于適當性的意見不必然一致，本公司的適當性匹配意見并不表明對基金的風險和收益做出實質(zhì)性判斷或者保證。
基金合同中關于基金風險收益特征與基金風險等級因考慮因素不同而存在差異。投資者應了解基金的風險收益情況，
結合自身投資目的、期限、投資經(jīng)驗及風險承受能力謹慎決策并自行承擔風險，不應采信不符合法律法規(guī)要求的銷
售行為及違規(guī)宣傳推介材料。
投資于本基金的特有風險包括：
1、被動投資的風險
（1）標的指數(shù)的風險
標的指數(shù)的風險：即標的指數(shù)因為編制方法的缺陷有可能導致標的指數(shù)的表現(xiàn)與總體市場表現(xiàn)存在差異，因標
的指數(shù)編制方法的不成熟也可能導致指數(shù)調(diào)整較大，增加基金投資成本，并有可能因此而增加跟蹤誤差，影響投資
收益。
（2）標的指數(shù)下跌的風險
本基金絕大部分基金資產(chǎn)將用于跟蹤標的指數(shù)，業(yè)績表現(xiàn)將會隨著標的指數(shù)的波動而波動；同時本基金在多數(shù)
情況下將維持較高的股票倉位，在股票市場下跌的過程中，可能面臨基金凈值與標的指數(shù)同步下跌的風險。
（3）跟蹤偏離的風險
本基金投資組合收益率可能由于標的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法、成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、流動性風險（成
份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔較大的沖擊成本）、本基金的運營費用（證
券投資中的交易成本、基金管理費、托管費等）、債券投資等原因?qū)е禄鸬氖找媛逝c業(yè)績比較基準收益率發(fā)生較
大偏離。
（4）標的指數(shù)變更的風險
因標的指數(shù)的編制與發(fā)布等原因，導致原標的指數(shù)不宜繼續(xù)作為本基金的投資標的指數(shù)及業(yè)績比較基準，本基
金可能變更標的指數(shù)，基金的投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風險特征可能發(fā)生變化，投資者還須承擔投資組合
調(diào)整所帶來的風險與成本。
（5）指數(shù)編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構可能由于各種原因停止對指數(shù)的管理
和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更
換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進
行表決。因此，投資人將面臨更換基金標的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等風險。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指數(shù)編制機構提供的最近
一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運作，該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因
可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
（6）成份股停牌的風險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風險：
1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
2）在極端情況下，標的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲取足額的符合要求的
贖回款項，由此基金管理人可能采取延緩支付贖回款項或者暫停贖回的措施，投資者將面臨無法按時獲得贖回款項
或者無法贖回全部或部分基金份額的風險。
（7）成份股退市的風險
標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險，且指數(shù)編制機構暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照基金份
額持有人利益優(yōu)先的原則，綜合考慮成份股的退市風險、其在指數(shù)中的權重以及對跟蹤誤差的影響，據(jù)此制定成份
股替代策略，并對投資組合進行相應調(diào)整。
（8）跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
本基金通過數(shù)量化方法進行組合管理和風險控制，在力求對標的指數(shù)中證800指數(shù)有效跟蹤的基礎上，力爭實
現(xiàn)超越基準的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值，力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤
偏離度小于0.50%，年跟蹤誤差不超過7.5%。但因標的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導致跟蹤誤差超過上述
范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
2、參與股指期貨交易的風險
（1）杠桿風險
股指期貨交易具有高杠桿特性，因此會放大基礎資產(chǎn)所產(chǎn)生的盈利或損失，加大本基金收益的波動性。
（2）基差風險
基差是指股票指數(shù)現(xiàn)貨價格與股指期貨價格之間的差額。若本基金運作中出現(xiàn)基差波動不確定性加大、基差向
不利方向變動等情況，則可能對本基金投資產(chǎn)生影響。
（3）合約展期風險
本基金所持有的期貨合約主要包括股指期貨當月和近月合約。當基金所持有的合約臨近交割期限，即需要向較
遠月份的合約進行展期，展期過程中可能發(fā)生價差損失以及交易成本損失，將對投資收益產(chǎn)生影響。
（4）模型風險
股指期貨合約屬于虛擬投資品種，投資過程中需要通過模型進行風險定價，當投資人員使用了錯誤模型或者選
擇了不當?shù)膮?shù)，會導致對風險或交易價格的估計錯誤而造成損失，損害本基金的投資收益。
（5）強制平倉的風險
股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內(nèi)補足保證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資
帶來重大損失。
3、參與國債期貨交易的風險
本基金的一部分資產(chǎn)將可能參與國債期貨交易，國債期貨市場的風險類型較為復雜，涉及面廣，具有放大性與
可預防性等特征。其風險主要有由利率波動原因造成的市場價格風險、由宏觀因素和政策因素變化而引起的系統(tǒng)風
險、由市場和資金流動性原因引起的流動性風險、由交易制度不完善而引發(fā)的制度性風險以及由技術系統(tǒng)故障及操
作失誤造成的技術系統(tǒng)風險等。
4、股票期權投資風險
流動性風險：由于股票期權合約眾多，交易較為分散，股票期權市場的流動性一般較期貨市場要低，尤其是深
度實值和虛值的股票期權，成交量稀少，持有這些股票期權的投資者容易遇到無法成交、平倉出局的局面。
價格風險：股票期權買方的價格風險即為他所付出的權利金，風險具有確定性。股票期權賣方的價格風險不定，
不過其所收取的權利金可以提供相應保護，當發(fā)生虧損時，可以抵消部分損失。
操作風險：操作風險是指由于管理不善或者制度執(zhí)行出現(xiàn)問題等原因所導致的風險。股票期權作為一種衍生品，
雖然可以用來管理風險，但若使用不當，也會產(chǎn)生巨額損失。
5、資產(chǎn)支持證券（ABS）的投資風險
資產(chǎn)支持證券（ABS）是一種債券性質(zhì)的金融工具，其向投資者支付的本息來自于基礎資產(chǎn)池產(chǎn)生的現(xiàn)金流或
剩余權益。與股票和一般債券不同，資產(chǎn)支持證券不是對某一經(jīng)營實體的利益要求權，而是對基礎資產(chǎn)池所產(chǎn)生的
現(xiàn)金流和剩余權益的要求權，是一種以資產(chǎn)信用為支持的證券，所面臨的風險主要包括交易結構風險、各種原因?qū)?
致的基礎資產(chǎn)池現(xiàn)金流與對應證券現(xiàn)金流不匹配產(chǎn)生的信用風險、市場交易不活躍導致的流動性風險等。
6、港股通機制下，港股投資風險
本基金投資范圍包括港股通標的股票，若本基金投資于港股通標的股票，除與其他投資于內(nèi)地市場股票的基金
所面臨的共同風險外，本基金還可能面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資者結構、投資標的構成、市場制度以及交
易規(guī)則等差異所帶來的特有風險。
7、新股申購風險
本基金可參與新股申購，新股發(fā)行政策、新股發(fā)行機制等影響新股發(fā)行的因素變動將會影響本基金的風險收益
水平；新股配售比例、中簽率的不確定性，或其他發(fā)售方式的不確定性以及上市后市場表現(xiàn)的不確定性使得本基金
的投資收益不確定性有增加的風險。
8、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務的主要風險
（1）流動性風險（2）交易對手違約風險（3）市場風險（4）提前或延遲了結風險（5）跟蹤誤差風險（6）
杠桿效應放大風險（7）擔保能力及限制交易風險（8）強制平倉風險（9）操作風險（10）法律合規(guī)風險
9、投資于存托憑證的風險
本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于境內(nèi)市場股票的基金所面臨的共同風險外，本基金還將面
臨中國存托憑證價格大幅波動甚至出現(xiàn)較大虧損的風險，以及與中國存托憑證發(fā)行機制相關的風險，包括存托憑證
持有人與境外基礎證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權利等方面存在差異可能引發(fā)的風險；存托憑證持有人在分
紅派息、行使表決權等方面的特殊安排可能引發(fā)的風險；存托協(xié)議自動約束存托憑證持有人的風險；因多地上市造
成存托憑證價格差異以及波動的風險；存托憑證持有人權益被攤薄的風險；存托憑證退市的風險；已在境外上市的
基礎證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管方面與境內(nèi)可能存在差異的風險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導致
的其他風險。
10、增強策略失效的風險
11、其他風險
包括市場風險、管理風險、流動性風險、合規(guī)性風險等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于
本基金沒有風險?；鸸芾砣艘勒浙”M職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證基金一定
盈利，也不保證最低收益?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內(nèi)更新。其他信息發(fā)生變更的，基金管理人每
年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實際情況可能存在一定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，
敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站[網(wǎng)址：www.bosera.com][客服電話：95105568]
（1）基金合同、托管協(xié)議、招募說明書
（2）定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
（3）基金份額凈值
（4）基金銷售機構及聯(lián)系方式
（5）其他重要資料
六、其他情況說明
爭議解決方式：各方當事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，如不愿或者不
能通過協(xié)商、調(diào)解解決的，應將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會屆時有
效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為北京市。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力。除非仲裁裁決另有規(guī)
定，仲裁費用、合理的律師費用由敗訴方承擔。
博時中證800指數(shù)增強型證券投資基金（博時中證800指數(shù)增強A）基金產(chǎn)品資料概要.pdf